خط سیگنال MACD

اندیکاتور macd در تحلیل تکنیکال

یکی از گام‌های اولیه برای شروع سرمایه‌گذاری، شناخت و آگاهی لازم در فرایند سرمایه‌گذاری است. بازار بورس یکی از بسترهای ایده‌ال سرمایه‌گذاری در کشور است. سرمایه‌گذاران موفق، با استفاده از تکنیک‌ها و استراتژی‌های مناسب در این بازار، به سودهای قابل توجه‌ای دست پیدا می‌کنند. تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی و ارزیابی انواع سهام در بازار بورس است. ابزارهای متعددی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از این ابزارها، اندیکاتورها هستند. معامله‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند جهت روند قیمت سهم را در بازار پیش‌بینی کنند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور macd بپردازیم و نحوه استفاده از آن را در روند معاملات سهام، بیان کنیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند مولفه‌های مهمی نظیر میانگین متحرک، قدرت، جهت و شتاب یک سهم را از طریق نمودار آن، بررسی کنند. اندیکاتور مکدی از نوع اسیلاتورها هستند و با استفاده از آن به راحتی می‌توانید سیگنال خرید و فروش دریافت کنید. در ادامه به آموزش اندیکاتور macd و نحوه استفاده از این اندیکاتور در فرآیند معاملات سهام می پردازیم.

آموزش اندیکاتور MACD در پنل معاملاتی کارگزاری آگاه

در صورت دسترسی به سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه، آموزش macd ساده‌تر می‌شود. کافی است بعد از ورود به سامانه معاملاتی و جستجوی نماد مد نظر، باید روی «آیکون نمودار» در کنار نماد کلیک کرده و وارد پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه شوید. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است، مطابق بخش شماره 1، روی آیکون اندیکاتورها کلیک کنید و در قسمت جستجو، نام اندیکاتور MACD ثبت کنید، بعد از انتخاب اندیکاتور مطابق بخش شماره 3، یک نمودار نواری شکل در قسمت پایین نمودار اصلی سهام، نمایش داده می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از دو بخش تشکیل شده است. مطابق با تصویر زیر، بخش اول «میله‌ها» هستند و بخش بعدی شامل خط سیگنال قرمزرنگ و خط مکدی آبی‌رنگ است. به صورت کلی زمانی که میله‌ها از بخش بالایی به سطح صفر نزدیک می‌شوند، شاهد یک «حمایت» در سهم خواهیم بود و اگر این میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند، یک «مقاومت» در روند معاملات سهم به وجود خواهد آمد. به زبان ساده سطح صفر در این اندیکاتور، تشخیص دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی در سهم است.

دریافت سیگنال از اندیکاتور MACD

در بخش قبل آموزش macd که اندیکاتور مکدی از ترکیب دو خط میله‌ای و سیگنالی تشکیل شده است. تقاطع این دو خط در محدوده مثبت، نشان‌ دهنده سیگنال خرید و فروش است. تقاطع خطوط سیگنال و میله‌ای نزدیک به خط صفر، به معنی سیگنال خرید است و تقاطع این دو خط در ارتفاع بیشتر، به معنی سیگنال فروش است. در ادامه ممکن است این دو خط در محدوده منفی هم یکدیگر را قطع کنند. تقاطع خطوط سیگنالی و میله‌ای در مدوده منفی و نزدیک به خط صفر، به معنی سیگنال فروش و تقاطع این دو خط در ارتفاع بیشتر و دورتر از خط صفر، به معنی سیگنال خرید خواهد بود.

واگرایی‌ها در اندیکاتور MACD

در بعضی موارد، ممکن است شاهد یک واگرایی در اندیکاتور مکدی باشیم. این واگرایی به این شکل است که در نمودار اصلی سهم، یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر از قله قبلی را مشاهده می‌کنیم. به زبان ساده اگر با استفاده از خطوط روند دو قله نمودار اصلی را به هم وصل کنیم و در قسمت اندیکاتور دو قله متناظر را هم به هم وصل کنیم شاهد یک واگرایی منفی خط سیگنال MACD خواهیم بود. واگرایی منفی به معنی سیگنال فروش است. در نقطه مقابل، واگرایی مثبت بین نمودار اصلی سهم با اندیکاتور مکدی، نشان‌دهنده سیگنال خرید است.

محدودیت‌های اندیکاتور MACD

در این بخش از آموزش اندیکاتور macd یکی از محدودیت‌های اصلی در اندیکاتور MACD، نمایش وارونگی‌های احتمالی در روند نمودار سهم است، در صورتی که بعد از آن هیچ وارونگی اصلی رخ نمی‌دهد. این فرایند یک جو مثبت کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر در این اندیکاتور، این است که واگرایی خط سیگنال MACD تمام وارونگی‌ها را در نمودار سهم تشخیص نمی‌دهد.

اندیکاتور RSI و MACD چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

با استفاده از آموزش اندیکاتور MACD می‌توانید به رابطه میان دو میانگین متحرک از قیمت یک سهم پی ببرید. اندیکاتور MACD به استفاده از کسر میانگین نمایی ۲۶ دوره (EMA) از ۱۲ دوره (EMA) به دست می‌آید که نتیجه آن، یک خط در نمودار سهم است که با اندیکاتور MACD شناخته می‌شود. خط سیگنال در این اندیکاتور یک (EMA) 9 روزه است که در قیمت بالایی نمودار ترسیم می‌شود. معامله‌گران معمولا وقتی که نمودار مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد، برای خرید سهام اقدام می‌کنند.

اندیکاتور RSI برای تشخیص اشباع خرید یا اشباع فروش در روند معاملات بازار بورس، ایجاد شده است. این اندیکاتور به کمک سود یا زیان میانگین که در یک بازه زمانی محاسبه شده است، ترسیم می‌شود. همان‌طور که اشاره کردیم، بازه زمانی پیش‌فرض در این اندیکاتور، ۱۴ دوره با مقادیر محدود بین ۰ تا ۱۰۰ است.

کلام آخر

بازار بورس یک بستر ایده‌ال برای سرمایه‌گذاری است. معمولا تمام افراد جامعه بدون هیچ محدودیتی، می‌توانند در این بازار سرمایه‌گذاری فعالیت کنند. یکی از گام‌های مهم برای شروع معاملات در بازار بورس، آشنایی با مفاهیم و تکنیک‌های معاملاتی است. معامله‌گران موفق در این بازار، با تنظیم یک استراـژی معاملاتی صحیح، کسب سود می‌کنند. یکی از روش‌های آشنایی و ارزیابی سهم‌ها، «تحلیل تکنیکال» است. ابزارهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد و یکی از ابزارهای معروف در آن، «اندیکاتورها» هستند. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتورها می‌توانند جهت روند سهم را پیش‌بینی کنند. در این مقاله به آموزش macd پرداختیم.

میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟

واگرایی همگرایی متحرک (MACD) چیست؟ و چه کاربردهایی دارد؟

واگرایی همگرایی متحرک (MACD) یک شاخص حرکت روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می‌شود.

نتیجه این محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام «خط سیگنال» در بالای خط MACD رسم می‌شود، که می‌تواند به عنوان محرک سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، خریداری کنند و هنگام عبور MACD از زیر خط سیگنال، بفروشند – یا شاخص‌های متحرک همگرایی میانگین (MACD) را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های متداول کراس اوور، واگرایی و افزایش / سقوط سریع است.

نکات کلیدی نمودار MACD

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می‌شود.
MACD هنگام عبور از خط سیگنال خود از بالا (برای خرید) یا از پایین (برای فروش) سیگنال‌های تکنیکال را تحریک می‌کند.
سرعت کراس اوورها نیز به عنوان سیگنال خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد بازار در نظر گرفته می‌شود.
MACD به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا درک کنند که آیا حرکت صعودی یا نزولی قیمت تقویت یا ضعیف می‌شود.
MACD با کسر EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که اهمیت بیشتری را برای جدیدترین نقاط داده قائل می‌شود.

یادگیری از MACD

MACD هر زمان که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (که با خط قرمز روی نمودار قیمت نشان داده شده‌است) بالاتر از EMA دوره 26 دوره است (خط آبی رنگ در نمودار قیمت)، مقدار مثبت MACD وجود دارد (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده می‌شود) و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای زیر میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای باشد، یک مقدار منفی است. هرچه فاصله MACD بالاتر یا پایینتر از خط پایه باشد نشان می‌دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر، می‌بینید که چگونه دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت با MACD (آبی) عبور از بالا یا زیر خط پایه آن در شاخص زیر نمودار قیمت مطابقت دارد.

MACD اغلب با هیستوگرام نمایش داده می‌شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را ترسیم می‌کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر خط سیگنال MACD از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط مبنای MACD خواهد بود. معامله گران برای تشخیص زمان حرکت صعودی یا نزولی، از هیستوگرام MACD استفاده می‌کنند.

MACD در مقابل مقاومت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می‌شود. RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.

این شاخص‌ها هر دو حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما، از آنجا که خط سیگنال MACD عوامل مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نمایش دهد، نشان می‌دهد که بازار نسبت به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد، در حالی که MACD نشان می‌دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است. هر یک از شاخص‌ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آینده را نشان دهند (قیمت بالاتر می‌رود در حالی که شاخص کم می‌شود، یا بالعکس)

محدودیت‌های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که غالباً می‌تواند علامت معکوس احتمالی را نشان دهد اما در واقع هیچ معکوس واقعی اتفاق نمی‌افتد – یک مثبت کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس‌ها را پیش‌بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر، این مقدار بسیاری از معکوس‌ها را که رخ نمی‌دهد و معکوس قیمت واقعی را به اندازه کافی پیش‌بینی می‌کند.

واگرایی «مثبت کاذب» اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به یک طرف حرکت می‌کند، مثلاً در یک دامنه یا الگوی مثلث به دنبال یک روند. کاهش سرعت حرکت قیمت باعث می‌شود که MACD از افراط قبلی خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر گرایش پیدا کند حتی در صورت عدم بازگشت واقعی.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می‌گیرد، این یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد زمان فروش فرا رسیده‌است. برعکس، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالا می‌رود، شاخص سیگنال صعودی را نشان می‌دهد، که نشان می‌دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت رو به بالا را تجربه خواهد کرد. برخی از معامله گران قبل از ورود به موقعیت منتظر عبور متقابل بالای خط سیگنال هستند تا احتمال «جعل» و ورود زود هنگام به موقعیت را کاهش دهند.

اندیکاتور MACD چیست ؟

منفی است. معامله‌گران از هیستوگرام برای پی بردن به اینکه چه وقت مومنتوم صعودی یا نزولی است استفاده می کنند.

اندیکاتور MACD در مقابل RSI

RSI اندیکاتوری است که بر اساس ورود به منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش سیگنال معاملاتی می دهد. این اسیلاتوردر حقیقت

میانگین قدرت یا ضعف سیگنال را در یک پریود تعیین شده که به صورت پیش فرض ۱۴ است نشان می دهد و مقدار آن بین صفر

تا صد تغییر می کند.

از این رو باید اشاره نمود که MACDا ارتباط بینEMA ها را محاسبه می کند در حالی کهRSI تغییر قیمت در رابطه با سقف ها و

کف های جدید را محاسبه می کند. معمولاً از این دو اندیکاتور به همراه هم جهت آنالیز بهتر و فراهم آوردن دید تکنیکی مناسب

از بازار استفاده می شود. هر دوی اندیکاتورها، مومنتوم بازار را اندازه گیری می کنند ولی از آنجایی که فاکتورهای مختلفی را در

مجاسبات خود می سنجند گاهی خروجی های مختلف نیز می دهند. برای مثال در حالی که RSI مقداری بالای ۷۰ را نشان می دهد

و هشدار وضعیت اشباع خرید را دارد و سیگنال فروش را صادر می کند MACD نشان می دهد که هنوز فرصت خرید وجود دارد.

البته گاهی چنین نشانه‌هایی ممکن است سیگنال‌های هشدار برای تغییر روند یا دایورجنس باشند و باید با آنها به دقت برخورد کنیم.

محدودیت های MACD :

یکی از مشکلات MACD آن است که اندیکاتور هشدار بازگشت می دهد ولی بازار باز نمی گردد. در حقیقت سیگنال اشتباه می دهد.

از طرف دیگر دایورجنس همه بازگشت ها را هشدار نمی دهد.

به عبارتی MACD سیگنال های زیادی را پیش بینی می کند در حالی که اتفاق نمی افتند و از طرف دیگر بازگشت هایی را نیز مشاهده

می کنیم در حالی که هیچ سیگنالی در MACD رخ نداده است.

سیگنالهای اشتباه معمولاً هنگامی صادر می‌شود که بازار در حال رنج یا تشکیل الگوی مثلث باشد و در حقیقت روند مشخصی ندارد.

از طرفی کندی مومنتوم، حرکت رنج مومنتوم یا روند آرام باعث می شود کهMACD به سمت صفر حرکت کند با آنکه هیچ بازگشت

آموزش حرفه ای مکدی و نحوه کارکرد اندیکاتور مکدی در بورس

برای آموزش حرفه ای مکدی باید ابتدا درک درستی از آن داشت. این اندیکاتور به معنی ، میانگین متحرک همگرایی و واگرایی ، برای تشخیص نقاط ورودی و خروجی احتمالی ، با مقایسه ی روند کوتاه مدت قیمت (EMA) با روند بلند مدت قیمت (SMA) به کار می رود.

این نشان گر به تحلیل گران این امکان را می دهد تا حرکت و قیمت معاملات آینده را به دست آورند و از آن برای کسب سود حداکثر ، استفاده کنند.

بیایید با جزئیات بیشتری به این شاخص نگاه کنیم.

بیشتر سیستم‌های معاملاتی به این اندیکاتور مجهز شده اند که می توانید آن را به سادگی در نمودار خود اعمال کنید و تحلیل خود را آغاز کنید، برای درک بهتر نحوه ی عملکرد این شاخص، باید بدانیم چه داده هایی به آن وارد می کنیم.

درک مکانیزم اندیکاتورها، خط سیگنال MACD در چارت به معامله گران این اجازه را می دهد تا برای خودشان تصمیم گیری کنند و این اجازه را به الگوریتم های اسرار آمیز نمی دهد تا مواضعشان را به شما دیکته کنند.

نحوه ی کارکرد macd

در مرحله ی اول ، ما با تفریق کردن میانگین متحرک نمایی ، 26 روزه ی جفت ارز(EMA 26) ، از میانگین متحرک نمایی ، 12 روزه(EMA 12) ، شروع می کنیم.

مرحله بعدی ، ترسیم یک میانگین خط سیگنال MACD متحرک, 9 روزه ،(SMA 9) در بالای خط MACD ما ، در نمودار جفت ارز است.

در نمودار بالا ، ما می توانیم سیگنال MACD ، که توسط خط آبی نشان داده شده را مشاهده کنیم ، خط سیگنال MACD خط سیگنال MACD همچنین خط سیگنال ، 9 روز SMA با رنگ قرمز نشان داده شده است.

یافتن نقاط ورودی ، توسط نشان گر MACD ، می تواند به روش های مختلفی انجام شود.
به عنوان مثال ، می توانیم خط سیگنال خط سیگنال MACD MACD را دنبال کنیم تا از روی SMA 9 روزه حرکت کند ، این یک علامت BULLISH یا صعودی محسوب می شود و می تواند یک سیگنال خرید احتمالی باشد ، هنگامی که خط سیگنال MACD از زیر SMA 9 روزه حرکت می کند ، ما این را به عنوان علامت BEARISH یا نزولی در نظر می گیریم و به دنبال موقعیت SHORT (معاملات کوتاه) هستیم.

استخراج سیگنال با مکدی

روش دیگری که برای استخراج سیگنال ها از اندیکاتور MACD استفاده می شود ، زمانی است که خط زیرین ، یعنی (SMA 9) از خط MACD منحرف می شود ، این می تواند پایان روند فعلی ، یا بازگشت معکوس عملکرد قیمت را نشان دهد. اگر خط سیگنال MACD خیلی بالاتر از SMA 9 روزه حرکت کند ، ممکن است جفت ارز OVERBOUGHT (اشباع خرید) باشد ، و احتمالا اصلاح آن اتفاق می افتد.
برای مثال آخر ، ما برای تایید سیگنال OVERBOUGHT (اشباع فروش) در نشان گر MACD ، از Rsi (شاخص مقاومت نسبی) استفاده می کنیم.
این یک روش قدرتمند ، برای پیدا کردن نقاط ورودی ، بر اساس جفت ارز OVERBOUGHT (اشباع خرید) یا OVERSOLD (اشباع فروش) است.

معامله گران با درک تفاوت های ظریف از شاخص های تعارف ، قادر به تولید سیگنال های قابل اعتمادتر ، بر اساس داده های قابل اطمینان تر هستند.

هنگامی که ما احساسات را کنار می گذاریم، ارزیابی نمودار از نقطه نظر فنی اتفاق می افتد، تنها مانع باقی مانده ، تصمیم گیری در مورد میزان سود شما است.

باهوش تر کار کنید ، نه سخت تر

همیشه استراتژی های خود را دنبال کنید و هرگز به داده ها شک نکنید ، فقط ممکن است شما گاهی آن را اشتباه بخوانید ، اما آن ها هرگز اشتباه نیستند.

برای آموزش حرفه ای مکدی روی دکمه زیر کلیک کنید!

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

تعریف

MACD یک اندیکاتور بسیار محبوب است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. MACD می تواند برای شناسایی جنبه های کلی روند قیمت (جهت روند و مومنتوم) استفاده شود. آنچه MACD را بسیار مهم می کند این است که در واقع ترکیبی از دو نوع شاخص مختلف است.

اول ، MACD از دو میانگین متحرک (خط MACD و سیگنال) با دوره های مختلف ایجاد میشود که ( البته نشانگر تاخیردار بودن آن است) جهت و طول روند را مشخص می کند. MACD برای رسم خط مکدی (MACD Line) تفاوت مقادیر بین دو میانگین متحرک نمایی را حساب میکند (معمولا EMA12 و EMA26) و از آن خط یک EMA دوره ۹ (معمولا ۹) حساب میکند که خط سیگنال نام دارد و سپس اختلاف بین دو خط مکدی و سیگنال به عنوان یک هیستوگرام که در بالا و پایین یک خط صفر مرکزی نوسان می کند ، رسم میشود. هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از مومنتوم (فشار یا شدت قدرت حرکت) استفاده می شود.

تاریخ

پیدایش MACD می تواند به دو رویداد جداگانه تقسیم شود:

۱- در دهه ۱۹۷۰ ، جرالد اپل خط MACD را ایجاد کرد.

۲- در سال ۱۹۸۶ ، توماس آسپرای ویژگی هیستوگرام را به MACD Appel اضافه کرد.

سهام Aspray نیز از کراس های MACD که جزئی اساسی در اندیکاتور هستند به عنوان راهی برای پیش بینی (و در نتیجه کاهش تأخیر) استفاده کرد.

محاسبه

مبانی

برای درک کامل اندیکاتور MACD ، ابتدا لازم است که هر یک از اجزای آن را تجزیه کنید.

سه مؤلفه اصلی خط MACD:

۱- MACD Line :نتیجه EMA بلندتر و کم کردن آن از EMA کوتاه تر است. متداول ترین مقادیر ۲۶ روز برای EMA طولانی تر و ۱۲ روز برای EMA کوتاه تر است ، اما این مقادیر به انتخاب معامله گر میباشد.

۲- خط سیگنال :خط سیگنال یک EMA از خط MACD است (که در قسمت ۱ شرح داده شده است). تریدر می تواند انتخاب کند که EMA از چه دوره ای برای استفاده از خط سیگنال استفاده کند ع دوره ۹ رایج ترین آن است.

۳- هیستوگرام MACD : در طی حرکت نمودار اختلاف بین MACD Line و Signal Line به طور مداوم تغییر خواهد کرد. MACD این تفاوت را در نظر می گیرد و آنرا در یک هیستوگرام که به راحتی قابل فهم است در بالا و پااین خط صفر رسم میکند.

تفسیر کلی از MACD این است که وقتی مثبت است (فاز مثبت بالای خط صفر) و مقدار هیستوگرام در حال افزایش (میله سبز) است ، حرکت صعودی در حال افزایش است. هنگامی که MACD منفی است (فاز منفی زیر خط صفر) و مقدار هیستوگرام نیز در حال کاهش (میله قرمز) است ، آنگاه حرکت نزولی در حال افزایش است.

توجه کنید وقتی MACD مثبت باشد و هیستوگرام منفی ، این به احتمال زیاد یک اصلاح در نمودار قیمت است ، همچنین در مورد MACD منفی و هیستوگرام مثبت.

آنچه باید جستجو کنید

شاخص MACD معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال اساسی مناسب است. کراس از خط سیگنال ، کراس از خط صفر و واگرایی.

(کراس = عبور دو خط از هم)

کراس از خط سیگنال

کراس از خط سیگنال رایج ترین سیگنال تولید شده توسط MACD است. ابتدا باید در نظر بگیریم که خط سیگنال در اصل یک اندیکاتور است(EMA). خط سیگنال در حال محاسبه میانگین حرکت خط MACD است. بنابراین خط سیگنال از خط MACD دیرتر بالا و پایین میرود. گفته می شود ، در مواقعی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، می تواند یک حرکت بالقوه قوی را نشان دهد.

قدرت حرکت (مومنتوم) همان چیزی است که مدت زمان کراس خط سیگنال را تعیین می کند (فاصله بین دو کراس که در مواقعی ممکن است خیلی به هم نزدیک باشند و عملا سیگنال کاذبی را به ما بدهند) .درک و توانایی تحلیل قدرت حرکت و همچنین توانایی تشخیص سیگنالهای کاذب ، مهارتی است که با تجربه بدست می آید.

اولین نوع کراس خط سیگنال که مورد بررسی قرار می گیرد ، کراس صعودی است و وقتی رخ می دهد که خط MACD از پایین به بالای خط سیگنال عبور کند.

نوع دوم برای بررسی ، کراس نزولی است و هنگامی رخ می دهد که خط MACD از بالا به خط سیگنال MACD پایین خط سیگنال عبور کند.

کراس از خط صفر

فرضیه بسیار مشابهی با کراس خط سیگنال دارد. به جای عبور از خط سیگنال ، کراس خط صفر زمانی اتفاق می افتد که خط MACD از خط صفر عبور کند چه به بالا و چه به پایین. اولین نوع از کراس خط صفر که مورد بررسی قرار می گیرد ، کراس صعودی خط صفر است و زمانی اتفاق می افتد که خط MACD از پایین به بالای خط صفر عبور کند و از فاز منفی به مثبت منتقل شود. نوع دوم برای بررسی ، کراس نزولی خط صفر است و زمانی اتفاق می افتد که خط MACD از بالا به پایین خط صفر عبور کند و از فاز مثبت به منفی برود.

واگرایی

واگرایی سیگنال دیگری است که توسط MACD ایجاد میشود. به عبارت ساده تر ، واگرایی وقتی است که MACD و قیمت همجهت نباشند.

به عنوان مثال ، واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت پایینتر و MACD بالاتر رفته باشد. در تصویر زیر کاملا مشخص است. حرکت قیمت می تواند شواهدی از روند فعلی ارائه دهد ، اما تغییرات در شتاب (مومنتوم) آن که توسط MACD مشهود است ، می خط سیگنال MACD تواند گاه برعکس شود.

واگرایی نزولی البته برعکس است. هنگامی رخ می دهد که نمودار قیمت بالاتری را ثبت کند در حالی که MACD مقدار پایین تری را نشان میدهد.

خلاصه

آنچه MACD را به عنوان ابزاری با ارزش برای تجزیه و تحلیل تکنیکال معرفی می کند این است که مانند دو اندیکاتور در یکی است. این می تواند نه تنها به شناسایی روندها کمک کند ، بلکه می تواند قدرت و شتاب حرکت (مومنتوم) را نیز اندازه بگیرد. این دو شاخص که کمی با تاخیر نسبت به حرکات قیمت عمل میکنند جنبه ای از حرکت را بسیار فعال تر و بیشتر قابل پیش بینی می کنند. از این رو به همین دلیل، این کارآمدی باعث شده که توسط تریدر ها و تحلیلگران در طیف وسیعی از نمودار های مالی استفاده شود.

با وجود ویژگی های بارز MACD ، دقیقاً مانند هر اندیکاتور ، معامله گر یا تحلیلگر باید احتیاط لازم را انجام دهد. البته مواردی وجود دارد که MACD به خوبی انجام نمی دهد و ممکن است بدون در نظر گرفتن آنها ، تریدر مرتکب اشتباه شود. از همه برجسته تر ، ممکن است معامله گران وسوسه شوند تا از MACD به عنوان راهی برای یافتن شرایط اشباع خرید و فروش استفاده کنند. این ایده خوبی نیست.به یاد داشته باشید ، MACD محدود به محدوده ای مشخص نیست ، بنابراین آنچه برای یک نمودار بسیار مثبت یا منفی قلمداد می شود ممکن است به خوبی در نمودار دیگری مقیاس نشود.

تقریباً هر کسی که می خواهد نمودار ها را تجزیه و تحلیل کند باید بتواند (البته با داشتن وقت و تجربه کافی) به خوبی از MACD استفاده کند.