قواعد سیستم مارتینگل

نظریه بازی ها چیست؟ — به زبان ساده

به منظور اتخاد تصمیمات عقلانی، قدرت منطق انسان می‌تواند برای پدیده‌های غیرتصادفی بهترین ابزار باشد. ولی زمانی که نتیجه انتخاب و انجام یک تصمیم مشخص نبوده یا در یک بازی شانسی، نتایج بازی حریف از قبل مشخص نباشد، استفاده از نظریه بازی‌ ها و قواعد تصمیم (Game Theory) می‌تواند ابزاری برای دستیابی به استراتژی مناسب محسوب شود. در این بین استفاده از مدل‌های ریاضی و بهینه‌سازی و نظریه آمار و احتمال مبنای انتخاب تصمیم‌های درست خواهند بود. نظریه بازی ها و قواعد تصمیم که اولین بار توسط ریاضی‌دان و دانشمند فقید «جان فن نیمن» (John von Neumann) مورد بررسی قرار گرفت در بسیاری از حوزه‌های علوم کاربرد دارد. براساس قضایا و تعاریف ارائه شده توسط «جان نیمن» در سال ۱۹۴۴ کتابی با عنوان «نظریه بازی و رفتار اقتصادی» (Theory of Games and Economic Behavior) منتشر شد که مبنایی برای مطالعه و نظریه‌پردازی در زمینه و حوزه علم نظریه بازی ها و قواعد تصمیم قرار گرفت.

نظریه بازی ها و قواعد تصمیم

در دنیای امروزی شرایط رقابتی زیادی وجود دارد. به مثال‌هایی در این زمینه توجه کنید: دفاع موشکی، جنگ قیمت فروش اتومبیل‌های دست دوم، مقررات انرژی، حسابرسان مالیاتی، نمایش تلویزیونی «بازماندگان»، تروریسم، مذاکرات مدیریت کار، درگیری‌های نظامی، مناقصه‌ها ، داوری، تبلیغات، انتخابات و رأی‌گیری، انتخاب محصولات کشاورزی، حل مناقشات، بازار سهام، بیمه و مخابرات. چیزی که در همه آن‌ها وجود داشته و مشترک است، وجود رقابت برای طرف‌های درگیر در این فعالیت‌ها است به طوری که هر طرف انتظار دارد که نتیجه را به نفع خود درآورد. در همه این جنبه‌ها، می‌توان از نظریه بازی‌ ها و قواعد تصمیم بهره برد و به بهترین نتیجه رسید. در اینجا به یک مثال ساده می‌پردازیم تا موضوع رقابت و استراتژی در بازی‌های رقابتی بهتر مشخص شود.

احتمالا همگی با بازی «ضربدر و دایره» (Tic Tac To game) آشنایی دارید. البته از آنجایی که در این بازی از علامت‌های $$X$$ و $$O$$ استفاده می‌شود گاهی آن را با X O‌ نیز مورد خطاب قرار می‌دهند. احتمالا در هنگام این بازی یک استراتژی را بردن انتخاب کرده‌اید و منتظر هستید تا حریف شما اشتباهی انجام داده تا از آن به بهترین نحو استفاده و بازی را به نفع خود تمام کنید.

این بازی ساده، الزامات مربوط به یک بازی در نظریه بازی‌ ها و قواعد تصمیم را دارد. قواعد بازی، نحوه برنده یا بازنده شدن، امکان تکرار بازی و ثبت امتیازات از ویژگی‌هایی یک بازی است که در اینجا نیز به چشم می‌خورد. در این بازی مجموعه قوانینی وجود دارد که بازیکنان مجبور به رعایت آن‌ها هستند. برای مثال می‌توان قانون‌های این بازی را به صورت زیر مشخص کرد.

• در این بازی در هر خانه بیش از یک علامت نمی‌توان قرار داد.
• بازی به صورت نوبتی انجام می‌شود. به این معنی که در هر بار فقط یک بازیکن امکان ترسیم علامت در داخل جدول را دارد.
• هر بازیکن باید از علامت خاص خود استفاده کند. برای مثال بازیکنی که با علامت X شروع کرده است تا انتهای بازی باید این علامت را در خانه‌های جدول قرار دهد.
• هرگاه سه خانه‌ای از جدول که روی یک خط راست قرار دارند، با یک علامت پر شده باشد بازی خاتمه یافته و صاحب علامت برنده اعلام می‌شود.
• …

با توجه به اهمیت نظریه بازی‌ها در مباحث تحقیق در عملیات، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش نظریه بازی ها (Game theory) در قالب یک آموزش ۱/۵ ساعته کرده که در ادامه متن به آن اشاره شده است.

• برای دیدن فیلم آموزش نظریه بازی ها (Game Theory) + اینجا کلیک کنید.

استراتژی بازی X O نحوه پیروزی را مشخص می‌کند. به این ترتیب تا حد ممکن نباید به حریفتان اجازه دهید که سه علامت در یک خط راست ایجاد کند. از طرفی باید این کار را با قدرت تمام برای خودتان انجام دهید.

به این ترتیب هنگام بازی از یک استراتژی قواعد سیستم مارتینگل خاص پیروی می‌کنید. استراتژی، یک برنامه کلی و کامل است که مشخص می‌کند چه حرکتی در چه موقعیت یا زمانی ممکن است رخ داده تا نتیجه بازی را به نفع شما برگرداند. در بازی‌های ساده و با اطلاعات کامل، با رعایت این استراتژی به طور قطعی بازی را خواهید برد. در صورتی در یک بازی، تمامی قوانین، گزینه‌های ممکن و سابقه و مراحل قابل مشاهده باشد، آن را «بازی با اطلاعات کامل» (Perfect Information Game) می‌نامند. بازی‌هایی مانند تخته نرد، شطرنج و بازی X O از این گروه بازی‌ها در نظریه بازی‌ ها محسوب می‌شوند.

بازی بدون اطلاعات کامل، مانند «بازی سنگ-کاغذ-قیچی» (stone-paper-scissors game) است که برای آن نمی‌توان استراتژی خاصی پیدا کرد. زیرا از نوع یا نحوه بازی حریف اطلاعی نداریم. از طرفی هیچ استراتژی خاصی وجود ندارد که پیروزی را تضمین کند. در بازی «شیر یا خط» (Head and Tail) با یک سکه سالم (سکه نااریب یا سکه‌ای که شانس یا احتمال مشاهده شیر با خط برابر است)، می‌توان دو استراتژی اصلی را در نظر گرفت: انتخاب شیر یا انتخاب خط. برای بازی سنگ-کاغذ-قیچی هم سه استراتژی اصلی وجود دارد: آوردن سنگ، کاغذ یا قیچی. ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که انتخاب هر یک از این استراتژی‌ها باعث برنده شدن بازیکن شود.

در هر دو مورد نمی‌توان به طور مداوم یک استراتژی اصلی مانند شیر و یا سنگ را به کار برد، زیرا حریف به زودی استراتژی برنده را پیدا می‌کند و بازی را به نفع خود در می‌آورد. بنابراین سوال اصلی در نظریه بازی ها و قواعد تصمیم این است که استراتژی مناسب چه خواهد بود که توسط حریف نیز قابل شناسایی نبوده و باعث برنده شدن بازیکن شود؟

برای مثال اغلب مردم الگوهای قابل پیش‌بینی در بازی سنگ-کاغذ-قیچی از خود نشان می‌دهند که اگر طرف مقابل بتواند آن را تشخیص دهد، از دیدگاه نظریه بازی‌ها می‌تواند در همه بازی‌ها برنده شود. معمولا وقتی کسی در یک دور از این بازی برنده می‌شود، همان حرکت قبلی را برای تکرار یا دور بعدی بازی نیز به کار می‌برد و اگر بازیکنی در یک مرحله بازنده شود، معمولا به سراغ الگوی بعدی در توالی «سنگ – کاغذ – قیچی» می‌رود.

به عنوان مثال، اگر در مرحله اول، بازیکن ۱ سنگ و بازیکن ۲ نیز کاغذ را نشان دهد، بازیکن ۲ برنده می‌شود. در تکرار بعدی، بازیکن ۲ همان حرکت را تکرار کرده زیرا سابقه برنده شدن با نمایش کاغذ را دارد. ولی بازیکن ۱ به علت شکست در مرحله قبلی به سراغ استراتژی دیگری می‌رود و این بار قیچی را نشان می‌دهد. در نتیجه او برنده این دور بازی خواهد بود. البته توجه داشته باشید که اگر هر دو بازیکن یک استراتژی را اجرا کنند و مثلا کاغذ را نشان دهند، نتیجه بازی مساوی می‌شود.

یک روش می‌تواند استفاده از انتخاب استراتژی براساس احتمال و در نظر گرفتن پدیده‌های تصادفی باشد. سعی بر این است که حریف خود را با انتخاب تصادفی انتخاب استراتژی برای هر بازی (مثلا پرتاب سکه و مشاهده شیر برای انجام یک استراتژی و خط برای انجام استراتژی دیگر)، غافلگیر کنیم. همچنین در نظر بگیرید که در بازی سنگ-کاغذ-قیچی، می‌توانیم یک تاس را بریزیم و تصمیم بگیریم که در صورت مشاهده عدد 1 یا 2 در نتیجه پرتاب تاس، سنگ و مشاهده ۳ یا ۴، کاغذ و با مشاهده ۵ یا ۶، قیچی را انتخاب کنیم. با انجام این کارها تمایل دارید که استراتژی خود را از حریف پنهان کنید و براساس احتمالات دست به انتخاب یکی از استراتژی‌های اصلی بزنید.

اما اگر استراتژی‌ها را در نظریه بازی‌ ها با یکدیگر مخلوط کنیم، آیا انتظار دارید در بلند مدت برنده شوید یا بازنده خواهید بود؟ ترکیب مطلوب استراتژی‌هایی که باید بازی کنید، چیست؟ چقدر انتظار دارید که برنده شوید؟ این جایی است که محاسبات و به کارگیری ریاضیات مدرن در نظریه بازی ظاهر می‌شود. از آنجایی که بیشتر بازی‌ها با اطلاعات کامل نیستند و بر حسب شرایط متفاوت و گاه تصادفی، ریسک‌های متفاوتی وجود دارد، استفاده از قوانین احتمال و نظریه‌های آمار و احتمالات نیز مطرح می‌شود.

بازی هایی مانند پرتاب سکه و شیر یا خط یا بازی سنگ-کاغذ-قیچی از نوع دو نفره، «بازی مجموع صفر» (Zero Sum Game) نامیده می‌شوند. مجموع صفر به این معنی است که هر پولی که بازیکن ۱ برنده می‌شود (یا از دست می‌دهد) دقیقا همان مقدار پولی است که بازیکن ۲ از دست می‌دهد (یا برنده می‌شود). به این ترتیب، در چنین بازی هیچ پولی ایجاد نشده و یا از دست نمی‌رود. بسیاری از بازی‌های دو نفره از این نوع هستند.

نظریه بازی و استراتژی

قدرت و حیطه کاربرد نظریه بازی‌ ها و قواعد تصمیم، از تجزیه و تحلیل بازی‌های نسبتا ساده گرفته تا بازی‌ها پیچیده و با استراتژی‌های تصادفی گسترده است. ممکن است در یک بازی، شرایط رقابتی بسیاری پیچیده‌ای وجود داشته باشد و مثلا در یک بازی چند نفره، ممکن است بعضی از بازیکنان یک ائتلاف علیه یک بازیکن تشکیل دهند و با یکدیگر برای شکست دادن بازیکن قدرتمند، در آن همکاری کنند. همچنین در بازی‌های چند نفره که مجموع‌های غیر صفر دارند یا بازی با تعداد نامتناهی استراتژی، تشخیص و انتخاب الگو برنده کار سخت و پیچیده‌ای است که توسط محاسبات ریاضی و آماری صورت می‌گیرد. البته امروز استفاده از رایانه‌ها و کمک گرفتن از سرعت پردازش زیاد آن‌ها امکان پیدا کردن پاسخ سریع را برای چنین بازی‌های پیچیده‌ای فراهم آورده است.

تجزیه و تحلیل ریاضی از چنین بازی‌های منجر به تعمیم «نتیجه مطلوب بهینه» (Optimal Solution Result) در نظریه بازی ها و قواعد تصمیم شد. همچنین راه حل تعادل گروهی از استراتژی های ترکیبی است که برای هر بازیکن به کار می‌رود، به طوری که هر بازیکن هیچ دلیلی برای انحراف از این استراتژی ندارد، زیرا تا زمانی که همه بازیکنان دیگر در استراتژی تعادل خود قرار داشته باشند، همه در بازی سود خواهند برد. این نتیجه در نظریه بازی ها بخصوص در مباحث اقتصادی و تجارت بین‌الملل کاربرد دارد.

دانشمند و ریاضیدان بزرگ «جان فن نیمن» (John von Neumann) ثابت کرد در بازی‌های با استراتژی‌های تصادفی که در نظریه بازی ها و قواعد تصمیم، مطرح شده، حتما یک استراتژی بهینه برای هر یک از بازیکنان براساس مقدار «مورد انتظار» (Expected Value) برای بُرد و باخت، وجود دارد. از دیگر دانشمند صاحب تفکر در نظریه بازی می‌توان از «اسکار مورگنشترن» (Oskar Morgenstern) نام برد که کارهای مشترکی با جان فن نیمن در نظریه بازی‌ها دارد. در نظریه «مارتینگل‌ها» (Martingales) به این موضوع اشاره شده است و بازی‌ها را براساس این مقدار مورد انتظار به سه شکل «بازی عادلانه» (Martingale)، «بازی سودآور» (Submartingale) و «بازی زیان ده» (Supermartingale) طبقه‌بندی کرده است. همچنین در مورد زمان توقف در چنین بازی‌هایی که الگو گرفته از بازی‌های شانسی هستند بحث‌ها و قضیه‌هایی وجود دارد. به این ترتیب می‌توان زمان خروج از یک بازی شانسی را برحسب میزان مجموع دریافتی‌ها مشخص کرد.

همچنین «جان نش» (John Nash) ریاضیدان و اقتصاددان در توسعه نظریه بازی ‌ها نقش مهمی داشته‌ است. او «راه‌حل تعادلی» (Equilibrium Solution) را در نظریه بازی‌ ها پیشنهاد کرد که مجموعه‌ای از استراتژی‌های ترکیبی است و برای هر بازیکن به کار می‌رود، به طوری که اگر همه بازیکنان در استراتژی تعادل خود قرار داشته باشند، هیچ بازیکنی دلیلی برای انحراف از این استراتژی ترکیبی یا راه‌حل تعادلی ندارد.

برای شناخت بیشتر در مورد تعادل نش، به ذکر دو مثال می‌پردازیم.

نظریه بازی و تعادل نش

دو دوست که هر دو به موسیقی کلاسیک علاقمند هستید، تصمیم دارند با یکدیگر به کنسرت بروند. متاسفانه اولی به موسیقی به سبک باخ علاقمند بوده و دومی به استراوینسکی و از آنجایی که سبک این دو موسیقی‌دان کاملا متفاوت است، این دو دوست دچار تضاد در منافع شده‌اند. هر دو دوست دارند که با یکدیگر به دیدن کنسرت بروند. جدول زیر استراتژی‌های ممکن را نشان می‌دهد.

استراوینسکی	باخ
0 و 0	1 و ۲	باخ
۲ و ۱	۰ و ۰	استراوینسکی

همانطور که در جدول می‌بینید یکی از استراتژی‌ها که به صورت (۰ و ۰) نوشته شده، این است که این دو دوست در هیچ کنسرتی شرکت نکنند. ولی با توجه به تعادل نش، این مسئله تصمیم دارای دو نقطه تعادل به صورت حضور هر دو در کنسرت استراوینسکی یا باخ است. عدد ۱ نشانگر تمایل ضعیف و ۲ نشانگر تمایل شدید برای هر یک از کنسرت‌ها توسط هر یک از دوستان در نظر گرفته شده.

یکی از مثال‌های زیبا در نظریه بازی ها،‌ معمای دو زندانی یا دو متهم است. به این دو متهم پیشنهاد می‌شود که اگر هر دو به جرم خود اعتراف کنند، سه سال زندانی خواهند شد ولی اگر علیه دیگری شهادت دهد، آزاد شده و دیگری به چهار سال حبس، محکوم می‌شود. ولی اگر اعترافی در کار نباشد حداکثر یکسال زندانی خواهند داشت زیرا به جرمی کوچکتر محکوم خواهند شد.

جدول زیر به بررسی وضعیت آن‌ها در انتخاب استراتژی پرداخته است.

مشخص است بهترین استراتژی همکاری این دو متهم است. البته چون هیچکدام از اقدام دیگری خبر ندارد، بهترین قواعد سیستم مارتینگل گزینه اعتراف نکردن هر دو است. چون به این ترتیب فقط یکسال محکومیت خواهند داشت. این نقطه یعنی (۱ و ۱) تعادل نش است. ولی اگر هر یک از آن‌ها اعتراف کند دیگری ضرر زیادی خواهد خورد.

این که آیا در یک بازی شانسی یا حتی بازی غیرشانسی، نقطه تعادل نش وجود دارد، مسئله پیچیده‌ای است که احتیاج به ریاضیات پیشرفته و مدرن دارد. ولی به هر حال در اغلب بازی‌ها بخصوص بازی‌های شانسی می‌توان نقطه تعادل نش را جستجو و پیدا کرد.

برای آشنایی بیشتر با نظریه بازی ها و قواعد سیستم مارتینگل قواعد تصمیم می‌توانید به دوره آموزش ویدیویی نظریه بازی‌ها (Game Theory) مراجعه کنید. در این آموزش مفاهیمی مانند برنده، بازنده، انواع بازی و مدل‌‌سازی بازی‌ها و پیدا کردن استراتژی‌های برنده، شرح و توضیح داده شده است. همچنین در این ویدئو برای محاسبه مقدار کمینه برای تابع زیان بازی یا بیشینه برای تابع سود حاصل از بازی، «روش بهینه‌سازی سیمپلکس» (Simplex Method) یادآوری و به کار گرفته شده است.

• برای دیدن فیلم آموزش نظریه بازی ها (Game Theory) + اینجا کلیک کنید.

اگر مطلب بالا برای شما مفید بوده، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

در این فیلم آموزش ارز دیجیتال به آموزش معاملات مارجین در صرافی کوینکس پرداخته شده و نحوه ایجاد پوزیشن های لانگ و شورت و نکات و ریسک های این بخش توضیح داده می شود.

ویدیو آموزش ترید مارجین در صرافی کوینکس

برای دریافت تخفیف 40 درصدی در کارمزد معاملات صرافی کوینکس Coinex در زمان ثبت نام از کد معرف 9nukz استفاده کنید و یا از لینک زیر برای بهره مندی از این تخفیف مستقیما ثبت نام کنید:

ویدیو آموزش ترید در بخش مارجین اپلیکیشن قواعد سیستم مارتینگل کوینکس

نکته ای که قبل از آموزش معاملات مارجین در کوینکس باید به آن بپردازید آن است که اگر حدود 6 ماه تا یک سال بیشتر نیست که از ترید شما می گذرد و نتوانسته اید در قسمت معاملات اسپات نتیجه و برآیند مطلوب را بگیرید، به هیچ عنوان توصیه نمی شود وارد معاملات پرریسک مارجین گردید، زیرا این کار ممکن است باعث از دست دادن سرمایه شما گردد.

اگر بخواهید در کوینکس از معاملات مارجین استفاده نمایید، کافی است با کلیک بر روی Exchange در منوی بالای صفحه پلتفرم کوینکس وارد قسمت Exchange شوید.
در ستون سمت راست صفحه مشاهده می کنید که جلوی برخی از جفت ارزها کلماتی مثل 2X، 4X، 5X و مانند آن است. این کلمات جلوی همه جفت ارزها وجود ندارد.
اگر روی ارز هایی که مربوط به جفت ارزهای 4X و 5X است کلیک کنیم، در صفحه ظاهر شده قسمتی به نام Margin Trading وجود دارد. این بخش به این منظور در صرافی وجود دارد که کاربر می تواند از صرافی وام بگیرد و حجم معامله بیشتری را در داخل معامله خود قرار دهد. نتیجه آن این خواهد بود که سود و همینطور زیان او می تواند چندین برابر شود.

ترید مارجین در صرافی کوینکس چگونه انجام پذیر است؟

در ادامه مطلب، نکاتی که در استفاده از مارجین بایستی به آن توجه کرد آمده است. اگر بخواهید وارد معاملات مارجین شوید بایستی در درجه اول، سرمایه ای که دارید را از طریق منوی Asset و سپس زیر منوی Spot account به قسمت Margin account انتقال یا Transfer دهید.
برای این کار می توانید در همان صفحه روی منوی Transfer کلیک نمایید. صفحه دیگری ظاهر می شود که قواعد سیستم مارتینگل می توانید از کیف پول اسپات خود، مبلغ مورد نظر را به مارجین انتقال دهید.
در شکل زیر اگر بخواهیم انتقال را با جفت ارز BTC/USDT انجام دهیم، دو مورد BTC و USDT برای انتخاب ارز توسط کاربر قرار داده شده است. اگر هر کدام از آنها را انتخاب کنیم و داخل اسپات هم آنها را داشته باشیم می توانیم بخشی یا کل موجودی خود را به فیلد مارجین که در همان صفحه وجود دارد انتقال دهیم.

به عنوان مثال صد تتر را به مارجین انتقال می دهیم. این انتقال به صورت داخلی بوده و هیچ کارمزدی دریافت نمی شود. اگر این انتقال چندین بار هم بین مارجین و اسپات انجام شود، چون داخلی است کارمزدی به آن تعلق نمی گیرد.

در قسمت مارجین چه معاملاتی را می توان انجام داد؟

پس از انتقال وجه، مبلغ دارایی در فیلد Equity وارد می گردد. اگر با دو گزینه Repay و Borrow کاری نداشته باشیم و بخواهیم مانند قسمت اسپات، ترید کردن را شروع کنیم از مارجین 5X که برای ما قرار داده شده نمی توانیم استفاده نماییم. در این صورت ترید مانند قسمت اسپات خواهد بود.
حال اگر پس از وارد شدن وجه در فیلد Equity از گزینه Borrow استفاده نماییم، یعنی این مقدار سرمایه ای که داریم به صورت امانت در اختیار صرافی قرار داده ایم و به ازای آن از صرافی مقداری را قرض می گیریم.
در صرافی کوینکس می توان پوزیشن هایی برای هر دو معاملات لانگ و معاملات شورت گرفت. به عنوان مثال معامله لانگ را با ارز USDT انجام دهیم و پیش بینی می کنیم که قیمت در حالت صعود می باشد. بنابراین از گزینه Buy long استفاده می کنیم.

قبل از شروع کار روی گزینه Introduction کلیک کرده و وارد صفحه blog صرافی کوینکس می گردیم. در این صفحه جزییات کامل در مورد بخش مارجین داده شده است. نحوه گرفتن پوزیشن های لانگ و شورت در اینجا توضیح داده شده است. البته مشخصات آن با معاملات فیوچرز صرافی متفاوت می باشد.

گرفتن وام از صرافی در معاملات مارجین چگونه است؟

اگر بخواهیم در مقابل تتری که در صرافی داریم پولی را قرض بگیریم. در فیلد Available نشان می دهد که می توان 400 تتر قرض گرفت. با صد تتری که در قسمت مارجین گذاشتیم چون 5X بود می توانیم 5 برابر آن یعنی 500 تتر قرض بگیریم. پس می توانیم معامله خود را با 500 تتر باز کنیم و یا به صورت مدیریت شده از آن استفاده نماییم. یعنی بخشی را داخل پوزیشن خود قرار دهیم. در این صورت اگر قیمت در جهتی که پیش بینی می کنیم حرکت نمی کند به صورت پله ای چند خرید انجام دهیم تا بتوانیم ریسک معامله را کمتر کنیم.
در فیلد Daily interest میزان بهره ای که باید پرداخت کنیم را نشان می دهد و توضیح می دهد که در زمان گرفتن قرض چه مقدار بهره برای آن محاسبه می شود.
در سیستم بانکی نیز اگر وامی از بانک درخواست کنیم، وثیقه ای از ما گرفته شده و هر ماه نیز در مبلغ اقساطی که پرداخت می کنیم مقداری سود نیز گنجانده شده که آن را دریافت می کند. یعنی در هیچ بانکی با بهره صفر درصد، به متقاضی وامی داده نمی شود. اگر شخص از عهده پرداخت اقساط بر نیاید، بانک وثیقه ای که گرفته را به اجرا می گذارد. همین روند برای صرافی هایی که از معاملات مارجین و قرض دادن به مشتری استفاده می کنند نیز صادق است. در قسمت Daily interest صرافی کوینکس اعلام می کند سودی که باید معامله گر پرداخت کند هر یک ساعت یک بار محاسبه شده و پرداخت می گردد. باید به این نکته توجه داشت که اگر معامله گر وجهی که قرض گرفته را کمتر از یک ساعت قرض بگیرد بهره ای برای آن حساب نمی شود.
بسته به زمانی که وجه را قرض گرفته اید باید بهره آن را به صرافی پرداخت کنید. در صفحه ظاهر شده زمانی که صرافی به شما وام می دهد مشخص است که در این مثال ده روز برای زمان وام در نظر گرفته است. اگر گزینه Autorenewal را چک مارک بزنید بعد از اتمام ده روز دوباره وام شما تمدید می گردد. اگر چک مارک نزنید زمان ده روز در نظر گرفته شده و هشدارهایی هم به شما داده می شود. به طور مثال هشدارهایی مبنی بر اینکه 72 ساعت مانده یا 24 ساعت مانده، داده می شود. به این طریق موعد سر رسید وام به شما اطلاع داده می شود.
وقتی روی دکمه Confirm کلیک کنیم مقدار سرمایه تایید شده در فیلد Equity درج می گردد و به سرمایه شما اضافه می شود. در فیلد Risk هم مقدار ریسک را نشان می دهد، هر چه این عدد به سمت 105 نزدیک شود، گوشزد می کند که ریسک شما خیلی بالا رفته و باید به این نکته توجه داشته باشید.
در اینجا 500 تتر در دسترس داریم که می توانیم سفارش خود را در جهت رشد قیمت باز کنیم. فرض کنید که قیمت بیت کوین را پیش بینی می کنیم که از 49400 دلار به سمت 50000 دلار می رود. در فیلد Amount توسط کشیدن اسلاید بار مقدار تتری که می خواهیم برای این Order اختصاص دهیم را انتخاب می کنیم.
به طور مثال مقدار تتر قابل دسترس 500 تتر می باشد که ما 50 درصد آن را انتخاب کرده ایم. می توانیم قیمت را customize کنیم و قیمتی که مد نظرمان می باشد در فیلد مربوطه وارد کنیم تا سفارش ما بر اساس آن مقدار ثبت گردد. اگر پیش بینی کنیم قیمت ریزش بیشتری داشته باشد همان قیمتی که مد نظر داریم و تحلیل به ما نشان می دهد در فیلد price وارد می نماییم.

برای آنکه کار راحت تر و سریع تر انجام شود، می توان یکی از ارقامی که فروشنده ها استفاده کرده اند انتخاب کرده و در فیلد مربوطه وارد می نماییم. در این صورت سفارش در سریع ترین زمان ممکن ثبت می گردد. پنجاه درصد پوزیشن را نیز در همان نقطه قیمت قرار می دهیم. پس از آن هشداری در یک پنجره کوچک ظاهر می شود و با تایید کردن آن سفارش خرید ما ثبت می گردد و در قسمت Order history قرار می گیرد. اگر عددی در order قرار دهیم که بازار هنوز به آن نرسیده است، سفارش ما در همان لحظه ثبت نمی گردد و باید منتظر بود که سفارشی که در لیست تاریخچه قرار دارد پر شود.

ثبت سفارش فروش در صرافی کوینکس چگونه انجام می شود؟

چون اردر ثبت شده مقدار بیت کوین که در فیلد Available نشان داده شده در داخل حساب ما وارد شده است. در همین لحظه می توان سفارش فروش خود را نیز ثبت نماییم که با بالا رفتن قیمت بیت کوین بتوان از رشد قیمت نیز استفاده نمود. در این صورت از سود حاصل از فروش نیز می توان برخوردار شد. در نهایت می توان پولی که از صرافی قرض گرفته ایم به صرافی بازگردانیم. مقداری که از معامله باقی می ماند به عنوان سود برای ما تلقی می شود.
در مثال دیگر برای یک سفارش فروش، کل قیمتی که می توان گرفت را در قیمتی بالاتر برای فروش به اجرا میگذاریم. اگر خرید را در قیمت 49133 انجام داده باشیم و قیمتی پایین تر در فیلد فروش بگذاریم، معامله به طور حتم با ضرر همراه است. به عنوان مثال پوزیشن را روی عدد 49500 یا 49250 می گذاریم که ارقام بازار به آن نزدیک است، در این صورت پوزیشن سریع تر ثبت می شود. سپس بر روی دکمه Sell کلیک می کنیم باز هم آلارمی در یک پنجره کوچک ظاهر می شود و با کلیک بر روی Confirm سفارش ثبت شده و در لیست Order history قرار می گیرد، زیرا هنوز بازار به قیمت پیش بینی ما نرسیده است.

چگونه می توان ریسک در معاملات را کاهش داد؟

از منوی Asset وارد زیر منوی Margin Account می شویم و جزئیات مهمی را مشاهده می نماییم. در جفت ارز BTC/USDT، مقدار 100 تتر را که در صرافی امانت گذاشتیم و در عوض از صرافی قرض گرفته ایم یک عمل ریسکی انجام داده ایم. مقدار ریسکی که در فیلد Risk نمایش می شود، برای آن است که صد تتری که داشته ایم به عنوان امانت یا وثیقه به صرافی سپرده ایم و از صرافی قرض گرفته ایم.

صرافی عددی تحت عنوان Forced liquidation price نشان می دهد. این عدد نشان دهنده آن است که اگر سفارشی که ثبت کرده ایم، در نهایت به عددی که مشخص کردیم نرسد و کاهش قیمت شدیدی را تجربه نماید و به عدد حدود 34000 برسد در نهایت صرافی کل پول ما را به نوعی برای خود بر می دارد. زیرا ما نمی توانیم این قرض را به صرافی پس بدهیم.
برای آنکه بتوانید عدد Forced liquidation price را کمتر کنیم و ریسک را کاهش دهیم. کاری که می توان انجام داد آن است که مبلغ بیشتری از حساب Spot خود را وارد قسمت مارجین کنیم. در حال حاضر چون فقط 100 تتر وارد مارجین کرده ایم شرایط حالت ریسک پذیری دارد. اگر در همین جا دوباره مقدار 100 تتر را از قسمت spot به قسمت مارجین انتقال دهیم، پس از تایید انتقال می بینیم که از حالت ریسکی به حالت امن یا safe تغییر یافته ایم. عدد ریسک کاهش پیدا کرده و عدد از 125 درصد قبل به 150 درصد رسیده است. هر چه عدد به 200 نزدیک تر شود، ریسک ما کمتر شده است.

اگر بار دیگر مقدار دیگری ارز تتر به مارجین انتقال دهیم، متوجه خواهید شد که ریسک باز هم کمتر خواهد شد. اگر صد تتر دیگر به مارجین انتقال دهیم عدد Forced liquidation price از بین می رود و به جای آن خط تیره ظاهر می گردد. در این حالت عدد ریسک به 175 می رسد که مقدار ریسک باز هم کمتر شده است. پس به این موضوع دقت داشته باشید که اگر در قسمت مارجین بخواهید تریدی را انجام دهید مواردی که به عنوان مدیریت سرمایه توضیح داده شد مهم هستند. به هیچ عنوان کل سرمایه خود را در صرافی برای وثیقه نگذارید که به جای آن قرض بگیرید چون ریسک شما را بیشتر و بیشتر خواهد کرد.

پرداخت کارمزد در معاملات مارجین چگونه است؟

نکته دیگری که در مورد مارجین وجود دارد آن است که در هنگام ورود به قسمت مارجین، برخلاف قسمت اسپات باید دو کارمزد پرداخت کنیم. در قسمت اسپات یک کارمزد پرداخت می شود که همان کارمزد معمولی است که در همه صرافی ها وجود دارد. یعنی همان کارمزد معامله ای است که در صرافی انجام می دهیم. اگر داخل صرافی کوینکس، ارز بومی صرافی که CET هست داشته باشید این باعث می شود که به طور خودکار کارمزد شما کمتر محاسبه گردد و از طرفی این کارمزد از همان ارز CET کم می شود. در صورت استفاده از CET سی درصد می توان روی کارمزد تخفیف گرفت.
در قسمت مارجین علاوه بر کارمزد معمول، کارمزد دیگر همان سودی است که در ازای قرضی که صرافی به معامله گر داده است، باید به صرافی پرداخت نماییم. پس امکان دارد که وارد قسمت مارجین شده و معامله ای انجام دهیم و قیمت هم در پوزیشن لانگ و یا در پوزیشن شورت در جهت تحلیل ما حرکت کند. در مثال قبل با پوزیشن لانگ در قیمت 49133 خرید انجام دهید و فروش را روی 49250 گذاشته ایم. در حالت کلی این تفاوت قیمت و فاصله قیمتی برای ما سود ایجاد می کند.
اگر به سودی که باید به صرافی پرداخت کنیم توجه نداشته باشیم، سود ما می تواند کم شود یا حتی به ضرر تبدیل شود. این نکات را در قسمت مارجین باید توجه کرد.

چه نوع تریدهایی برای معاملات مارجین مناسب است؟

نکته دیگر در ترید مارجین در صرافی کوینکس آن است که برای معاملات طولانی از امکان مارجین استفاده نکنید. از معاملات مارجین و معاملات فیوچرز برای تریدهای کوتاه مدت استفاده نمایید. در اینصورت می توانید بخشی از سرمایه خود را درگیر اینگونه معاملات پر ریسک بنمایید و بنابراین معاملات مارجین می تواند برای شما سودآور باشد. در قسمت مارجین هر چه سرمایه ما بیشتر در صرافی به امانت گذاشته شود و بخواهیم از صرافی پولی قرض بگیریم، صرافی به صورت ساعتی این سود را از ما دریافت می نماید. اگر حواسمان به کارکرد این معامله نباشد ممکن است یک فاصله قیمتی کوچک، در نهایت آن آورده ای که مد نظرمان بوده را نداشته باشد و سودآوری آن محقق نگردد.
اگر به قسمت راهنمای صرافی کوینکس از طریق گزینه Introduction برویم، معاملات مارجین توضیح داده شده و ریسک های آن را مشخص کرده است. به طور مثال وارد برخی از ارزها که بشویم که از ضرایب 5X، 4X، 3X، و 2X استفاده می کنند، درصد ریسک پذیری آنها متفاوت خواهد بود. به طور مثال برای ارز بیت کوین با ضریب 5X ریسک آن روی 125 درصد می باشد که به سمت عدد 100 حرکت می کند.
اگر نرخ ریسک از نرخ ریسک انتقال بیشتر باشد، اکانت شما امن یا safe تلقی می شود. ولی از ارزهایی که در مارجین ضریب 2X دارند ریسک آنها کمتر و حدود 200 درصد است. یعنی حتی در حالتی که مقدار پولی که از صرافی گرفته ایم تمام سرمایه مان باشد، باز هم ریسک کمتری دارد.

اصطلاحات شرط بندی مارتیگل

ممکن است برخی از کاربرانی که در کازینو ها ، شرط بندی می کنند ؛ اطلاعات کافی راجب این که شرط مارتیگل چیست ؟ چگونه انجام می شود ؟ و تاریخچه این شرط چیست؟ نداشته باشند . برای حل این مشکل پیشنهاد می شود در مورد تاریخچه و چگونگی انجام بازی با شرط مارتیگل و چگونگی موفقیت در سیستم شرط مارتیگل به این صفحه مراجعه کنید .در این قسمت برای بالا بردن اطلاعات علاقه مندان به شرط مارتیگل به توضیح راجع به انواع سیستم های موجود در این نوع شرط و همچنین راجع به اصطلاحات بکار رفته در آن بحث خواهیم کرد.

برای اصلاح ایراد های سیستم شرط بندی مارتیگل این سیستم به چند قسمت تقسیم شده و این قسمت ها عبارت است از :

۱. سیستم دالمبرت یا سیستم دالامبر

۲. سیستم مینی مارتینگل

۳. سیستم اعظم مارتینگل یا سیستم روتستین (سیستم بزرگ مارتیگل)

۴. سیستم پارولی ( سیستم مارتینگل معکوس)

۵. سیستم لغو یا سیستم لابوچر (سیستم مارتینگل کسر)

سیستم دالامبر یا دالمبرت

سیستم شرط بندی دالمبرت یا دالامبر یکی از سیستم های شرط بندی مانتیگل است که توسط شخصی به نام جین لی راند به وجود آمده است. سیستم دالامبر طبق سیستم اصلی مانتیگل منفی است ولی ترقی آن به سرعت سیستم مارتینگل نمی رسد و استفاده از این سیستم باعث جبران خسارت می شود. پس به طور کلی، هنگام استفاده سیستم دالامبر ، افراد پس از باختن ، شرط بعدی را با یک واحد بیشتر از شرط قبلی می بندند و در هنگام پیروزی نیز، شرط بعدی را با یک واحد کمتر از شرط قبلی ایجاد می کنند.

سیستم مینی مارتیگل

سیستم مینی مارتیگل بر اساس قواعد ثابت سیستم مارتینگل اجرا خواهد شد و در آن مشکلات قبلی از قبیل ناتوانی در شناسایی زمان عقب نشینی سیستم مارتیگل وجود نخواهد داشت. در اصل سیستم مینی مارتینگل به منظور کاهش سرعت بالا رفتن نرخ شرط ها می باشد . سیستم مینی مارتیگل شرط دوبرابر کردن ها را بر می دارد و سرعت باخت پول را کم می کند. طبیعتا محدود کردن سرعت ، احتمال جبران خسارت باخت های قبلی و سود بالا را کم می کند.

سیستم بزرگ مارتینگل

سیستم اعظم ، مشکلات کلاسیک سیستم شرط بندی مارتیگل را بهبود می بخشد. در سیستم بزرگ مارتینگل نرخ شرط بندی افزایش می باید.

سیستم پارولی (سیستم مارتیگل معکوس)

این سیستم دقیقا برعکس سیستم شرط بندی مارتینگل می باشد . در سیستم پارولی ریسک شکست خوردن و جبران خسارت کاهش می یابد.

سیستم لغو یا سیستم لابوچر (سیستم مارتینگل کسر)

در سیستم شرط بندی لابوچر در زمان شکست شرط ، نرخ شرط ها افزایش پیدا می کند و در زمان برد شرط ، نرخ شرط را کاهش پیدا می کند. در سیستم لابوچر بر خلاف سیستم شرط بندی ماتیگل در هنگام باخت نیازی به دو برابر کرده شرط نمی باشد و شروط با توجه به روند بازی و علایق شخصی فرد گذاشته می شود.

س از یادگیری این اطلاعات ، زمانی که سایر کاربران به شانسشان تکیه کردند شما به راحتی می توانید با انجام استراتژی های ارائه شده خود را برنده هر بازی بت کنید .

برای کسب اطلاعات بیشتر و طی کردن سریع ترین راه حرفه ای شدن در شرط بندی در اینجا کلیک کنید.

[مهم] مبانی مدیریت سرمایه

مطالب را با يك جمله مبهم آغاز مي كنیم كه مي خواهیم درستي آن را ثابت كنیم :

معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دهید، اگر اين شیوه را پیش بگیريد و مديريت سرمایه را همراه آن كنید حتی اگر معاملات شما تصادفی باشند باز هم برايند شما مثبت خواهد بود.

در ادامه شما را به مطالعه 20 درس مبانی مدیریت سرمایه ارائه شده توسط یک دوست قدیمی جناب آقای حمید رضا حصارکی دعوت می کنم:

درس اول: امید رياضی

درس اول درک مفهوم امید رياضی می باشد كه بدون درک آن نمی توان در اين بازار موفق بود. امید رياضی به ما می گويد نیازی نیست كه همه معاملات شما و حتی نصف بیشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانید سود كنید، و شايد همه سود شما از ۵ درصد معاملات موفق شما بدست آيد.

فرمول امید رياضی:

Mathematical Expectancy = [ 1 + (W/L) ] * P - 1

در اينجا W متوسط سود شما در هر معامله و L متوسط ضرر شما در هر معامله می باشد و P ( به درصد ) احتمال برد سیستم شما در معاملات است. يعنی اگر احتمال برنده بودن سیستم شما ٢٠ درصد باشد و میانگین سود شما در هر معامله ١٠ دلار باشد و میانگین ضرر شما در هر معامله ۵ دلار باشد امید رياضی سیستم شما منفی ٠٫۴ می باشد.

امید رياضی يک سیستم سود ده بايد از صفر بیشتر باشد. برای اين منظور يا بايد احتمال برد سیستم را افزايش داد، يا متوسط سود در هر معامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در هر معامله كاهش يابد.

برای اينكه بتوانیم امید رياضی يک سیستم را بدست آوريم می بايست يک مجموعه از معاملات آن سیستم كه حداقل ١٠٠ معامله را داشته باشد انتخاب كنیم و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دهیم.

برای بدست آوردن احتمال برد سیستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد كل معاملات تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط سود بايد میزان سود كسب شده از پوزيشن های سودده را بر تعداد پوزيشن های سودده تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط ضرر بايد میزان ضرر كسب شده از پوزيشن های ضررده را بر تعداد پوزيشن های ضررده تقسیم كنیم.

درس دوم : نسبت اهرمی نامتقارن

در اين درس با مفهوم نسبت اهرمی نامتقارن آشنا می شويم. اين نسبت به ما می گويد که اگر چه مقدار ضرر بدهیم، می بايست چه مقدار سود كنیم تا آن ضرر جبران شود. در اينجا به اين موضوع پی خواهیم برد كه هر چه بیشتر ضرر كنیم جبران كردن آن مشكل تر و شايد غیر ممكن شود.

فرمول نسبت اهرمی نامتقارن :

Asymmetrical Leverage % = [ 1 / (1 - L %) ] - 1

در اينجا L درصد ضرر از سرمايه اولیه می باشد، مثلا اگر ٢۵ درصد ( ٠٫٢۵ ) ضرر كنیم نیاز به ٣٣ درصد سود (بر اساس سرمایه باقی مانده) برای جبران داريم و اگر ۵٠ درصد ضرر كنیم نیاز به ١٠٠ درصد سود و اگر ٩٠ درصد ضرر دهیم نیاز به ٩٠٠ درصد سود داريم.

همواره بايد بر روی ضررهای خود كنترل داشته باشیم و به آنها تا جایی اجازه رشد دهیم كه سیستم معاملاتی ما توانایی جبران آن را به راحتی داشته باشد. حال اينكه از كجا بفهمیم سیستم ما چقدر توانایی جبران دارد بايد نرخ سوددهی سیستم خود را همواره حساب كنیم و ببینیم در هر معامله معمولا انتظار چند درصد سود را داريم و همینطور انتظار چند درصد ضرر در معامله محتمل است.

درس سوم : ضريب سودآوری

در اين درس با ضريب سودآوری آشنا می شويم. ضريب سودآوری معیاری است كه می توانیم روند سود دهی سیستم خود را ارزيابی كنیم، اين عدد می بايست همواره بزرگتر از ١ باشد.

فرمول محاسبه ضريب سودآوری :

Profit Factor = Gross Win / Gross Loss

در اينجا منظور از Gross Win سود ناخالص يا همان مجموع سود تمامی پوزيشن های سودده و Gross Loss ضرر ناخالص يا همان مجموع ضرر تمامی پوزيشن های ضررده می باشد.

پس بايد دقت داشته باشیم كه همواره مجموع سودهايمان بايد از مجموع ضررهايمان بیشتر باشد تا بتوانیم اين ضريب را بیشتر از يک نگاه داريم.

درس چهارم : تفاوت شرط بندی و گمانه زنی در معاملات

همانطور که می دانیم شرط بندی، قمار محسوب می شود و كاری ناپسند میباشد لذا بايد تفاوت آن را با گمانه زنی (تجارت صحیح ) درک كنیم تا بتوانیم به درک عمیق تری نسبت به ريسک در اين بازار برسیم. بین شرط بندی و گمانه زنی دو تفاوت اساسی وجود دارد:

1- شرط بندی ريسک غیر منطقی بوجود می آورد ولی در گمانه زنی ريسک ذاتی موجود توزيع می شود.

2- در شرط بندی علم آمار و احتمال ناديده گرفته می شود ولی در گمانه زنی از امتیاز اين علم استفاده می شود.

برای مثال يک قمارباز فكر می كند اگر چندين شكست پیاپی داشته باشد در دفعات بعد شانس برد او افزايش می يابد لذا ريسک خود را بیشتر می كند (تفاوت 1) ، در صورتی كه اين كار خطاست و ريسک هر معامله مستقل از معامله قبل است پس در اينجا علم آمار و احتمال توسط قمارباز ناديده انگاشته شده است (تفاوت 2)

درس پنجم : مفهوم دقیق مديريت سرمایه

مفهوم دقیق مديريت سرمايه محدود به اين تعريف است كه چه مقدار از حساب بايد در معامله آتی ريسک شود.

انتظارات ديگری كه از مديريت سرمايه داريم از قبیل اينكه چه موقع از پوزيشن سود ده و يا ضرر ده خارج شويم و كی به حجم معامله فعلی بیافزائیم يا آنرا كاهش دهیم و كجا وارد معامله شويم يا نشويم جزو ضمائم و فرعیات مديريت سرمايه می باشند.

درس ششم : تحلیل مونته كارلو

در اين درس با تحلیل مونته كارلو آشنا می شويم تا بتوانیم روش معاملاتی خودمان را به صورت صحیح تست نمائیم و از نتايج تست با اطمینان بالایی استفاده كنیم. تحلیل مونته كارلو يک تکنیک محاسباتی است كه داده های آماری يک مدل را با دقت قابل اطمینانی شبیه سازی می كند.

در اين تحلیل معمولا هر پارامتر هزار بار با نمونه های متفاوتی از داده های آماری تست می شود و نتیجه ٩۵ درصد از اين هزار بار برای پارامتر مورد نظر لحاظ می شود.

مثلا اگر بخواهیم تاثیر ريسک ١٠ درصدی ثابت در هر معامله را در يک لیست ١٠٠ تایی از معاملات بررسی كنیم، هزار لیست مجزای ١٠٠ تایی از لیست اولیه بوجود می آوريم كه در آنها اعضای لیست به صورت تصادفی چیده شده اند، آنگاه تاثیر ريسک ١٠ درصدی را در هر لیست يادداشت می كنیم، اگر در ٩۵ درصد مواقع به ازای آن ريسک ١٠ درصدی نتیجه نهايی معاملات ۶٠ درصد زيان را به همراه آورد پس با اطمینان ٩۵ درصد در آينده نیز چنین خواهد شد.

در مثال فوق لیست ١٠٠ تایی داده های آماری ما و ريسک ١٠ درصدی ثابت پارامتر مورد بررسی ما می باشد. در تحلیل مونته كارلو از داده هایی استفاده می شود كه بوقوع پیوسته اند، يعنی نتايج بک تست يا فوروارد تست گذشته، بنابراين نقاط ورود و خروج در هر معامله مشخص می باشد.

مطمئنا برای شبیه سازی تحلیل مونته كارلو می بايست برنامه نوشت و از ماشین استفاده نمود، در همین جا از دوستان برنامه نويس علاقمند دعوت می كنم برای راحتی دوستان تحلیل مونته كارلو را فقط برای پارامتر ريسک كد كنند، يعنی در برنامه جایی برای ثبت داده های آماری (ورود و خروج از معامله)، جایی برای ثبت مقدار اولیه حساب، جایی برای ثبت مقدار ريسک در هر معامله تعبیه كنند و وقتی کلید شبیه سازی زده می شود برنامه بگويد در ٩۵ درصد از تست ها نتیجه چه می شود.

درس هفتم : تعیین اندازه حجم معامله

معامله با اهرم یا لوریج 100 در حساب با سرمایه هزار دلار يک اشتباه بزرگ می باشد، زيرا با چند ضرر متوالی بايد با حساب خداحافظی نمود، همین طور معامله بدون استفاده از اهرم در يک حساب ١٠٠ هزار دلاری باز هم اشتباه است زيرا مقدار بیشتر مارجین و سرمایه بی مصرف مانده است و در نهايت پرفورمنس را كاهش می دهد.

نقش كلیدی مديريت سرمايه تعیین دقیق حجم معامله می باشد تا كارائی حساب افزايش يابد.

روش های مطرح شده متفاوتی برای تعیین حجم وجود دارند كه به دو دسته كلی تقسیم بندی می شوند: 1- روش قواعد سیستم مارتینگل های مارتینگل 2- روش های آنتی مارتینگل

در روش های مارتینگل با افزايش ضرر به حجم معاملات افزوده می شود تا از يک برگشت سريع و كوتاه استفاده شود و همه ضررها پوشش داده شود، اين روش ها پايه علمی ندارند و در همه جا کاربرد ندارند و از نظر مديريت سرمايه صحیح مردود می باشند و فقط يک نوع خاص آن تحت عنوان "میانگین هزينه" می تواند مورد استفاده قرار گیرد. منظور از میانگین هزينه اين مي باشد كه حجم معامله طوری توزيع شود كه ریسک نهایی بیشتر از ريسک اولیه ای كه برای پوزيشن در نظر گرفته ايم نشود، در اين صورت می توان با فاصله هایی كه پوزيشن در ضرر رفته به حجم افزود، مثلا اگر برای پوزيشن با اهرم مناسب می توانیم در همان ابتدا 0.3 بیتکوین در نظر بگیريم و ريسک ما طوری است كه می توانیم استاپ 600 دلاری را برای آن تحمل كنیم، در ابتدا یک سوم از آن را استفاده می كنیم و 0.1 بیتکوین ورود می کنیم و اگر 300 دلار در ضرر رفتیم باز 0.1 ديگر ورود می كنیم و هیچ گاه برای پوزيشن مورد نظر از 0.3 بیتکوین بالاتر نمی رويم.

در روش های آنتی مارتینگل سودها به صورت تصاعد هندسی افزايش می يابند، همین طور ضررها به صورت تصاعد هندسی كم میشوند، مهمترين ويژگی اين روش ها بكار بردن آنها در يک سیستم با امید رياضی مثبت می باشد و در غیر اين صورت نمی توان از آنها انتظار معجزه داشت.

روش میانگین کم کردن در بورس

احتمالا تاکنون اصطلاح کم کردن میانگین خرید را بین اهالی بورس شنیده‌اید. روش میانگین کم کردن در بورس، یک استراتژی خرید است که در صورت افت قیمت سهم کاربرد دارد. کاهش میانگین خرید که برخی مواقع ممکن است با خرید پله‌ای اشتباه گرفته شود، موافقان و مخالفان زیادی در بین معامله گران سهام دارد. در این مقاله قصد داریم به طور مفصل به این مسئله بپردازیم و از زوایای مختلف آن را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

کم کردن میانگین خرید چیست؟

کم کردن میانگین قیمت خرید یک سهم، در واقع خرید پله‌ای سهم در صورت افت قیمت است.
میانگین کم کردن (averaging down) در شرایطی کاربرد دارد که پس از خرید یک قواعد سیستم مارتینگل سهم، قیمت آن افت کند و سرمایه‌گذار در قیمت پایین‌تری آن سهام را دوباره خریداری می‌کند. در این صورت میانگین قیمت خرید تمام شده سهم برای او کاهش خواهد یافت و طبیعتا اگر سهم رشد کند، خیلی زودتر سرمایه گذاری به سود می‌رسد.

برای مثال فرض کنید شما 10 سهم یک شرکت را با قیمت 100 تومان خریده اید. حال قیمت افت کرده و به 50 تومان رسیده است. اگر در این قیمت نیز 10 سهم این شرکت را خریداری کنید، مثل این است که شما 20 سهم را در قیمت 75 تومان خریده اید. یعنی میانگین خرید شما از 100 تومان به 75 تومان کاهش پیدا کرده است. حال اگر قیمت سهم رشد کند و به 80 تومان برسد، شما وارد سود شده اید. در حالی که اگر میانگین خرید کم نکرده بودید، تا زمانی که دوباره قیمت به 100 تومان نرسد، از ضرر خارج نمی‌شود. میتوانید کم کردن میانگین خرید را در چندین مرحله انجام دهید و هرچه قیمت پایین تر می رود شما نیز میانگین خرید را کاهش دهید.

شاید با خود بگویید “چقدر خوب، من همیشه سعی خواهم قواعد سیستم مارتینگل کرد میانگین کم کنم و زودتر به سود برسم”. اما عجله نکنید، این روش معایب خاص خودش را دارد و اگر به درستی انجام نشود میتواند بزرگترین زیان را نصیب معامله گر کند. قبل از آنکه به اشکال این روش بپردازیم، اجازه بدهید منشاء این روش را ذکر کنیم که قطعا خالی از لطف نخواهد بود.

روش مارتینگل و کاهش میانگین خرید

روش مارتینگل در ابتدا برای شرط بندی‌ها انجام میشد و خوب به ظاهر یک راه زیرکانه برای قماربازها بود تا همیشه در شرط بندی ها سود کنند و هیچ گاه متحمل ضرر نشوند💰.
در روش مارتینگل فرد قمارباز (معامله گر) در یک رشته شرط بندی حاضر می شود نه فقط در یک شرط بندی! یعنی او چندین شرط بندی را پشت سرهم انجام می‌دهد به طوریکه بعد از هر باخت، میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می کند تا جایی که بالاخره در یک شرط بندی ببرد و از این بازی با سود خارج شود. برای روشن شدن چگونگی کارکرد این روش به مثال زیر توجه کنید.
فرض کنید که در یک بازی شرط بندی که موضوع قواعد سیستم مارتینگل آن انداختن یک سکه است شرکت می‌کنیم، به طوریکه اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می‌بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندی را می‌بازیم. فرض کنید این بازی را با n تومان شروع می کنیم. در مرحله اول یا سکه شیر می‌آید و ما برنده می‌شویم و پولمان می شود 2n تومان یا خط می‌آید و n تومان می‌بازیم. اگر باختیم، در مرحله بعدی میزان شرط بندی را دو برابر می کنیم، یعنی 2n تومان وسط میگذاریم. در این مرحله اگر ببریم آنگاه سود ما در کل n تومان خواهد بود زیرا در این مرحله 2n تومان برده و در مرحله قبل n تومان باخته بودیم. بنابراین سود خاص ما n تومان خواهد بود. حال فرض کنید اگر دوباره در این مرحله ببازیم، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دوباره دو برابر می کنیم، یعنی 4n تومان. حال اگر برنده شویم آنگاه باز هم در کل n تومان سود کرده ایم:
باخت در مرحله اول و دوم 3n تومان
سود از مرحله سوم 4n تومان
سود کل: 4n-3n=n تومان

این مراحل اگر N بار هم رخ دهد باز در نهایت ما در بار N ام مقدار n تومان سود کرده ایم، البته اگر سرمایه ما تمام نشده باشد!💰💰💰
روش مارتینگل توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعد از آن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد. طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را که برای سرمایه گذاری در بورس معیین کرده اید به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید. برای مثال فرض کنید شما 1 عدد سهم را باقیمت 100 تومان خریداری کرده اید و قیمت آن 30% افت کرده و به 70 تومان می‌رسد.

بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت 2 عدد سهم جدید خریداری نمایید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 80 تومان کاهش می‌یابد. حال اگر قیمت سهم به‌ جای رشد مجدداً افت نماید و به 50 تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید 2 برابر خرید قبلی یعنی 4 سهم را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام‌ شده هر سهم شما به 63 تومان کاهش می‌یابد. در واقع انگار شما 7 سهم را در قیمت 63 تومان خریده اید و حال قیمت به 50 تومان رسیده است و این در حالی‌ است که قیمت فعلی سهم در حال حاضر 50% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش پیدا کرده است. اگر سهم فقط 26% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد. این روش مشابه همان روش کم کردن میانگین خرید است و میتواند زودتر شما به سود برساند.

مزیت روش میانگین کم کردن چیست؟

مزیت روش میانگین کم کردن این است که ما در صورت افت سهم، از نظر زمانی دچار ضرر نمیشویم. در واقع هنگامی‌ که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما افت میکند و فاصله می‌گیرد، می‌توان با اجرای این روش، قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه ما، وارد سود شویم، نه اینکه صبر کنیم تا قیمت سهم به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم. چه‌ بسا که ممکن است در مواردی قیمت سهم پس از افت به‌ راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و زمان بسیار طولانی طول بکشد و از نظر زمانی برای ما توجیه نداشته باشد و ما مجبور شویم در نهایت با ضرر از معامله خارج شویم. از طرف دیگر در صورت رشد سهم پس از میانگین کم کردن، به دلیل اینکه حجم خرید ما بیشتر شده است، سود بسیار بیشتری خواهیم کرد.

عیب میانگین کم کردن در چیست؟

قطعا روش مارتینگل یا روش‌هایی مشابه که بر اساس کم کردن میانگین خرید کار می‌کنند یک ایراد بزرگ دارند. توجه به این نقطه ضعف میتواند دیدگاه شما را به کلی تغییر بدهد. این روش توسط معامله‌ گران بزرگی اجرا شده است و هر کدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و استراتژی‌هایشان آن را شخصی سازی کرده اند. طبق این روش شما میتوانید دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچقدر که قیمت سهم افت میکند میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنید. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما محدود است و ما نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود 2 برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه مورد نیاز برای آن به‌ شدت افزایش پیدا می‌کند. فرض کنید در هشت مرحله بخواهید میانگین خرید را به این روش کم کنید. اگر در مرحله اول 10 میلیون تومان از یک سهم را خریده باشید، در مرحله هشتم باید 1 میلیارد و 280 ملیون تومان پول داشته باشید. مضاف بر اینکه در طی هفت مرحله قبلی شما 1 میلیارد و 270 میلیون تومان تاکنون از این سهم خریداری کرده اید. می‌بینید که چگونه تصاعدی مبلغ مورد نیاز برای خرید بیشتر خواهد شد.

حالا چگونه عیب بزرگ روش کم کردن میانگین خرید را بر طرف کنیم👇

در ابتدا باید بگوییم که این ایراد بزرگ کاملا مرتفع نخواهد شد بلکه میتوان آن را مدیریت کرد. برای انجام این کار باید مراحل خرید برای کم کردن میانگین را به تعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد.

برای مثال میتوان پس از افت قیمت سهم، در سه مرحله میانگین خرید را کاهش داد. بدین‌ صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی بر اساس ضرایب توان 2 تقسیم کنید و در هر مرحله، آنها را خرج کنید. برای مثال اگر کل سرمایه شما 60 ملیون است باید آن را به قسمت های 4، 8، 16 و 32 ملیون تقسیم کنید. سپس با 4 ملیون شروع کنید و میتوانید با عبور از حد ضرر در مرحله اول 8 در مرحله دوم 16 و در مرحله آخر 32 میلیون سهم را خریداری کنید.💰💰
🔶 این روش زمانی بسیار کاربردی است و میتواند فایده داشته باشد که شما آموزش های تکنیکالی و بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید و سهمی را که انتخاب کرده اید، سهم با ارزشی باشد ✅✅✅

چه زمانی میانگین کم کنیم؟

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام قواعد سیستم مارتینگل کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

این سوالی است که بسیاری از افراد آن را می‌پرسند. اگر منظور زمان خرید های پله ای است، این موضوع با تحلیل تکنیکال و مشخص کردن حد ضرر مشخص میشود. اگر منظور از این سوال این است که در چه مواردی میتوانیم از این روش استفاده کرد باید گفت زمانی که یک سهم بنیادی و باارزش خریده اید و تحلیل بنیادی می‌گوید که بازار در مورد این سهم در حال حاضر دارد اشتباه می‌کند.

در بسیاری از مواقع بازار در یک بازه زمانی کوتاه مدت، در مورد قیمت یک سهم دچار اشتباه می‌شود و قیمت بیش از حد افت میکند. این مواقع بهترین فرصت برای کم کردن میانگین و شکار سهم است. اگر سهمی بنیادی را انتخاب کنید، میتوان با خیالی آسوده تر میانگین خرید را کم کرد زیرا می دانیم که این سهم در آینده نزدیک رشد خوبی را خواهد کرد و به قیمت اصلی خودش خواهد رسید. بنابراین نکته قابل توجه آن که استراتژی کم کردن میانگین باید پس از تحلیل یک سهم بر اساس روش‌های مختلف انجام شود و بدون داشتن تحلیل مناسب، نباید اقدام به اتخاذ این روش کرد.

در بسیاری از موارد ممکن است افت یک سهم بی ارزش حد و مرزی نداشته باشد. به اصطلاح “بعضی از سهام‌ها کف ندارند” و شما پس از اینکه آخرین پول خود را نیز در کم کردن میانگین خرج کردید، باز هم شاهد افت قیمت خواهید بود و این روش نه تنها کمکی به شما نمی‌کند بلکه میتواند باعث زیان بیشتر شما بشود.

اخطار

میانگین کم کردن اگر بر روی سهم‌های بنیادی انجام نشود می‌تواند باعث از دست رفتن 70 درصدی سرمایه شما شود! پس اگر با تحلیل بنیادی آشنا نیستید و نمی‌توانید به لحاظ بنیادی سهم‌های ارزنده را شناسایی کنید، توصیه اکید داریم که هیچ گاه بر روی سهمی که از آن شناخت کافی ندارید میانگین خرید کم نکنید که این کار میتواند به منزله پایان کار شما در بورس باشد.

فرمول محاسبه میانگین خرید

بسیاری از افراد در بدست آوردن قیمت سر به سر یا همان میانگین خرید خود کمی دچار ابهام هستند. در اینجا فرمول محاسبه میانگین خرید را ذکر میکنیم. فرض کنید ما در سه مرحله یا سه قیمت متفاوت سهمی را با حجم متفاوت خریداری کرده‌ایم و حالا می‌خواهیم ببینیم قیمت میانگین خرید ما یا همان قیمت سر به سر ما چقدر است.

برای این کار ابتدا حاصل عبارت زیر را بدست اورید:

(تعداد سهامی که در قیمت اول خریدیم ضربدر قیمت اول + تعداد سهامی که در قیمت دوم خریدیم ضربدر قیمت دوم + تعداد سهامی که در قیمت سوم خریدیم ضربدر قیمت سوم)

حال عدد بدست آمده را تقسیم بر تعداد کل سهامی که خریدیم میکنیم و به این ترتیب قیمت میانگین خرید بدست می‌آید.

نتیجه گیری

روش میانگین کم کردن در بورس میتواند در بسیاری از مواقع مفید باشد و به ما کمک کند تا زود تر از ضرر خارج شویم و بیشتر سود کنیم. اما در اتخاذ این روش نکات زیادی وجود دارد که باید آن را در نظر بگیریم:

• روی سهمی میانگین کم کنید که به لحاظ بنیادی مورد تایید باشد
• زمانی میانگین خرید را کم کنید به لحاظ تکنیکالی مناسب باشد
• مراحل کم کردن میانگین را به سه مرحله محدود کنید

کلام آخر اینکه سرمایه خود را مدیریت کنید و تنها بخشی از سرمایه کلی خود را برای یک سهم و میانگین کم کردن قیمت آن در نظر بگیرید. همیشه باید در پرتفوی شما سهامی از گروه های مختلف وجود داشته باشد. برای افراد مبتدی، میانگین کم کردن دامی است که آنها را به سمت تک سهم شدن می‌کشاند، مراقب این دام باشید.

معامله‌گر هستید یا سرمایه‌گذار

نکته پایانی اینکه باید ابتدا مشخص کنید معامله‌گر هستید با سرمایه‌گذار؟ در معامله‌گری اصلا چیزی به نام “میانگین کم کردن” وجود ندارد! برای روشن شدن این موضوع مقاله زیر را مطالعه کنید:
تفاوت تحلیلگری، سرمایه گذاری و معامله‌گری