نحوه محاسبه خط مک دی MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ هرآنچه درمورد MACD باید بدانید

اندیکاتور مکدی MACD چیست + PDF آموزش اندیکاتور MACD

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟
• تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)
• اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی
• مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI
• نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• واگرایی گاوی در بورس چیست؟
• اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی
• دانلود فایل PDF اموزش اندیکاتور مکدی MACD

یکی از رایج ترین سوالات سرمایه گذاران و معامله گران بورس این است که اندیکاتور MACD چیست و چطور کار می کند. اندیکاتور مکدی یکی از اسیلاتورهای پرطرفدار است و یکی از اصلی ترین اندیکاتورها در بین معامله گران تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور سه میانگین متحرک را شامل می شود و سرمایه گذاران با استفاده از آن می توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار بورس را تشخیص دهند.

میانگین های متحرک بکار رفته در اندیکاتور مک دی به ترتیب شامل میانگین متحرک 9، 12 و 26 روزه است. اینها پراستفاده ترین زمان ها در اندیکاتور مکدی هستند. با مطالعه این مقاله می آموزید که اندیکاتور MACD چیست و با جزئیات مهم آن آشنا می شوید.

مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار بورس قادر به خرید از بازار بورس است. با پایین تر رفتن مکدی از خط سیگنال، سهام را به فروش می رساند.

روش های تحلیل زیادی برای این اندیکاتور وجود دارد. معروف ترین این روش ها عبارتند از:

• روش های متقاطع
• روش واگرایی
• روش اوج/ فرود مکرر

در ادامه این مقاله، با نکات مهم و طرز استفاده از این اندیکاتور آشنا می شوید.

فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD) ‌به شکل زیر است:

MACD=(12-Period EMA)-(12-Period EMA)

با EMA کوتاه تر، شاهد همگرایی رو به جلو هستیم. اما این EMA از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی پیدا می کند. چنین حالتی سبب نوسان گرفتن MACD حوله نقطه صفر می شود.

EMA را می توان نوعی میانگین متحرک دانست که دارای وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده دارد. نوع دیگری از آن را می توان میانگین متحرک نمایی وزن دار نامید که دارای واکنش بیشتری درمقابل تغییرات قیمت بورس است. اما با استفاده از نوع ساده آن یعنی SMA، شاهد وزن یکسانی برای تمامی مشاهدات یک دوره هستیم.

تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)

درهنگام بررسی نمودار مکدی برای انجام تحلیل تکنیکال، باید نکات زیر را مدنظر داشت:

• بالاتر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده مثبت بودن مقدار اندیکاتور است. (باتوجه به شکل بعد)
• پایین تر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده منفی بودن مقدار مکدی است.
• فاصله گیری مکدی به هر میزان از بالا یا پایین نسبت به خط Baseline، نشان دهنده تفاوت بیشتر میانگین های متحرک نمایی (EMAها) است.

نمودار زیر چارت قیمت را نشان می دهد. همانگونه که از نمودار مشخص است، دو EMA با MACD (آبی) با یکدیگر مطابقت داشته و Baseline از بالا و پایین توسط مکدی قطع می شود.

اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی

مطابق شکل زیر، سیگنال های گاوی و خرسی به شرح زیر قابل مشاهده هستند:

• درصورت قرارگیری MACD بالاتر از صفر، شاهد سیگنال گاوی هستیم و با قرارگیری آن پایین تر از صفر، شاهد سیگنال خرسی هستیم.
• درصورت حرکت مکدی از صفر به سمت بالا، شاهد سیگنال گاوی هستیم. اگر از بالا به سمت صفر حرکت کند، سیگنال خرسی قابل مشاهده است.

• درصورت قطع شدن خط سیگنال از پایین توسط خط مکدی و بالا رفتن این خط، شاخص گاوی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر پایین تر است.
• درصورت قطع شدن خط سیگنال از بالا توسط خط مکدی و پایین رفتن این خط، شاخص خرسی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر بالاتر است.

آشنایی با کاربرد هیستوگرام در اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال

می توان MACD را با هیستوگرام نمایش داد. این اندیکاتور را می توان بین MACD و خط سیگنال آن رسم کرد. بالاتر بودن مکدی نسبت به MACD، سبب قرارگیری هیستوگرام بالای Baseline می شود. درصورت قرارگیری مکدی زیر خط سیگنال، هیستوگرام زیر Baseline خواهد بود. معامله گران با استفاده از هیستوگرام می توانند دریابند حرکات گاوی یا Bullish و خرسی یا Bearish در بازار بورس چه زمانی بالا است.

مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI

نشانه های خرید و فروش بیشاز حددر قیمت های اخیر بازار بورس توسط RSI سیگنال می شود. به عبارتی، نوسان گیری در بورس توسط سود و زیان های قیمت متوسط اندازه گیری می شود. این نوسان گیری معمولا در یک دوره 14 روزه اندازه گیری شده و دارای عدد متغیر بین 0 تا 100 است.

ارتباطات بین دو EMA توسط MACD اندازه گیری می شود. محاسبه ی تغییر قیمت باتوجه به افت و خیزهای اخیر بورس توسط RSI انجام می شود. این دو باهم بکار می روند و به کامل تر شدن تحلیل تکنیکال در بازار بورس کمک می کنند. هر دوی اینها به اندازه گیری تکانه های بازار کمک می کنند. اما بادرنظر گرفتن فاکتورهای متفاوت، گاهی سیگنال های مخالف هم را نشان می دهند. هرگونه تغییر در روند بازار بورس توسط هر دو اندیکاتور باتوجه به واگرایی نسبت به قیمت پیش بینی می شود.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

از مهمترین محدودیت ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی می توان موارد زیر را نام برد:

• اصلی ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می دهد اما بازگشتی رخ نمی دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می شود.
• قادر نیست تمام بازگشت ها را پیش بینی کند.
• بازگشت های واقعی قادر به پیش بینی قیمت سهم در بورس نیستند.
• بازگشت های مثبت کاذب زیادی را می تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت MACD از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار نیست و وجود ندارد.

مکدی (MACD) و تحلیل تکنیکال تقاطع با سقوط مکدی به زیر خط سیگنال، یک سیگنال خرسی قابل مشاهده است و توصیه کننده فروش است. بالعکس، با بالاتر رفتن از خط سیگنال، یک سیگنال گاوی توسط اندیکاتور نمایش داده می شود. این سیگنال نشان می دهد که قیمت سهام با افزایش احتمالی مواجه می شود. برخی معامله گران برای تایید تقاطع بالایی مکدی و خط سیگنال منتظر می مانند و پس از آن، به یک موقعیت ورود پیدا می کنند. به عبارتی، موقعیت را زودتر انتخاب نکرده و نحوه محاسبه خط مک دی MACD ضرر نمی کنند.

درصورت پیش رفتن تقاطع ها مطابق با روند غالب، اطمینان بیشتری وجود دارد. درصورتیکه مکدی خط سیگنال خود را از بالا قطع کند، یک سیگنال گاوی تایید می شود. که در این حالت معمولا یک تصحیح کوتاه مدت در روند صعودی طولانی تر را جستجو می کند. با قطع خط سیگنال از پایی توسط مکدی، معامله گران آن را بعنوان تاییدکننده سیگنال خرسی می دانند. قطع شدن خط سیگنال از پایین، زمانی رخ می دهد که یک حرکت کوتاه مدت در روند نزولی طولانی تر رخ دهد.

اندیکاتور مکدی (MACD) و واگرایی

برای بررسی اینکه واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD) چیست، باید به اوج و فرودهای مکدی دقت کرد. بالاتر بودن اوج و فرودهای MACD و فاصله گرفتن آن نسبت به اوج و فرودهای قیمت، نشان دهنده واگرایی است.

واگرایی گاوی در بورس چیست؟

مکدی سبب ایجاد دو فرود افزایشی مطابق با دو فرود کاهشی قیمت می شود. با این سیگنال گاوی معتبر، روند طولانی مدت بازار بورس به شکلی مثبت نشان داده می شود. معامله گران با استفاده از روشی در تحلیل تکنیکال می توانند بدنبال واگرایی گاوی در روند طولانی مدت منفی باشند. زیرا سیگنال احتمالی تغییر روند در این حالت قابل مشاهده است. اما نمی توان خیلی به این روش اطمینان داشت.

واگرایی خرسی در بورس چیست؟

زمانی که مکدی سبب ایجاد دو اوج کاهشی مطابق با دو اوج افزایشی قیمت بورس شود، شاهد پیدایش سیگنال واگریی خرسی هستیم. واگرایی خرسیدر روند طولانی مدت خرسی، ادامه دار بودن روند را نشان می دهد. برخی معامله گران در جستجوی واگرایی های خرسی در روندهای طولانی مدت گاوی هستند. زیرا تصور می کنند بازار بورس روند ضعیفی را طی می کند. اما چنین روشی به اندازه سیگنال واگرایی خرسی در نحوه محاسبه خط مک دی MACD روند خرسی نخواهد بود.

اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی

افزایش و کاهش مکرر MACD نشان دهنده خرید و فروش بیش از حد در بازار بورس است. این حالت زمانی رخ می دهد که MA دارای دوره کوتاه تری باشد و از MA بلند مدت فاصله بگیرد. در چنین حالتی بازار بورس خیلی زود به روند عادی خود باز می گردد. معامله گران این حالت در تحلیل تکنیکال را با سایر نحوه محاسبه خط مک دی MACD اندیکاتورها همچون RSI ترکیب می کنند. با این کار، خرید و فروش بیش از حد بورس تایید می شود.

نتیجه گیری

در این مقاله آموخیتم اندیکاتور مکدی (MACD) چیست. این اندیکاتور بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می شود. در درجه اول برای تحلیل تکنیکال روند بازار بورس از آن استفاده می شود. این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می شود اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل استفاده نیست. دو خط متقاطع بر روی نموداردیده می شود که بدون محدودیت درحال نوسان هستند. این دو خط متقاطع سبب ایجاد سیگنال های مشابه دو سیستم میانگین متحرک می شوند. با ترکیب این دو خط با شاخص RSI می توان بازده بیشتری را در تحلیل تکنیکال بورس شاهد بود. امیدواریم بتوانید با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تجربیات مفید و سازنده ای بدست آورید.

پیاده سازی اندیکاتور مکدی MACD در پایتون — راهنمای گام به گام

میانگین‌های متحرک (Moving Average یا MA) به‌تنهایی ابزارهایی ساده و بسیار کاربردی هستند که در اغلب ابزارهای «تحلیل تکنیکال» (Technical Analysis) ردپایی از آن‌ها دیده می‌شود. یکی از این ابزارها، اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD یا Moving Average Convergence-Divergence) یا مکدی است. در این آموزش از «مجله فرادرس»، به پیاده سازی اندیکاتور مکدی MACD در پایتون می‌پردازیم.

آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

در این اندیکاتور ابتدا با تعیین $$L_1$$ و $$L_2$$ دو میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) با طول پنجره متفاوت بر روی قیمت محاسبه می‌شود:

توجه داشته باشید که $$L_1$$ همواره باید کوچک‌تر از $$L_2$$ باشد. سپس اختلاف بین این دو میانگین متحرک به شکل زیر محاسبه می‌شود و مقدار حاصل MACD نامیده می‌شود:

$$M A C D_=E M A 1_-E M A 2_ $$

به این ترتیب، مقدار MACD فاصله و موقعیت این دو میانگین متحرک نسبت به هم را نشان خواهد داد. تا به اینجا ابزار ایجادشده می‌تواند کاربردی باشد، اما یک بخش جدید نیز به آن اضافه می‌شود تا سیگنال‌های بهتری تولید کند. در این مرحله با تعیین یک $$L_s$$ که طول میانگین متحرک سیگنال است، از خط MACD یک میانگین متحرک نمایی گرفته می‌شود:

بنابراین، می‌توانیم حدس بزنیم که حرکت خط Signal کندتر از MACD خواهد بود. اختلاف این دو خط را نیز به عنوان معیار جدیدی به نام هیستوگرام (Histogram) نشان می‌دهیم:

به این ترتیب، در خروجی سه خط با نام‌های MACD و Signal و Histogram خواهیم داشت.

برای $$L_1$$ و $$L_2$$ و $$L_s$$ معمولاً، به‌ترتیب، از اعداد ۱۲ و ۲۶ و ۹ استفاده می‌شود که تنظیمات مشهوری بوده و نتایج خوبی را ایجاد می‌کند.

اندیکاتور MACD سیگنال‌های متنوعی می‌تواند ایجاد کند که هرکدام در شرایطی از اعتبار بالایی برخوردار هستند. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور MACD می‌توانید به مطلب «اندیکاتور MACD چیست؟ آموزش تصویری و به زبان ساده» مراجعه کنید.

اندیکاتورهای مالی جزو ابزارهای مهم و کاربردی در انجام معاملات هستند که به کمک معامله‌گران آمده‌اند. زبان‌های برنامه‌نویسی نیز پتانسیل خوبی برای انجام اینگونه محاسبات و تحلیل آن‌ها در اختیار ما می‌گذارند. در این آموزش سعی کرده‌ایم همزمان با یک آشنایی کوتاه با 10 اندیکاتور پرکاربرد، به پیاده‌سازی گام به گام آن‌ها در محیط زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) بپردازیم.

دریافت و رسم مجموعه داده

حال وارد محیط برنامه‌نویسی می‌شویم و کتابخانه‌های مورد نیاز را فراخوانی می‌کنیم:

این 4 کتابخانه به ترتیب برای موارد زیر کاربرد دارند:

1. کار با آرایه (Array) و محاسبات برداری (Vectorized Computation)
2. کار با دیتافریم‌ها (Data Frame)
3. دریافت داده از طریق API مربوط به Yahoo Finance
4. رسم نمودار قیمت و اندیکاتور

حال تنظیمات زیر را برای نمودارها اعمال می‌کنیم تا ظاهر نمودارها مناسب باشد:

حال می‌توانیم مجموعه داده مربوط به شاخص بورس نزدک یا NASDAQ را دریافت کنیم. به این منظور از تابع yfinance.download استفاده می‌کنیم:

نماد مربوط به شاخص نزدک در Yahoo Finance به شکل IXIC^ است که برای یافتن آن‌ها می‌توان به سایت Yahoo Finance مراجعه کرد. حال برای بررسی مجموعه داده دریافتی، می‌توانیم از نحوه محاسبه خط مک دی MACD دو متد head و tail استفاده کنیم:

که در خروجی خواهیم داشت:

به این ترتیب، می‌توان تا حدود زیادی از درستی مجموعه داده اطمینان یافت. حال می‌توانیم نمودار مربوط به ستون Close را نیز رسم و از روند شاخص مطلع شویم. برای این منظور، می‌توان هر دو روش زیر را در پیش گرفت و به نمودار رسید:

1. رسم ستون مربوط به Close با استفاده از تاریخ
2. رسم ستون مربوط به Close پس از تبدیل به آرایه با استفاده از شماره داده

برای مورد اول، می‌توانیم به شکل زیر عمل کنیم:

در این شرایط مجموعه داده را به آرایه Numpy تبدیل نمی‌کنیم و مقادیر محور افقی نیز تاریخ روزها است. در خروجی نمودار زیر حاصل می‌شود.

به این ترتیب، نمودار مورد نظر حاصل می‌شود. حال برای حالت دوم از رسم نمودار، ابتدا مقادیر ستون Close را به شکل آرایه Numpy دریافت می‌کنیم:

حال یک آرایه دیگر به‌عنوان شماره روزها ایجاد می‌کنیم. بدین منظور، تابع numpy.arange مناسب است:

حال می‌توانیم رسم نمودار را دوباره تکرار کنیم:

در این حالت نیز نمودار به‌شکل زیر حاصل خواهد شد.

در نهایت، مشاهده می‌کنیم که مقادیر محور عمودی ثابت هستند، اما در محور افقی، به‌جای تاریخ شاهد شماره روزها هستیم.

بنابراین، روند کلی نماد و صحت مقادیر آن قابل مشاهده است. حال می‌توانیم اندیکاتور MACD را پیاده‌سازی کنیم.

برای یادگیری برنامه‌نویسی با زبان پایتون، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های مقدماتی تا پیشرفته پایتون فرادرس مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده مجموعه آموزش‌های برنامه نویسی پایتون (Python) — مقدماتی تا پیشرفته+ اینجا کلیک کنید.

پیاده‌سازی اندیکاتور MACD با استفاده از Numpy

با توجه به اینکه در روند محاسبه اندیکاتور، از اندیکاتور EMA نیز استفاده می‌کنیم، باید آن را نیز وارد کد کنیم. تابع مربوط به EMA را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم:

برای آشنایی با میانگین متحرک نمایی و روش پیاده‌سازی آن می‌توانید به مطلب «پیاده سازی میانگین متحرک نمایی در پایتون – راهنمای گام به گام» مراجعه کنید.

حال می‌توانیم یک تابع برای MACD ایجاد کنیم که در ورودی آرایه مربوط به Closeها، و مقادیر $$L_1$$ و $$L_2$$ و $$L_s$$ را دریافت کند:

حال در اولین مرحله، میانگین‌های متحرک نمایی را محاسبه می‌کنیم:

با توجه به اینکه برای محاسبه خط MACD نیاز داریم تا اختلاف بین این دو مقدار را محاسبه کنیم، باید طول دو آرایه ema 1 و ema 2 برابر باشد که نیست. برای برقراری این شرط، به‌شکل زیر تعدادی از اعضای ابتدای ema 1 را حذف می‌کنیم تا هر دو هم‌اندازه شوند:

حال می‌توانیم خط MACD را محاسبه کنیم:

در این مرحله، باید با اعمال EMA روی خط MACD، خط Signal را به‌دست آوریم:

به این ترتیب، این دو خط حاصل می‌شوند. با توجه به اینکه طول دو آرایه macd و signal با یکدیگر برابر نیست، باید بار دیگر چند عضو ابتدای macd را حذف کنیم تا خط Histogram قابل محاسبه باشد:

حال محاسبه آرایه histogram امکان‌پذیر خواهد بود:

در انتهای تابع نیز موارد مورد نیاز را برمی‌گردانیم:

در نتیجه، این تابع کامل خواهد بود. برای استفاده از تابع، به‌شکل زیر آن را فراخوانی می‌کنیم:

حال می‌توانیم با استفاده از matplotlib.pyplot.subplot دو نمودار مربوط به مقدار شاخص و اندیکاتور را در زیر هم رسم کنیم:

به این ترتیب، صفحه به سه سطر و یک ستون تقسیم خواهد شد و دو بخش بالایی برای رسم مقدار شاخص و میانگین‌های متحرک اختصاص خواهد یافت. یک بخش پایینی نیز برای رسم سه خط اندیکاتور استفاده خواهد شد. پس از اجرای نحوه محاسبه خط مک دی MACD این بخش از کد، نمودار زیر را خواهیم داشت.

بنابراین، مشاهده می‌کنیم که تمامی موارد مورد نیاز رسم می‌شود. با توجه به اینکه نمودار هیستوگرام به شکل یک رنگ رسم شده است، ممکن است مناسب نباشد. از طرفی بین ستون‌ها نیز فاصله افتاده است. برای رفع این مشکل، کد را به‌شکل زیر تغییر می‌دهیم:

برای جدا کردن مقادیر مثبت و منفی هیستوگرام، از maskهای موجود در کتابخانه Numpy استفاده می‌کنیم. مشکل جدایی ستون‌ها از هم نیز با تعیین width= 1 قابل رفع است. حال اگر رسم نمودار را تکرار کنیم، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، مصورسازی نمودار بهبود می‌یابد و اطلاعات به نحو بهتری منتقل می‌شود.

نکته مهم دیگری که در رابطه با این اندیکاتور وجود دارد، شیوه نگرش به اختلاف دو میانگین متحرک است. به دلیل اینکه خط MACD از اختلاف دو میانگین متحرک حاصل می‌شود، دارای روند خواهد بود و شدت نوسان آن وابسته به مقیاس قیمت خواهد بود. این اتفاق می‌تواند باعث ضعیف یا قوی شدن برخی سیگنال‌ها شود که مناسب نیست. برای رفع این مشکل، می‌توان محاسبه MACD را به‌شکل زیر انجام داد:

بنابراین، مقیاس قیمت در مقدار MACD بی‌تأثیر خواهد بود. می‌توان از لگاریتم نسبت دو میانگین متحرک نیز استفاده کرد که رفتار بهتری دارد:

حال حالت دوم را می‌توانیم در اندیکاتور اعمال کنیم که خواهیم داشت:

در این شرایط، اگر نمودار را تکرار کنیم، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که تغییرات اندکی در ظاهر اندیکاتور مشاهده می‌شود. توجه داشته باشید که نتایج حاصل از این حالت، قابل تعمیم به سایر نمادهای نیز هست. از طرفی حذف روند از اندیکاتورها، در اغلب شرایط به نفع ما است.

همواره تحلیل گران و معامله گران مایل هستند بدانند که آیا در حال حاضر، بازار روند مشخصی دارد؟ جهت این روند صعودی است یا نزولی؟ روند از کجا شروع شده و به کجا ختم می شود؟ چگونه می توان بیشترین سود و منفعت را از روند کسب نمود؟ پاسخگویی به این سوالات، نیازمند استفاده از یک رویکرد تحلیلی ساختار یافته و سیستماتیک است. بدین منظور می توان از مجموعه ای از اندیکاتورها کمک گرفت که از زوایای مختلف و با حداقل خطا، امکان تحلیل روند را فراهم می کنند که در این فرادرس به ارائه اصلی ترین و محوری ترین اندیکاتورهای تحلیل روند، شامل: ADX, Envelopes, Parabolic SAR و انحراف استاندارد و میانگین پویا پرداخته می شود.

پیاده‌سازی اندیکاتور MACD با استفاده از Pandas

حال می‌توانیم به پیاده‌سازی اندیکاتور MACD با استفاده از امکانات کتابخانه Pandas بپردازیم. در این حالت نیز یک تابع ایجاد می‌کنیم و در ورودی دیتافریم را به همراه سه عدد $$L_1$$ و $$L_2$$ و $$L_s$$ دریافت می‌کنیم:

حال باید میانگین‌های متحرک نمایی را محاسبه کنیم. به این منظور، می‌توانیم از متد ewm استفاده کنیم و روی آن عمل میانگین‌‌گیری را انجام دهیم:

به این ترتیب، دو ستون جدید ایجاد شده و مقادیر میانگین‌های متحرک را در خود ذخیره خواهند کرد. در گام بعدی، اختلاف این دو ستون را محاسبه و به‌عنوان ستون MACD اضافه می‌کنیم:

حال ستون Signal نیز با استفاده از ewm قابل محاسبه خواهد بود:

برای محاسبه خط Histogram نیز تفاضل دو خط قبلی را محاسبه می‌کنیم:

به این ترتیب، تمامی اجزا محاسبه می‌شود. نکته مهمی که در رابطه با این تابع وجود دارد، احتمال محاسبه چندین باره اندیکاتور است. برای مثال، ممکن است با چندین تنظیمات مختلف اندیکاتور محاسبه شود. در این شرایط، نتایج هر بار اجرا روی نتایج اجرای قبلی نوشته و مشکلاتی ایجاد خواهد شد. برای رفع این مشکل نام ستون‌ها را بر اساس پارامترهای ورودی تعیین می‌کنیم:

در نتیجه، نام هر ستون برگرفته از پارامترهای مورد استفاده در محاسبه آن خواهد بود. توجه داشته باشید که خط MACD تنها از مقادیر $$L_1$$ و $$L_2$$ تأثیر می‌پذیرد و ذکر مقدار $$L_s$$ در نام آن بیهوده خواهد بود. حال تابع را فراخوانی می‌کنیم:

پس از اجرای کد فوق، می‌توانیم ستون‌های موجود در دیتافریم را با کد زیر بررسی کنیم:

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که تمامی موارد مورد نیاز به درستی اضافه شده‌اند. حال برای رسم نمودار از کد زیر استفاده می‌کنیم:

توجه داشته باشید که به‌دلیل استفاده از ستون‌های دیتافریم برای رسم نمودار، نیازی به تعریف آرایه زمان نیست و به‌صورت خودکار از Index دیتافریم استفاده می‌شود. نکته مهم دیگری که وجود دارد، روش تشخیص روزهای با هیستوگرام مثبت و منفی است. می‌توان با استفاده از Mask این کد را به‌شکل زیر ساده‌تر کرد:

به این ترتیب، کد هم بهینه شده و هم ساده‌تر می‌شود. پس از اجرای کد، تصویر زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، نمودار مورد نظر حاصل می‌شود. توجه داشته باشید که برای روزهای تعطیل، مقداری وجود ندارد و نمودار خالی خواهد بود.

برای حذف روند، می‌توان تابع را به‌صورت زیر تغییر داد:

در نتیجه، از نسبت لگاریتم دو میانگین متحرک استفاده خواهد شد.

آموزش ارائه شده جهت تکمیل و بهینه سازی مباحث موجود در پایتون مقدماتی ارائه شده است. همچنین آشنایی با NumPy (در درس دوم) فاز جدیدی از برنامه نویسی در پایتون را بروی کاربران می گشاید.

محاسبه چندین MACD و رسم آن‌ها

با توجه به اینکه ممکن است برای تحلیل وضعیت نمادها یا انجام معاملات الگوریتمی نیاز به چندین MACD با تنظیمات مختلف داشته باشیم، می‌توانیم به‌صورت زیر چندین MACD را محاسبه کنیم:

پس از اجرای کد فوق، ستون‌های زیر در دیتافریم موجود خواهد بود:

بنابراین، مشاهده می‌کنیم که 10 ستون اخیر، حاصل فراخوانی توابع MACD با دو تنظیمات متفاوت هستند. حال می‌توانیم برای مقایسه، دو خط Histogram را در کنار هم رسم کنیم. به این منظور، می‌توان کد زیر را استفاده کرد:

پس از اجرای کد فوق، شکل زیر را خواهیم داشت.

در نهایت، مشاهده می‌کنیم نحوه محاسبه خط مک دی MACD که بین دو خط همبستگی بالایی وجود دارد، اما تفاوت‌هایی نشان داده می‌شود که می‌تواند برای مقاصد مختلف استفاده شود. به این ترتیب، می‌توانیم با طراحی درست تابع، از آن به‌دفعات مختلف استفاده کنیم.

شبکه‌های عصبی که الهام گرفته شده از مغز انسان هستند، به دلیل توانایی بالایی که در یادگیری دارند، در علوم مختلف از جمله: هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)، یادگیری ماشین (Machine Learning)، علم داده (Data Science) و حتی در صنعت بسیار مورد توجه هستند. در این آموزش قصد داریم همزمان با آموزش مباحث تئوریک شبکه عصبی، به پیاده‌سازی آن‌ها در محیط زبان برنامه‌نویسی پایتون بپردازیم.

جمع‌بندی

در این آموزش، پیاده‌سازی اندیکاتور MACD را انجام دادیم. برای مطالعه بیشتر، می‌توان موارد زیر را بررسی کرد:

1. چرا تنظیمات 12 و 26 و 9 عملکرد خوبی دارد؟
2. چرا در اندیکاتور MACD از SMA استفاده نمی‌شود؟
3. بررسی کنید از این اندیکاتور چه سیگنال‌های می‌شود گرفت؟
4. در MACD برخورد دو میانگین متحرک با یکدیگر چگونه نشان داده می‌شود؟
5. با مراجعه به مطالب نوشته‌شده در رابطه با ربات‌های معامله‌گر، یک ربات براساس اندیکاتور MACD ایجاد کرده و آن را آموزش دهید.
6. خط Signal، چه ارتباطی با سطح بین نمودار دو میانگین متحرک دارد؟
7. در بخشی از کد، از Maskها استفاده شد. در مورد Maskها تحقیق کنید و کار عملگر Tild یا ~ را برای آن بیابید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

اندیکاتور مکدی (MACD)/محاسبات اندیکاتور مکدی

میانگین متحرک همگرا – واگرا (MACD) که در بین معامله‌گران داخل ایران به «مکدی» مشهور است، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد، ساده و البته بسیار محبوب بین معامله‌گران آشنا به تحلیل تکنیکال است که در تشخیص روند به ویژه روندهای پرقدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اوسیلاتور «مکدی» رابطه بین دو مووینگ اَوریج یک ورقه بهادار را نشان می‌دهد.

مکدی در سال ۱۹۷۹ توسط یک سرمایه‌گذار مشهور آمریکایی به نام «جرالد اپل» توسعه داده شد و از آن زمان تاکنون همچنان به صورت گسترده‌ای توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. «اپل» با تاسیس «مدیریت سرمایه‌گذاری اپل» به مدت بیش از ۴۰ سال در این شرکت فعالیت داشت و بیش از ۱۷ کتاب در حوزه سرمایه‌گذاری نوشته است. وی در سال ۲۰۱۲ بازنشسته شد اما همچنان حضوری فعال در این شرکت دارد. این سرمایه‌گذار آمریکایی یک شرکت مشاوره با نام «سیگنالرت» (Signalert) در سال ۱۹۷۳ تاسیس کرد که مجله‌ای تحت همین عنوان در این حوزه منتشر می‌کند و بعد از نزدیک ۵۰ سال از زمان تاسیس نحوه محاسبه خط مک دی MACD همچنان در حال انتشار است.

«مکدی» از سه جزء تشکیل شده است که عبارتند از: ۱٫ خط مکدی، ۲٫ خط سیگنال، ۳٫ هیستوگرام که از تفاضل بین خط مکدی و خط سیگنال به دست می‌آید. نحوه محاسبات این سه جزء اساسی در پایین آمده است:

محاسبات اندیکاتور مکدی

محاسبه اندیکاتور مکدی در مقایسه با محاسبات سایر اندیکاتورها اندکی ساده‌تر است و تنها عامل اصلی محاسبه مووینگ اَوریج نمایی است.

نحوه محاسبه خط مکدی

1. ابتدا مووینگ اَوریج نمایی ۲۶ دوره محاسبه می‌شود.
2. مووینگ اَوریج نمایی ۱۲ دوره محاسبه می‌شود.
3. تفاضل دو مووینگ اَوریج نمایی ۲۶ دوره و ۱۲ دوره گذشته که نتیجه آن یک خط مشهور به نام خط «مکدی» است.

استفاده از مووینگ اَوریج نمایی در محاسبه خط مکدی به دلیل اهمیت و وزنی است که این مووینگ اوریج به قیمت‌های اخیر نشان می‌دهد.

در صورتی که مووینگ اَوریج نمایی ۱۲ روزه بالای مووینگ اَوریج نمایی ۲۶ روزه قرار بگیرد ارزش مکدی مثبت خواهد بود و در صورتی که مووینگ اَوریج نمایی ۲۶ روزه بالای مووینگ اَوریج نمایی ۱۲ روزه قرار بگیرد ارزش مکدی منفی خواهد شد.

محاسبه خط سیگنال

خط سیگنال از محاسبه مووینگ اَوریج نمایی ۹ روزه «خط مکدی» به دست می‌آید. این خط در نمودار کنار خط مکدی حرکت می‌کند. تقاطع این دو یعنی خط مکدی و خط سیگنال به عنوان نشانه‌ای برای تعیین نقاط خرید و فروش و همچنین برگشت روندها عمل می‌کند. در روندهای پرقدرت قدرت پیش‌بینی این سیگنال‌دهی بسیار بیشتر است.

هیستوگرام

تفاضل خط سیگنال و خط مکدی به صورت گراف‌ یا میله‌هایی نمایش داده می‌شود که تا حدودی همراستا با حرکت قیمت در نمودار اصلی قیمت است. زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با یکدیگر انحراف زیادی داشته باشند میله‌های هیستوگرام نیز بلندتر خواهند شد و از خط صفر به سمت بالا یا پایین فاصله می‌گیرد. در صورتی که انحراف بین این دو خط ناچیز باشد میله‌های هیستوگرام نیز در نزدیکی خط صفر قرار می‌گیرند.

نحوه استفاده از اندیکاتور «مکدی» برای تحلیل روند

اندیکاتور مکدی در مشخص کردن روند پرقدرت نزولی و صعودی دقیق‌تر عمل می‌کند. مهمترین عامل تعیین نقاط خرید و فروش در این اندیکاتور تقاطع دو خط مکدی و خط سیگنال است و به همین دلیل است که این اندیکاتور بسیار ساده است و فهم نحوه عملکرد آن سوای از نحوه محاسبات مربوطه نیاز به دانش پیچیده‌ای ندارد.

سیگنال‌دهی مکدی به این صورت است که اگر خط مکدی در ناحیه زیر صفر خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند در واقع به نوعی سیگنال خرید صادر شده است. برعکس آن نیز صادق است یعنی در صورتی که خط مکدی در ناحیه بالای صفر خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند به نوعی سیگنال فروش صادر شده و تغییر روند از صعودی به نزولی امکان‌پذیر است.

نکته مهمی که درباره اندیکاتورها وجود دارد این است که آنها به تنهایی نمی‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند چرا که در این صورت قدرت پیش‌کنندگی آنها پایین می‌آید و احتمال دریافت سیگنال اشتباه از جانب معامله‌گران به ویژه افراد مبتدی بسیار زیاد است. این قضیه در مورد «مکدی» نیز صادق است. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران در کنار مکدی از اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند تا این دو در کنار هم بتوانند هم خطاهای یکدیگر را پوشش دهند و هم اینکه درجه و دقت پیش‌بینی افزایش یابد. البته اندیکاتورهای دیگری توسط معامله‌گران استفاده می‌شود که هر کس بنا به استراتژی‌هایی که به کار می‌گیرد می‌تواند اندیکاتور مورد علاقه خود را استفاده کند.

بحث واگرایی‌ها و همگرایی‌ها در اندیکاتور مکدی به شدت مورد استفاده قرار می‌گیرد که آن را در نوشته‌ای جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

آموزش کامل اندیکاتور مکدی (MACD) و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

فراگیری مهارت تحلیل تکنیکال در بازار های مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و برای فراگیری این نوع تحلیل یادگیری ابزارهای مختلفی لازم است که یکی از این ابزارها اندیکاتور های مختلف می باشد.

یکی از محبوب ترین اندیکاتورها که بیشتر معامله گران تکنیکالی از آن استفاده می کنند و میتوان آن را در همه بازه های زمانی مورد استفاده قرار داد، اندیکاتور مکدی می باشد که توسط فردی به نام جرالد اپل (Gerald Appel) در سال 1979 به وجود آمده است و بعد از 6 سال توسط فردی به نام توماس آسپری (Thomas Aspray) که یک تحلیل گر در بازارهای مالی بود، هیستوگرام به این اندیکاتور اضافه شد.

این اندیکاتور را میتوان به منظور محاسبه قدرت، جهت و شتاب یک روند و همچنین به عنوان شاخص روند یا حرکت مورد استفاده قرار داد.

اندیکاتور مکدی مخفف عبارت ( Moving average convergence divergence ) یا همان (میانگین متحرک همگرایی_واگرایی) است، که در دسته ساده ترین اندیکاتورها در زمینه تشخیص مومنتوم یا همان قدرت بازار به کار میرود.

پيشنهادمطالعه: افت مومنتوم

اندیکاتور مکدی یک نوع اندیکاتور برای تشخیص مومنتوم یا همان قدرت بازار است، که نشان ‌دهنده سرعت و قدرت تغییرات قیمت در نمودار میباشد، این مومنتوم حرکتی در مکدی نشان از تغییر حرکات قیمتی در دوره‌ ای مشخص شده را نشان می ‌دهد و به معامله ‌گران در تشخیص قدرت روند حرکتی یک نمودار کمک می‌کند.

تنظیمات اندیکاتور MACD

هنگامی که اندیکاتور مکدی بر روی نمودار قیمت ظاهر میشود، به طور معمول سه پارامتر زمانی در تنظیمات این نحوه محاسبه خط مک دی MACD اندیکاتور مشاهده میشود که شامل انواع زیر است.

1. اولین عدد از سمت چپ تعداد دوره های که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر استفاده میشود، که معمولا عدد 12 استفاده میشود.

2. دومین عدد تعداد دوره هایی که در میانگین متحرک کند تر استفاده میشود، که معمولا از عدد 26 استفاده میشود.

3. در نهایت تعداد میله هایی که برای محاسبه میانگین متحرک است که از تفاوت میانگین های سریع نحوه محاسبه خط مک دی MACD و کند در آن استفاده میشود، که معمولا از عدد 9 در آن استفاده میشود.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

اجرا و فرمول محاسبه اندیکاتور MACD

انواع مختلفی استراتژی و سیگنال معاملاتی میتوان از اجزای مختلف اندیکاتور مکدی دریافت کرد، که این سیگنال ها میتواند در جهت پیدا کردن نقاط معاملاتی موجود بازار کمک کند.

این اجزا عبارتند از: خط MACD ، خط سیگنال، هیستوگرام.

پيشنهاد: مطالعه فاركس

خط MACD

تفاضل میانگین متحرک نمایی کند تر که معمولا عدد 26 میباشد از میانگین متحرک نمایی سریع تر که معمولا عدد 12 است را خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD میگویند.

معمولا میانگین متحرک 26 مدت زمان طولانی تر و کند تری، نسبت به تغییر قیمت ها واکنش کمتری نشان میدهد، خط مرکزی در بالا و زیر خط صفر در حال نوسان است و زمانی که خط مکدی در بالای خط صفر قرار بگیرد روند صعودی و هنگامی زیر خط قرار بگیرد نشان روند نزولی میباشد.

خط سیگنال MACD

خط سیگنال یک میانگین متحرک از خط مکدی میباشد، که یکی از رایج ترین سیگنال ها در مکدی کراس اوور کردن خط سیگنال نیز میباشد.

کراس اوور در روند صعودی زمانی رخ میدهد که خط مکدی به سمت بالا حرکت کند و خط سیگنال را رو به بالا قطع میکند.

کراس اوور در روند نزولی زمانی رخ میدهد که خط مکدی به سمت پایین حرکت کند و درخط سیگنال را قطع کند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام مکدی یک نما از تفاضل بین خط سیگنال و مکدی میباشد که به صورت نمودار میله ای آن را نمایش میدهند.

زمانی که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار داشته باشد هیستوگرام مکدی به بالای صفر میرود و مثبت میشود و زمانی که این میله ها شروع به رشد کند روند صعودی نمودار قدرتمند خواهد شد، و زمانی که فاصله خط مکدی و خط سیگنال کم شود، روند صعودی قدرت خود را از دست میدهد و میله های هیستوگرام کوچک میشود.

پيشنهاد:مطالعه بروكر

در روند نزولی هم به همین شکل میباشد یعنی زمانی که هیستوگرام مکدی به پایین خط صفر میرود و میله ها شروع به بزرگ شدن در زیر خط کنند نشان از قدرت گرفتن روند نزولی دارند.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

واگرایی در مکدی

از دیگر سیگنال هایی که میتوان به وسیله اندیکاتور مکدی دریافت کرد و آن را میتوان جزو اصلی ترین کاربرد های مکدی عنوان کرد، بحث واگرایی آن با نمودار قیمتی میباشد.

به صورت کلی میتوان واگرایی را به این شکل تفسیر کرد که هر گاه روند قیمتی بر خلاف روند اندیکاتور بود، میتوان گفت واگرایی رخ داده است.

حال این واگرایی ها را میتوان به دو نوع معمولی و مخفی تقسیم کرد.

واگرایی معمولی را میتوان در هر دو روند صعودی و نزولی مشاهده کرد، و آن را نشانه ای برای استراحت یا پایین روند دانست.

واگرایی معمولی در روند صعودی به این صورت است که اگر سقف ها بالاتر از یک دیگر تشکیل شوند و در همان راستا در اندیکاتور مکدی و دو سقف هیستوگرام پایین تر از یک دیگر باشد، نشان از واگرایی معمولی در روند صعودی دارد.

و در روند نزولی بالعکس این قضیه یعنی دو کف نمودار پایین تر از هم باشد و دو کف در همان راستا در مکدی بالاتر از یک دیگر باشد نشان از واگرایی معمولی در روند نزولی دارد.

واگرایی مخفی بر خلاف واگرایی معمولی که نشانه ای برای تغییر روند بود، این نوع واگرایی نشانه ای برای ادامه روند است، به این صورت که در روند صعودی دو کف نمودار قیمتی را با دو کف همراستا آن در هیستوگرام مکدی مقایسه میکنیم و اگر خلاف جهت همدیگر بودند نشان از واگرایی دارند.

در روند نزولی هم باید دو سقف نمودار را با دو سقف همراستا آن در هیستوگرام مکدی بررسی کنیم که اگه خلاف یک دیگر باشند، نشان از واگرایی مخفی دارند.

جمع بندی کلی

اندیکاتور مکدی یکی از شناخته شده ترین اندیکاتور ها در زمینه تحلیل تکنیکال است، زیرا میتوان توسط آن امکان تشخیص سریع و آسان جهت روند را فراهم کرد.

این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال مورد اعتماد بسیاری از معامله گران است که توسط آن میتوانند به آسانی در هر استراتژی از آن استفاده کنند.

به صورت کلی میتوان زمانی که واگرایی معمولی در هیستوگرام و خط مکدی رخ داد هشداری برای استراحت یا تغییر روند باشد و زمانی که واگرایی مخفی در آن مشاهده شد، نحوه محاسبه خط مک دی MACD آن را نشانی برای ادامه روند تلقی کرد.

همچنین در زمان تقاطع خط سیگنال و خط مکدی، نیز میتوان نوعی سیگنال خرید و فروش دریافت کرد.

از اندیکاتور مکدی در موج شماری امواج الیوت نیز میتوان کمک گرفت.

کلام آخر این که سیگنال هایی که در اندیکاتور مکدی (MACD) گفته شد، به تنهایی قابل استفاده نیست و حتما باید برای تایید آن از اندیکاتورهای مختلف دیگر استفاده کرد و با تلفیق آن ها سیگنال مطمئن تری را دریافت کرد.

اندیکاتور MACD چیست؟ + سیگنال‌ها و تنظیمات MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول یک خط مرکزی در نوسان است. چارت MACD شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است. تقاطع این خطوط با یکدیگر، سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کند. در این آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی مفهوم و فرمول MACD، تنظیمات بهینه و استراتژی‌های معاملاتی آن می‌پردازیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD (تلفظ: مَک دی) به عنوان اندیکاتور دنباله‌رو روند جهت پیش‌بینی قدرت و جهت روند حرکت قیمت استفاده می‌شود. نمودار MACD شامل 2 خط؛ Signal Line, MACD Line و یک هیستوگرام است. همچنین محاسبات اندیکاتور MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی (EMA) انجام می‌گیرد. در ادامه اجزای MACD و فرمول محاسبات آن را بیان می‌کنیم تا با مفهوم این اندیکاتور بیشتر آشنا شوید.

• خط مکدی (MACD LINE) – شامل دو پارامتر ورودی است: 1) خط تند یا Fast Length که بصورت پیش‌فرض از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قیمت استفاده میکند. 2) خط کند یا Slow Length که پیش‌فرض آن میانگین متحرک نمایی 12 دروه‌ای قیمت است. فرمول محاسبه خط مکدی بصورت تفاضل خط تند و کند (اختلاف مووینگ اوریج 26 و 12 دوره‌ای نمودار قیمت) است.
• خط سیگنال (Signal Line) – شامل 1 پارامتر ورودی (EMA) با تنظیمات پیش‌فرض 9 است. خط سیگنال بر اساس میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای خط مکدی محاسبه می‌شود بنابراین نسبت به خط مکدی هموارتر است.
• هیستوگرام – میله‌های نمودار هیستوگرام از تفاضل خط Signal و MACD محاسبه می‌شوند. بنابراین در نقاط تقاطع این دو خط، مقدار میله‌های هیستوگرام صفر است! چرا که در نقاط تقاطع، هر دو خط مقدار یکسانی دارند.

این اجزاء برای مکدی کلاسیک است. چارت جدید MACD فقط شامل خط مکدی بصورت هیستوگرام و خط سیگنال است. البته این دو نوع MACD هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند!

نکته: اندیکاتور میانگین متحرک (MA) با حذف نوسانات، نمودار قیمت را هموارتر می‌کند. فرمول محاسبات آن بسیار ساده و بصورت میانگین قیمت در N روز قبل است. EMA نیز یک نوع مووینگ اوریج با وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

سیگنال‌های اندیکاتور MACD

همانطور که گفتیم MACD قابلیت پیش‌بینی قدرت و جهت روند را دارد. به 2 روش عمده می‌توان سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور MACD دریافت کرد:

• تقاطع خط مکدی و خط سیگنال
• واگرایی نمودار MACD و قیمت

تذکر: این نکته را همیشه به یاد داشته باشید که “معیار اصلی تحلیل حرکت قیمت است نه حرکت اندیکاتور!“. در واقع اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD صرفا ابزارهای کمکی تحلیل هستند. قبل از آنها باید سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و… مورد بررسی قرار بگیرند.

تقاطع خط MACD و Signal

1. اگر خط مکدی، خط Signal را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید خواهد بود. بیشتر بودن مکدی لاین نسبت به خط Signal نویدبخش یک روند صعودی است. هر چه این رخداد در نواحی پایین‌تر از صفر رخ دهد قدرت و اعتبار سیگنال بیشتر است.
2. اگر خط MACD، خط سیگنال را رو به پایین قطع کند اخطار فروش است. بیشتر بودن مقدار خط سیگنال نسبت به مکدی لاین می‌تواند هشداردهنده شروع یک روند نزولی باشد. در نواحی بالاتر از صفر، قدرت و اعتبار اخطار فروش بیشتر است.

برای مثال شکل زیر مربوط به نماد بورسی “فملی” را درنظر بگیرید. ابتدا تقاطع خط مکدی و سیگنال به سمت بالا، نوید یک روند صعودی را می‌دهد. در حین روند صعودی نیز میله‌های هسیتوگرام از منفی به مثبت تغییر فاز می‌دهند. در مرحله دوم خط MACD، خط Signal را به سمت پایین قطع کرده که بیانگر شروع روند نزولی و سیگنال فروش است.

نکته: هیستوگرام منفی نشان‌دهنده بازار گاوی (Bullish) و هیستوگرام مثبت بیانگر بازار خرسی (Bearish) است. با استفاده از MACD Histogram می‌توانید نقاط بالقوه معکوس شدن روند و چرخش قیمت‌ها را شناسایی کنید. برای مثال اگر خط مکدی در حال افزایش اما میله‌های هیستوگرام کاهشی باشد احتمالا تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.

واگرایی در MACD

واگرایی در تحلیل تکنیکال به معنی تضاد بین جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور است. اندیکاتورهای RSI و MACD بیشترین کاربرد را در بررسی واگرایی بین تحلیلگران دارند. انواع واگرایی در MACD شامل همان 4 نوع Divergence یعنی معمولی مثبت و منفی، مخفی مثبت و منفی است. برای استفاده از واگرایی در مکدی می‌توان هم از خط MACD و هم هیستوگرام استفاده کرد. در ادامه با چند مثال عملی از بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال این موضوع را تشریح می‌کنیم.

چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرد. در نوامبر 2021 قیمت بیت کوین تا 68000 دلار صعود کرد. مطابق شکل زیر واگرایی منفی در اندیکاتور MACD به وضوح دیده می‌شود.

نمودار زیر مربوط به شاخص کل هم وزن بورس تهران است. واگرایی معمولی منفی در MACD اخطار شروع روند نزولی را صادر کرد.

در شکل زیر، واگرایی مثبت MACD در نمودار هفتگی هر اونس طلا – دلار مشاهده می‌کنید.

اگر از هیستوگرام برای واگرایی در MACD استفاده می‌کنید این نکته را مدنظر داشته باشید تغییر فاز هیستوگرام باعث افزایش اعتبار واگرایی می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور MACD

چارت MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی 26، 12 و 9 دوره‌ای ترسیم می‌شود. هر سه EMA با توجه به قیمت پایانی (Close Price) محاسبه می‌شوند اما مثل “مقدار دوره” قابل تغییر است.

• خط مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود. EMA کند بصورت پیش‌فرض 26 دوره‌ای و EMA تند 12 دوره‌ای است.
• خط سیگنال از مووینگ اوریج 9 دوره‌ای خط MACD بدست می‌آید.

برای مثال ابتدا میانگین قیمت 26 و 12 کندل قبلی محاسبه و سپس تفاضل آنها به عنوان خط مک‌دی شناخته می‌شود. حال خط سیگنال با میانگین گرفتن از 9 دیتای اخیر خط MACD محاسبه می‌شود.

هر چه مقدار تنظیمات پیش‌فرض خط سیگنال بزرگتر شود این خط نسبت به خط مکدی هموارتر می‌شود. چرا از نقاط بیشتری برای میانگین گرفتن استفاده می‌کند و نسبت به تغییرات خط MACD واکنش کمتری نشان می‌دهد. بنابراین خطوط Signal و MACD با تاخیر بیشتری همدیگر را قطع می‌کنند و سیگنال‌های خرید و فروش دیرتر صادر می‌شوند.

نکته: اندیکاتور MACD در تایم فریم بزرگتر (مثل D1 و W) عملکرد بهتری دارد. در واقع برای تحلیل‌های بلندمدت سیگنال‌های معتبرتری صادر می‌کند.

عموما تنظیمات پیش‌فرض MACD مناسب است. اما می‌توانید از تنظیمات 52، 24 و 9 دوره‌ای نیز استفاده کنید. مطابق شکل زیر در سایت تریدینگ ویو می‌توانید 6 پارامتر را تغییر دهید.

معایب و مشکلات MACD

• در بازارهای رِنج (بدون روند) کارایی مطلوبی ندارد و سیگنال‌های کاذب و اشتباه صادر می‌کند! در واقع بهتر است از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای خنثی استفاده نکنید.
• برخلاف اندیکاتور RSI بین محدود خاصی نوسان نمی‌کند بنابراین توانایی شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش را ندارد.
• مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورهای lagging اخطارهای خرید و فروش را با تاخیر صادر می‌کند. بنابراین قسمت ابتدایی روند را از دست می‌دهید. همچنین در بورس تهران نیز گاها زمانی سیگنال خرید و فروش می‌دهد که سهام موردنظر صف خرید یا فروش است.
• گاهی اوقات سیگنال کاذب برگشت روند صادر می‌کند.

بنابراین همانطور که بارها در مقالات آموزشی قبل متذکر شدیم دوباره این نکته را به شما گوشزد می‌کنیم که “حتما از چندین ابزار تحلیل تکنیکال در کنار یکدیگر استفاده کنید”. معامله صرفا بر اساس یک اندیکاتور خاص اصلا توصیه نمی‌شود.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.