واگرایی همگرایی متحرک (MACD) – برای افراد ساختگی توضیح داده شده است
میانگین متحرک یک شاخص در تجزیه و تحلیل فنی است که میانگین قیمت اوراق بهادار را در یک بازه زمانی مشخص توصیف می کند و جهت حرکت را نشان می دهد.
با استفاده از MA ، تأثیرات نوسانات کوتاه مدت ناسازگار بر قیمت اوراق بهادار در یک دوره زمانی خاص کاهش می یابد.
از آن به عنوان میانگین متحرک یاد می شود زیرا اغلب بر اساس آخرین داده های قیمت دوباره محاسبه می شود.
شاخص های MA معمولاً در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شوند.
تفاوت میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چیست؟
میانگین متحرک ساده (SMA) با افزودن قیمتهای پایانی یک اوراق بهادار در تعداد مشخصی از بازه های زمانی و تقسیم مجموع بدست آمده بر همین تعداد بازه زمانی برای تعیین میانگین محاسبه می شود. به عبارت دیگر ، SMA متوسط قیمت یک اوراق بهادار در یک بازه زمانی خاص است.
میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین متحرک وزنی است که به همان شیوه SMA محاسبه می شود. با این حال ، وزن بیشتری به داده های قیمت اخیر می دهد.
واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) چیست؟
واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) یک شاخص تکنیکی است که رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد و نشان دهنده یک روند جدید ، صعودی یا نزولی است.
همگرایی به این معنی است که دو میانگین متحرک در حال جمع شدن هستند ، در حالی که واگرایی نشان می دهد که آنها از یکدیگر دور شده اند.
عناصر شاخص MACD
شاخص MACD شامل 3 عنصر است:
- خط MACD ، که فاصله بین دو میانگین متحرک را تعیین می کند.
فرمول ایجاد خط MACD میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (EMA) منهای میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) است.
خط MACD میانگین متحرک سریعتر است و عموماً در بالا و پایین خط سیگنال حرکت می کند.
- خط سیگنال ، که تغییرات قیمت را نشان می دهد و سیگنال های خرید و فروش را فعال می کند.
خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای است.
از آنجا که یک میانگین متحرک کندتر از خط MACD است ، اغلب توسط خط MACD نقض می شود.
- هیستوگرام ، که نمای گرافیکی فاصله بین خط MACD و خط سیگنال است. هرچه تفاوت بین دو خط بیشتر باشد ، میله هایی که در هیستوگرام نمایش داده می شوند ، بیشتر است.
وقتی خط MACD بالای خط سیگنال باشد ، هیستوگرام مثبت خواهد بود. برعکس ، هیستوگرام ارزش منفی را نشان می دهد وقتی خط MACD به زیر خط سیگنال حرکت می کند.
به خاطر داشته باشید که خط MACD و خط سیگنال میانگین متحرک تفاوت بین دو میانگین متحرک هستند. آنها نشان دهنده میانگین متحرک قیمت نیستند.
نمونه ای از MACD
= Signal line خط سیگنال
نحوه تفسیر شاخص MACD
MACD با استفاده از خط MACD و خط صفر ، که به عنوان خط مبنا نیز شناخته می شود ، به عنوان نقاط مرجع ، حرکت را اندازه گیری می کند. خط MACD و خط سیگنال در داخل و اطراف خط صفر متغیر است و به ترتیب سیگنال های خرید و فروش بیش از حد و پایین خط پایه را نشان می دهد.
همه چیز درباره‌ی میانگین‌های متحرک (Moving Averages)
میانگین‌های متحرک صرفا روشی است برای صاف کردن نوسانات قیمت در طول زمان.
منظور از میانگین متحرک در نظر گرفتن میانگین بسته شدن قیمت یک جفت ارز در بازه‌های زمانی X است.
روی نمودار به شکل زیر خواهد بود :
مانند هر شاخصی، از شاخص میانگین متحرک برای کمک به پیش‌بینی قیمتهای آینده استفاده میشود. با نگاه به شیب میانگین متحرک، بهتر می‌توانید جهت احتمالی قیمت بازار را تعیین کنید.
همان طور که گفتیم، میانگین متحرک نوسان قیمت را صاف می‌کند. انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارند و هر کدام از آنها دارای سطح همواری (صافی) خودشان هستند.
به طور کلی، هر چه میانگین متحرک هموارتر باشد، در واکنش به حرکت قیمت آهسته‌تر است.
هر چه میانگین متحرک متلاطم‌تر باشد، در واکنش به حرکت قیمت سریعتر است. برای ایجاد میانگین متحرک هموارتر، باید میانگین قیمتهای نهایی را در طول مدت زمان طولانی‌تری دریافت کنید.
حال، احتمالاً به این موضوع فکر می‌کنید که «عجله کنید، اجازه دهید به موارد خوب برسیم، چگونه می‌توانم از آن در تجارت استفاده کنم؟»
در این بخش، ابتدا باید به شما دو نوع عمده از میانگین‌های متحرک را توضیح دهیم:
همچنین به شما می‌آموزیم که چگونه آنها را محاسبه و جوانب مثبت و منفی هر یک از آنها را ارائه کنید. درست مانند هر درس دیگری، باید ابتدا اصول اولیه را بدانید.
میانگین‌های متحرک ساده
میانگین‌های متحرک ساده، ساده‌ترین نوع میانگین متحرک است (فارغ از شوخی!).
اساس میانگین متحرک ساده، با اضافه کردن آخرین X» قیمتهای دوره نهایی و سپس تقسیم آن عدد بر X محاسبه میشود. به عبارت دیگر شما با جمع کردن قیمتهای کلوز بازه‌های زمانی در گذشته و بعد تقسیم آن عدد بر X میانگین متحرک ساده را به دست می‌آورید.
چگونه میانگین متحرک ساده (SMA) را محاسبه کنیم؟
اگر میانگین متحرک ساده ۵ دوره‌ای را روی نمودار ۱ ساعته رسم کرده باشید، قیمتهای نهایی برای ۵ ساعت گذشته را اضافه می‌کنید، و سپس آن عدد را بر ۵ تقسیم می‌کنید.
می‌بینید! متوسط قیمت نهایی در طول پنج ساعت گذشته را دارید. آن قیمتهای میانگین را به هم متصل کنید تا میانگین متحرک را به دست آورید؟
اگر بخواهید میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای را در نمودار ۱۰ دقیقه‌ای رسم می‌کردید، قیمتهای نهایی ۵۰ دقیقه آخر را جمع می‌زدید و سپس آن عدد را تقسیم بر ۵۰ می‌کردید.
اگر بخواهید میانگین متحرک ساده 5 دوره‌ای را در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای رسم می‌کردید، قیمتهای نهایی ۱۵۰ دقیقه آخر را جمع می‌زدید و سپس آن عدد را تقسیم بر 5 می‌کردید.
اکثر بسته‌های نموداری تمام محاسبات را برای شما انجام خواهند داد. دلیل این که شما را با «چگونه محاسبه کردن میانگین‌های متحرک ساده خسته کردیم، این است که درک این مطلب به طوری که بدانید که چگونه آن را ویرایش کنید و شاخص را بالا ببرید، مهم است. درک این که چگونه شاخص کار می‌کند بدین معنی است که می‌توانید استراتژی‌های مختلف تغییرات محیط بازار را تنظیم و ایجاد کنید.
حال مانند تقریباً هر شاخص دیگری، میانگین‌های متحرک با تأخیر عمل میکنند. از آنجا که میانگین تاریخچه قیمتهای گذشته را در می‌آورید، تنها مسیر کلی اخیر و جهت کلی نوسان قیمت کوتاه مدت «آینده» را مشاهده می‌کنید.
در اینجا مثالی از اینکه چگونه میانگین‌های متحرک ارائه می‌کنیم.
در نمودار فوق، سه میانگین متحرک ساده‌ی (SMA) مختلف در نمودار ۱ ساعته CHF / USD رسم کرده‌ایم. همان طور که می‌بینید، هر چه دوره SMA طولانی‌تر باشد، بیشتر از قیمت عقب می‌افتد.
توجه کنید که چگونه میانگین متحرک ساده ۶۲ از قیمت فعلی در مقایسه با میانگین‌های متحرک ساده ۳۰ و ۵ دورتر است.
دلیل آن این است که میانگین متحرک ساده ۶۲ به قیمت نهایی ۶۲ دوره گذشته اضافه میشود و بر ۶۲ تقسیم میشود.
هر چه مدت زمان بیشتری برای میانگین متحرک ساده استفاده کنید، در واکنش به حرکت قیمت آهسته‌تر عمل می‌کند.
میانگین‌های متحرک ساده در این نمودار تمایل کلی بازار در این نقطه در زمان را به شما نشان می‌دهند. در اینجا، می‌توانید ببینید که این جفت ارز دارای روند است.
فقط به جای دنبال قیمت فعلی بازار گشتن، میانگین‌های متحرک به ما تصویر جامع‌تری می‌دهد، و حال می‌توانیم جهت کلی قیمت آینده را تخمین بزنیم.
با استفاده از میانگین‌های متحرک ساده، می‌توانیم بگوییم که آیا این جفت ارز روند رو به بالا، روند رو به پایین، یا بدون روندی خاص است.
مشکلی در میانگین متحرک ساده وجود دارد و آن مشکل این است که آنها در معرض جهش هستند. یا به عبارت دیگر میانگین متحرک ساده به نوسانات شدید غیرواقعی خارج از بازار روی نمودار حساس هستند.
هنگامی که این اتفاق می افتد، میتواند به ما سیگنال‌های نادرستی دهد. ممکن است فکر کنیم که روند جدیدی در حال ایجاد شدن است. اما در واقع، هیچ چیز تغییر نکرده است.
در ادامه، به شما نشان خواهیم داد که منظور ما چیست، و همچنین شما را با نوع دیگری از میانگین‌های متحرک برای جلوگیری از این مشکل آشنا می‌کنیم.
میانگین متحرک نمایی
همان طور که پیش از این گفتیم، میانگین‌های متحرک ساده می‌توانند با جهش تحریف شوند یعنی اسپایک‌ها روی میانگین‌های متحرک ساده تأثیر گذارند و آنها را گمراه کنند. با مثالی آغاز می‌کنیم.
بیایید بگوییم میانگین متحرک ساده ۵ دوره‌ای را بر نمودار روزانهٔ EUR / USD رسم می‌کنیم.
قیمتهای بسته شدن در ۵ گذشته به شکل زیر است:
میانگین متحرک ساده بدین ترتیب محاسبه میشود:
(1.3172 + 1.3231+ 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) 5 = 1.3209
در صورتی که یک گزارش خبری تأثیرگذار در روز ۲ داشته باشیم که باعث شود که یورو کلاً کاهش یابد، در این صورت EUR / USD شیب تندی پیدا می‌کند و در 1.3000 خاتمه می‌یابد. بیایید ببینیم چه اثری میتواند بر میانگین متحرک ساده دوره ۵ داشته باشد.
روز ۲: 1.3000
میانگین متحرک ساده بدین ترتیب محاسبه میشود
(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) 75 = 1.3163
نتیجه کار میانگین متحرک ساده افت زیادی خواهد داشت و این مطلب به شما این مفهوم را می‌دهد که قیمت در حقیقت در حال پایین رفتن بود، هنگامی که در واقعیت، روز ۲ فقط واقعه‌ای بود که ناشی از نتایج ضعیف گزارش اقتصادی بود.
نکته‌ای که سعی داریم به شما بگوییم این است که گاهی اوقات میانگین متحرک ساده ممکن است خیلی ساده باشد. کاش راهی بود که می‌توانستید این جهش‌ها را طوری فیلتر کنید که اشتباه برداشت نکنید… صبر کنید … بله، راهی وجود دارد.
میانگین متحرک نمایی!
میانگین متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به دوره‌های تازه‌تر می‌دهد.
در مثال بالا، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتر به قیمتهای روزهای تازه‌تر می‌دهد، که روز ۳، ۴ و ۵ می‌باشد.
این بدین معنی است که جهش در روز ۲ ارزش کمتری دارد و اثر زیادی بر میانگین متحرک به نسبت زمانی که میانگین متحرک ساده را محاسبه کرده بودیم، ندارد.
اگر در مورد آن فکر کنید، منطقی به نظر می‌رسد چرا که آن چه انجام می‌دهد این است که تاکید بیشتری بر آنچه که معامله گران اخیراً تفاوت بین EMA و SMA انجام می‌دهند، دارد.
میانگین متحرک نمایی در برابر میانگین متحرک ساده
نگاهی به نمودار ۴ ساعتهٔ USD / JPY می‌اندازیم تا بهتر متوجه شویم که چگونه میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی در کنار یکدیگر روی نمودار قرار می‌گیرند.
دقت کنید که چگونه خط قرمز (۳۰ میانگین متحرک نمایی) به نظر به قیمت نزدیک‌تر از خط آبی (۳۰ میانگین متحرک ساده) می‌رسد. این به این معنی است که با دقت بیشتری نشان‌دهنده قیمتهای اخیر است. احتمالاً می‌توانید حدس بزنید که چرا این اتفاق می افتد.
به این دلیل که میانگین متحرک نمایی تاکید بیشتری در مورد آنچه که به تازگی رخ داده است دارد. در زمان معامله، اینکه ببینیم در این زمان معامله‌گران چه کاری انجام می‌دهند، از اهیمت بیشتری برخوردار است نسبت به دانستن اقدامات آنها در هفته گذشته یا ماه گذشته.
میانگین متحرک ساده در مقایسه با متحرک نمایی
در حال حاضر، احتمالاً از خودتان می‌پرسید که کدام بهتر است؟ میانگین متحرک ساده یا نمایی؟
اول، اجازه دهید با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم.
هنگامی که میانگین متحرکی می‌خواهید که به نوسان قیمت پاسخ سریع‌تری دهد، پس دوره کوتاه میانگین متحرک نمایی بهترین راه برای رفتن است.
این میانگین‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا خیلی زود روند را دریافت کنید (در آینده توضیحات بیشتری در این باره می‌گوییم)، که منجر به سود بالاتر میشود.
در واقع، هر چه زودتر روند را دریافت کنید، مدت زمان طولانی‌تری می‌توانید بر آن مسلط باشید و آن سودها را به چنگ آورید. به به!
نکتهٔ منفی استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در طول دوره‌های تثبیت، از لحاظ قیمت فریب بخورید.
از آنجا که تفاوت بین EMA و SMA میانگین متحرک به سرعت به قیمت واکنش نشان می‌دهد، ممکن است فکر کنید که روند در حال تشکیل شدن است، در حالی که میتواند تنها افزایش قیمت و اسپایک (نوسانات قیمتی خارج از بازار) باشد.
این امر میتواند مربوط به سریع بودن شاخص برای منفعت شما باشد. با میانگین متحرک ساده، عکس این قضیه صادق است. هنگامی که میانگین متحرکی می‌خواهید که در واکنش نشان دادن به نوسان قیمت هموارتر و آهسته‌تر باشد، پس دوره طولانی‌تر میانگین متحرک ساده بهترین راه برای رفتن است.
این انتخاب میتواند به خوبی کار کند زمانی که به دنبال دوره‌های زمانی طولانی‌تری می‌گردید، حتی میتواند به شما ایده‌ای از روند کلی ارائه کند.
هر چند در پاسخ به نوسانات قیمت کند است، ولی احتمالاً میتواند شما را از بسیاری از فریب خوردن‌ها نجات دهد. نکته منفی این است که ممکن است تأخیر زیادی در کار شما ایجاد کند، و فرصت قیمت ورودی خوب یا تجارت را کاملاً از دست بدهید.
قیاس ساده‌ای برای به خاطر سپردن تفاوت بین این دو این است که خرگوش و لاک‌پشت را در نظر بگیرید.
لاک پشت آهسته است، مانند میانگین متحرک ساده، بنابراین ممکن است فرصت به موقع و زود را از دست بدهید.
با این حال، پوسته و لاک سخت برای محافظت از خود دارد، و به همین ترتیب، با استفاده از میانگین‌های متحرک ساده به شما کمک خواهد کرد از درگیر شدن در فریب خوردگی‌ها جلوگیری کنید .
از سوی دیگر، خرگوش سریع است، مانند میانگین متحرک نمایی. این امر به شما در گرفتن آغاز روند کمک می‌کند اما در خطر منحرف شدن توسط فریب خوردگی‌ها هستید .
در زیر جدولی است که به شما کمک کند جوانب مثبت و منفی هر یک را به یاد داشته باشید .
خوب کدام یک بهتر است؟
واقعاً به خود شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید.
بسیاری از معامله‌گران چندین میانگین متحرک مختلف ترسیم میکنند تا به آنها هر دو طرف داستان را ارائه کند. آنها ممکن است از میانگین متحرک ساده دورهٔ طولانی‌تری برای پیدا کردن آنچه روند کلی است استفاده کنند، و سپس از میانگین متحرک نمایی دوره کوتاه‌تر برای پیدا کردن زمان تفاوت بین EMA و SMA مناسب برای ورود به معامله استفاده میکنند.
تفاوت بین EMA و SMA
تجزیه و تحلیل تکنیکال و فنی در دنیای سرمایه گذاری و مبادلات چیز جدیدی نیست. از اوراق بهادار سنتی گرفته تا ارزهای رمزنگاری مانند بیت کوین و اتریوم، استفاده از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی یک هدف دارد: از داده های موجود برای تصمیم گیری های درست و آگاهانه و نیز پیش بینی قیمت ها استفاده کنید که احتمالا منجر به نتایج مطلوب خواهد تفاوت بین EMA و SMA شد. هر چه بازارها بزرگ تر و پیچیده تر می شوند، شاخص های فنی جدیدتر و کاربردی تری ارائه می شود. با این حال تعداد کمی از آنها محبوبیت و استفاده مداوم را مانند میانگین متحرک(MA) دارند.
اگرچه متغیرهای متفاوتی در میانگین متحرک دخیل هستند، اما هدف اصلی آنها درک بهتر نمودارهای مبادلاتی است. این شاخص با ایجاد یک شاخص روند، به راحتی این کار را انجام می دهد. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می شود. از آنجا که تکیه میانگین متحرک به داده های گذشته است، یک تاخیر زمانی نسبت به سایر شاخص ها دارد. با این حال این شاخص هنوز هم قدرت بسیار خوبی برای درک نوسانات و کمک به این که بازار به چه سمتی خواهد رفت، دارد.
انواع مختلف میانگین متحرک
انواع مختلف میانگین متحرک وجود دارد که توسط معامله گران نه تنها در معاملات روزانه، که در سرمایه گذاری های بلند مدت نیز مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود انواع مختلف میانگین متحرک، معمولا به دو نوع تقسیم می شود: میانگین متحرک ساده(SMA) و میانگین متحرک نمایی(EMA). بسته به بازار و آنچه مورد نظر است، معامله گران می توانند انتخاب کنند که کدام شاخص برای آنها مفید خواهد بود و استفاده از آن برای آنها سود دارد.
میانگین متحرک ساده
SMA داده های یک دوره زمانی مشخص را می گیرد و میانگین قیمت دارایی مورد نظر را بر اساس داده ها محاسبه می کند. تفاوت بین SMA و میانگین معمولی این است که در SMA به محض ورود داده های جدید، داده های قدیمی تر در نظر گرفته نمی شود. بنابراین اگر میانگین متحرک ساده 10 روزه در نظر گرفته شود، میانگین داده ها بر اساس اطلاعات 10 روزه محاسبه می شود و تمام داده ها به طور مداوم به روزرسانی می شود تا دقیقا اطلاعات 10 روزه محاسبه شود.
ذکر این نکته ضروری است که در SMA تمام داده های ورودی دارای ارزش وزنی یکسانی هستند. معامله گرانی که معتقدند جدیدترین داده ها باید ارزش و وزن بیشتری داشته باشند، اغلب اظهار میکنند دادن وزن یکسان در SMA برای تجزیه و تحلیل فنی سودمند نیست. میانگین متحرک نمایی برای این منظور و رفع این اشکال ایجاد شده است.
میانگین متحرک نمایی
EMA نیز به نوعی شبیه SMA است، زیرا در تجزیه و تحلیل فنی در هر تفاوت بین EMA و SMA دو بر اساس نوسانات قیمتی گذشته محاسبات انجام می شود. با این حال در EMA کمی پیچیده تر است، زیرا EMA وزن و ارزش بیشتری را برای جدیدترین اطلاعات و قیمت های اخیر قرار می دهد. اگر چه هر دو نوع میانگین دارای ارزش هستند و کاربرد گسترده ای دارند، اما EMA در برابر نوسانات و معکوس شدن ناگهانی قیمت حساسیت بیشتری دارد.
از آنجا که EMA احتمالا سریعتر و بهتر از SMA، معکوس شدن روند قیمتی را پیش بینی می کند، غالبا مورد استفاده معامله گرانی است که در کوتاه مدت مبادله می کنند. برای یک تاجر یا سرمایه گذار مهم است که نوع میانگین متحرک را بر اساس استراتژی ها و اهداف شخصی خود انتخاب کند و تنظیمات خود را مطابق با آن انجام دهد.
چگونه می توان از میانگین متحرک استفاده کرد
از آنجا که در میانگین متحرک به جای قیمت لحظه و حال حاضر از قیمت های گذشته استفاده می شود، این شاخص یک دوره تاخیر زمانی مشخص نسبت به عملکرد بازار دارد. هر چه بازه یا دوره زمانی بیشتر باشد این تاخیر زمانی بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 100 روزه نسبت به یک میانگین متحرک 10 روزه حساسیت کمتری نسبت به تغییرات قیمت و داده های جدید دارد. این حساسیت کمتر فقط به این دلیل است که ورود یک داده جدید به یک مجموعه داده بزرگتر، تاثیر کمتری در تعداد کل خواهد داشت.
بسته به نوع معاملات هر دو نوع می توانند مفید باشند. سرمایه گذاران بلند مدت معمولا از میانگین متحرک در دوره زمانی طولانی تری استفاده می کنند، زیرا وجود یک یا دو نوسان بزرگ، تاثیر کمتری در محاسبات خواهد داشت. اما معامله گرانی که در کوتاه مدت عمل می کنند، اغلب از بازه زمانی کوچکتر استفاده می کنند چون حساسیت بیشتری به جدیدترین قیمت ها دارد.
در بازارهای سنتی میانگین متحرک 50، 100 و 200 روزه بیشترین کاربرد را دارد. میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه از جانب معامله گران بورس به شدت بررسی می شود و هرگونه تغییر و عبور از خط میانگین متحرک به عنوان سیگنال تجاری و تفاوت بین EMA و SMA مبادلاتی قلمداد می شود، به ویژه به دنبال یک روند متقاطع. این امر در معاملات ارزهای رمزنگاری نیز صدق می کند، اما به دلیل بازارهای بی ثبات این ارزها در تمام ساعات شبانه روز، تنظیمات مربوط به میانگین متحرک و استراتژی های معاملاتی ممکن است در معامله گران مختلف، متفاوت باشد.
سیگنال های متقاطع(crossover signal)
به طور طبیعی یک میانگین متحرک افزایشی روند صعودی و یک میانگین متحرک کاهشی یک روند نزولی را نشان می دهد. با این حال یک میانگین متحرک به تنهایی شاخصی قابل اعتماد و قوی نیست. بنابراین میانگین متحرک در ترکیب با قیمت لحظه ای به کار می رود تا سیگنال های متقاطع صعودی و نزولی را بتوان مشاهده کرد.
سیگنال متقاطع زمانی ایجاد می شود که دو میانگین متحرک متفاوت در یک نمودار یکدیگر را قطع کنند. به عنوان مثال یک تقاطع افزایشی (که به آن صلیب طلایی نیز می گویند) زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند و در بالاتر از آن قرار گیرد که می تواند نشان دهنده شروع یک روند افزایشی و سیگنال خرید باشد. در مقابل یک تقاطع کاهشی (یا صلیب مرگ) زمانی رخ خواهد داد که میانگین متحرک کوتاه مدت پایین تر از میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد و این نشانگر آغاز روند نزولی است.
سایر فاکتورهای مورد توجه
تمام مثال هایی که تا به حال زده شد بر حسب روز بود، اما این مورد در هنگام تجزیه و تحلیل میانگین متحرک ضروری نیست. ممکن است معامله گران بخواهند روند دو یا سه ساعت اخیر را بررسی کنند نه روند دو یا سه ماهه را. فریم های مختلف زمانی می توانند به معامله گران برای محاسبه میانگین متحرک کمک کنند و تا زمانی که این بازه های زمانی با استراتژی های مبادلاتی معامله گر مطابقت داشته باشد، استفاده از آن می تواند مفید باشد.
یکی از مهمترین معایب میانگین متحرک، تاخیر زمانی آن است. از آنجایی که میانگین متحرک از قیمت های قبلی استفاده می کند، تاخیر زمانی وجود دارد و بنابراین ممکن است سیگنال ها خیلی با تاخیر تاثیر بگذارند. به عنوان مثال یک تقاطع افزایشی ممکن است پیشنهاد خرید را داشته باشد، اما این امر تنها پس از یک افزایش قابل توجه قیمت رخ خواهد داد. این بدان معنا است که حتی اگر روند صعودی ادامه یابد، ممکن است فرصت سود بالقوه قابل استفاده در دوره زمانی بین افزایش قیمت و مشاهده سیگنال متقاطع از دست رفته باشد. یا حتی بدتر؛ این که یک سیگنال صلیب طلایی کاذب ممکن است معامله گر را به خرید در قسمت اوج سوق دهد که پس از آن قیمت افت می کند. (این سیگنال های خرید جعلی معمولا به نام تله افزایشی معروف هستند.)
میانگین متحرک از شاخص های قدرتمند در تحلیل های تکنیکال بوده و یکی از پرکاربردترین آنها است. توانایی تجزیه و تحلیل روند بازار به صورت داده محور، چشم انداز مناسبی را در مورد عملکرد بازار ارائه می دهد. البته به خاطر داشته باشید که میانگین متحرک و سیگنال های متقاطع نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند و همیشه برای پیشگیری استفاده از سیگنال های جعلی، ترکیب استفاده از شاخص های مختلف در تحلیل تکنیکال بهتر است.
این شاخص در نمودارهای سایت کوین سرا موجود است. می توانید پس از انتخاب ارز مورد نظر خود از قسمت اندیکاتورها بر روی نمودار، این شاخص یا هر شاخص مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
استراتژی-معاملاتی MA Oscillator Trend
بازار فارکس نمایانگر مجموعه ای از اتفاق هاست. بسیاری این بازار را منبع زندگی میدانند، برخی دیگر منشا بدبختی، وعده ای دیگر منبع نامحدود ثروت. همه ی این تعاریف، وابسته به تجارب افراد از این بازار است.
اگرچه تعداد کمی هستند که به صورت نامحدود از این بازار کسب ثروت میکنند، اما بسیاری دیگر هر روز وارد بازار میشوند و خرید می نمایند، منتظر میمانند و میفروشند، گاهی سود میکنند و گاهی نیز دچار ضرر می شوند. به همین دلیل بسیاری بر این باورند که فعالیت در بازار بسیار دشوار و پیچیده است.
اما چگونه میشود معاملاتی با بازدهی سود مناسب داشت؟
جواب در تلاقی است.
تلاقی به معنای همگرایی یا ادغام با یکدیگر است. در تحلیل تکنیکال، تلاقی همزمان چند سیگنال میتواند نقطه عطف ترید ما باشد و استفاده از دو یا چند اندیکاتور میتواند نقاط تلاقی سیگنال را به ما بدهد.
استراتژی معاملاتی MA oscillator trend یکی از سود آور ترین استراتژی ها است که با استفاده از چند اندیکاتور عمل می کند.
دیدگاه شما