اندیکاتورindicator چیست

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهایی که بر روی نمودار ظاهر می‌شوند، لیدینگ، و اندیکاتورهایی که در پایین نمودار ظاهر می‌شوند، لگینگ یا تاخیری هستند. تقریبا تمامی اسیلاتورها از نوع لگینگ هستند.
نمونه‌های اندیکاتورهای لیدینگ RSI، استوکاستیک، میانگین متحرک، باندهای بولینگر، کانال کلتنر، زیگ زاگ و غیره هستند.
نمونه‌های اندیکاتورهای لگینگ نیز MACD، ADX، ATR، مومنتوم، الیگاتور، اس ای آر پارابولیک، مانی فلو، والیوم یا حجم و غیره هستند.

پول درآوردن با یه اندیکاتور ساده .

وقتی بازار در حالت نوسانی هست سود گرفتن 2 تا راه حل داره خرید در قیمت های پایین و صبر کردن و یا خرید و فروش های متعدد و سود گرفتن از نوسانات در کوتاه مدت یکی از مشکلاتی که اکثر سهادران دارن اینه که برای نوسانگیری نقاط ورود و خروج رو نمیتونن راحت پیدا کنن و یا دچار شک و ترس میشن
توی این محتوای آموزشی یه قلق ساده بهتون آموزش میدیم تا این مشکل رو برای سود گرفتن از بازار نداشته باشید

از بین اندیکاتور ها EMA CROSS رو انتخاب کنید
در قسمت تنظیمات اندیکاتور وارد بخش اینپوت میشیم
عدد جلوی شورت رو از 9 به 3 تغییر میدیم
و عدد جلوی لانگ رو از 26 به 6
و تنظیمات رو اوکی میکنیم

حالا به نمودار سهم برمیگردیم و با دقت بررسی میکنیم
هر وقت که خط قرمز خط سبز رو رو به بالا قطع میکنه و یک + تشکیل میده خرید میکنیم و بلعکس هر وقت که رو به پایین قطع میکنه و + تشکیل بشه سهم رو میفروشیم
در بعضی موارد ممکنه این نحوه سیگنال گیری سود یا ضرر کمی بده ولی نکته اصلی اینه که در تعداد بالا برآیند سودهایی که میگیرید خیلی بیشتر میشه پس با حجم پول مشخص و تعداد بالای معامله از این استراتژی استفاده کنید

لازم به ذکره برای نوسانگیری انتخاب سهام نقد شونده از مهمترین اصول هستش
موفق باشید

ساعت اندیکاتور چیست: ساخت، انواع، کاربردها، مزایا و معایب

ساعت اندیکاتور یک وسیله مکانیکی است که از پینیون، چرخ دنده یا اهرم تشکیل شده است. با استفاده از یک نشانگر صفحه، دقت یک قطعه کار توسط یک مهندس قابل اندازه گیری است. اگرچه به عنوان مقایسه کننده نیز به کار می رود.

ساخت ساعت اندیکاتور:

ساخت ساعت اندیکاتور با توجه به دسته بندی آنها تغییر می کند. به عنوان مثال، مهندسان اغلب از دو نوع نشانگر شماره گیری یا ساعت اندیکاتور مانند شکل بخش و شکل دایره استفاده می کنند. اما ساعت اندیکاتور نوع Sector برای اندازه گیری هیچ ابزار یا قطعه کاری مفید نیستند. اغلب توسط مهندسان برای انجام دقیق ترین اندازه گیری استفاده می شود. همچنین، نشانگرهای شماره گیری نوع Sector از نظر برد کاملاً محدود هستند.

برخی از قسمت های اصلی یک ساعت اندیکاتور به شرح زیر است:

صفحه ای با ادغام ترازوی اصلی.
پیستون (اسپیندل).
اندیکاتور (سوزن).
پیچ قفل یا مهره قفل.
شماره گیری مینی که نشان دهنده تعداد دورها است.
مکانیسم بزرگنمایی

انواع ساعت اندیکاتور:

دسته های عظیمی از ساعت اندیکاتور در بازار وجود دارد که برای اندازه گیری دقت قطعه کار بسیار مؤثر است. دسته بندی ساعت اندیکاتور به شرح زیر است:

ساعت اندیکاتور خواندن تعادل
ساعت اندیکاتور تعادل معکوس
ساعت اندیکاتور پیوسته
ساعت اندیکاتور پیوسته معکوس
ساعت اندیکاتور Prelinger
ساعت اندیکاتور تست
ساعت اندیکاتور اهرمی

ساعت اندیکاتور خواندن تعادل:

در این نوع نشانگر شماره گیری، تمام اطلاعات این نشانگر روی صفحه آن چیده شده است. اعداد در دو جهت نمایش داده می شوند. اعداد مثبت در سمت راست صفر و اعداد منفی در سمت چپ صفر درجه بندی می شوند.

ساعت اندیکاتور تعادل اندیکاتورindicator چیست معکوس:

در این نشانگر، اعداد در جهت مخالف نسبت به ساعت اندیکاتور فوق کالیبره می شوند.

ساعت اندیکاتور پیوسته:

ارقام فقط در یک جهت بدون هیچ گونه جدایی کالیبره می شوند.

ساعت اندیکاتور پیوسته معکوس:

این برعکس نشانگرهای شماره گیری پیوسته است.

ساعت اندیکاتور Prelinger:

صفحه ای شبیه ساعت دارد و از این ابزار برای اندازه گیری قالب گیری تزریقی استفاده می شود.

ساعت اندیکاتور تست:

این ابزارها قابل تنظیم هستند.

ساعت اندیکاتور اهرمی:

این ابزار با مکانیزم اسکرول و اهرم مشخص می شود. استفاده از این نوع نشانگر فشرده تر و بی عیب تر است.

اصل کار نشانگرهای صفحه دنده پینیون:

اصل کار Dial Indicator ها این است که حرکت دوک با خواندن مقیاس اصلی به دلیل نشان دادن سوزن چند برابر می شود. علاوه بر این، در مقیاس اصلی چرخش پینیون ها و چرخ دنده ها نشان داده شده است.

پیستونی که با P1 و G1 مش می شود.G1 با چرخ دنده ها و پینیون ها مشبک می شود تا دقت را افزایش دهد. P3 با سوزن متصل می شود و بنابراین انحراف را نشان می دهد.

اصل کار ساعت اندیکاتور اهرمی:

این یک نوع ساده اندیکاتورindicator چیست از ساعت اندیکاتور است. یک اهرم منفرد در نقطه متصل شده و می چرخد. اگر چه در مورد نشانگر شماره گیری سطح مرکب، چندین اهرم در یک نقطه متمرکز شده اند. بنابراین، یک اتصال چنگال ایجاد می شود. به همین دلیل است که توسعه این نوع مکانیسم دشوار است.

کاربرد ساعت اندیکاتور:

ساعت های اندیکاتور به روش های بسیار زیادی توسط مهندسان استفاده می شود که برخی از آنها به طور خلاصه در زیر آورده شده است:

نشانگرهای شماره گیری برای تراز کردن قطعه کار در ماشین استفاده می شود. مانند ماشین سنگ زنی، ماشین تراش و ماشین فرز.
این ابزار همچنین برای بررسی خروجی دوک در ماشین ابزار استفاده می شود.
با کمک ساعت اندیکاتور می توان قطعات کار را در فیکسچر چرخش تراز کرد.
همچنین اندیکاتورinاندیکاتورindicator چیست dicator چیست برای اندازه گیری زبری سطح استفاده می شود.
ساعت اندیکاتور برای اندازه گیری خطوط جداسازی در قالب گیری تزریقی استفاده می شوند.
اندازه گیری عمق گودال در EDM مفید است.
ساعت های اندیکاتور برای اندازه گیری اختلاف ارتفاع در صفحه سطح کارآمد هستند.
علاوه بر این، ابزارها برای تراز کردن یک فیکسچر در ماشین های فرز 5 محوری نیز بسیار کارآمد هستند.
نشانگرهای صفحه توسط مهندسان برای بررسی دقت قطعه کار در ماشین سنگ زنی استفاده می شود.

مزایای ساعت های اندیکاتور:

برخی از موثرترین مزایای ساعت اندیکاتور در زیر آورده شده است:

ساعت اندیکاتور بی عیب ترین ابزار در اندازه گیری خطی است. این ابزار برای اطمینان از کیفیت یک قطعه کار بسیار کارآمد است.
به دلیل تلورانس های کوچک، اندازه ابزار بسیار جمع و جور است و بنابراین می توان از آن به طور یکپارچه در تولید انبوه استفاده کرد.
ساعت اندیکاتور در کنترل ابعاد نیز مفید است. علاوه بر این، از آن برای اندازه گیری چندین انحراف از طریق تراز کردن با برخی از پیوست های دیگر استفاده می شود.
بدون گرد بودن، مقدار تپر را می توان به طور موثر با آن اندازه گیری کرد.

معایب ساعت اندیکاتور:

در اینجا برخی از معایب ساعت اندیکاتور آورده شده است:
دقت ساعت اندیکاتور اغلب به دلیل لرزش ماشین آلات از بین می رود.
محدودیت فضا می تواند منجر به نصب ابزار در زاویه ای شود که به دلیل آن دقت دستگاه اندازه گیری از بین می رود.
یکی دیگر از معایب مهم این ابزار، اثر اختلاف منظر است.
شناور پایان می تواند به عنوان یک شیطانی برای نشانگرهای شماره گیری عمل کند. در مورد بلبرینگ های ژورنال و یاتاقان های آستین، به نظر می رسد مقداری بازی محوری گنجانده شده است. بنابراین، تأثیر آن بر سطح دقت نشانگرهای شماره گیری است.برای خرید ساعت اندیکاتور می توانید از ابزار آذری اقدام نمایید.

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)

در مقاله انواع اندیکاتورها، به دسته‌بندی کلی انواع اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال پرداختیم. یکی از این دسته‌بندی‌ها، مرتبط با اندیکاتورهای قدرت نسبی (Relative Strength Indicators) می‌باشد که از اصلی‌ترین اندیکاتورهای این دسته، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد. در این مقاله مفصلاً به بررسی این اندیکاتور می‌پردازیم.

RSI چیست؟

با توجه به توضیحات مقاله انواع اندیکاتورها، RSI یک اسیلاتور پیشرو در دسته‌بندی اندیکاتورهای قدرت نسبی می‌باشد. البته در برخی از بررسی‌ها، این اندیکاتور در دسته‌بندی اندیکاتورهای تکانه (Momentum Indicators) طبقه‌بندی می‌شود. به طور کلی، این اندیکاتور تکنیکال با اندازه‌گیری دامنه تغییرات قیمتی اخیر ، به ارزیابی وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش در قیمت یک دارائی از بازارهای مالی می‌پردازد. اسیلاتور RSI به شکل یک خط درحال نوسان بین دو اکسترمم ۰ و ۱۰۰ شکل می‌گیرد. این اندیکاتور اولین اندیکاتورindicator چیست بار توسط جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder Jr) توسعه یافت و در اولین کتابش در سال ۱۹۷۸ تحت عنوان “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال (New Concepts in Technical Trading Systems)” معرفی شد.

تفسیر و استفاده سنتی از RSI به این شکل بود که مقادیر ۷۰ به بالا در اسیلاتور برای یک دارائی نمایانگر وضعیت اشباع خرید (Overbought/Overvalued) بود و می‌توانست آمادگی آن دارائی برای تغییر روند یا حرکت اصلاحی قیمت را نشان دهد. از طرفی مقدار RSI برابر یا کمتر از ۳۰ نشانگر وضعیت اشباع فروش (Oversold/Undervalued) بود.

فرمول RSI

اندیکاتور RSI در دو گام محاسبه می‌شود. گام اول محاسبات براساس فرمول زیر انجام می‌شود:

RSI_step one = 100 – [100 / (1 + (average gain/average loss))]

بازدهی یا ضرر میانگین (Average Gain or Loss) در فرمول بالا، میانگین درصدی بازدهی یا ضرر در طول یک دوره مدنظر می‌باشد. این فرمول برای میانگین ضرردهی (Average Loss) نیز از مقادیر مثبت استفاده می‌کند. دوره‌های زمانی (روزانه، هفتگی و …) با بازدهی منفی تنها برای محاسبه میانگین ضرردهی و دوره‌های زمانی با بازدهی مثبت تنها برای محاسبه میانگین بازدهی حساب می‌شوند.

بازه استاندارد قابل استفاده برای تعداد بازه‌های زمانی در محاسبه اولیه مقدار RSI عدد ۱۴ می‌باشد. برای مثال، تصور کنید بازار در طول ۱۴ روز، ۷ بار با بازدهی مثبت (قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت اولین معامله) به پایان رسید و میانگین بازدهی ۱٪ را ایجاد کرد. ۷ روز باقی‌مانده نیز با بازدهی منفی با میانگین ۰.۸-٪ انجام شدند. محاسبات اولین گام RSI برای این حالت به این شکل خواهد بود:

100 – [100 / (1 + (1%/14)/(0.8%/14))] = 55.55

با داشتن ۱۴ بازه زمانی از داده‌های قیمتی، مقدار فرمول RSI قابل محاسبه خواهد بود. گام دوم محاسبات، نتایج را روان‌تر می‌کند.

RSI_step two = 100 – [100 / [1 + (Previous Average Gain)*13 + Current Gain]/[(Previous Average Loss)*13 + Current Loss]]

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول‌های بالا، می‌توان RSI را به طور کامل محاسبه نمود و خط RSI را در زیر نمودار قیمت دارائی مدنظر رسم کرد. RSI با افزایش تعداد و میزان بازدهی روزهای مثبت، صعود می‌کند. و با کاهش تعداد و بازدهی روزهای منفی معاملاتی وارد فاز ریزش می‌شود. بخش دوم محاسبات منجر به نرم و هموار شدن نتایج محاسبات می‌شود. به نحوی که RSI تنها در زمان حضور یک روند بسیار قدرتمند در بازار به سطوح ۰ و ۱۰۰ نزدیک شود.

همانطور که می‌توان در نمودار بالا دید، اندیکاتور RSI در زمانی که بازار در روند صعودیست می‌تواند تا مدت زمان مدیدی در ناحیه اشباع خرید بماند. همچنین این اندیکاتور می‌تواند در زمان روند نزولی بازار برای مدت زمان طولانی در ناحیه اشباع فروش بماند. برای تحلیل‌گران تازه‌کار این قضیه ممکن است کمی گیج‌کننده به نظر برسد. ولی یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتور در بطن نمودار قیمت و روند اصلی این موارد را شفاف می‌کند.

معنای حرکات RSI

روند اصلی بازار یا دارائی یک ابزار بسیار مهم برای اطمینان از مطالعات اندیکاتور و فهم درست آن می‌باشد. برای مثال، یکی از تحلیل‌گران شناخته‌شده بازار از شرکت CMT به نام کنستانس براون (Constance Brown)، بر این باور است که در یک روند صعودی، ناحیه اشباع فروش RSI احتمالاً بسیار بالاتر از سطح ۳۰٪ است و در روند نزولی، ناحیه اشباع خرید این اندیکاتور بسیار پائین‌تر از سطح ۷۰٪ است.

همانطور که در نمودار زیر می‌توان مشاهده کرد، در طول یک روند نزولی، RSI تا نزدیک سطح ۵۰٪ رشد دارد ولی به سطح ۷۰٪ نمی‌رسد. که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای دریافت سیگنال‌های بهینه‌تر در شرایط بازار خرسی مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران با رسم یک خط افقی بین سطوح ۳۰٪ و ۷۰٪ در زمان حضور یک روند قدرتمند ترسیم می‌کنند تا اکسترمم‌های بازار را بهتر شناسائی کنند. زمانی که قیمت در بلندمدت درون یک کانال خنثی قرار می‌گیرد، استفاده از نواحی اشباع خرید و فروش تغییریافته کارائی لازم را ندارد. بنابراین در چنین شرایطی بهتر است از سطوح اصلی ۳۰٪ و ۷۰٪ برای بررسی اشباع خرید و فروش استفاده شود.

یک مفهوم مرتبط برای استفاده از نواحی اشباع خرید و اشباع فروش متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های معاملاتی و تکنیک‌های همراهی با روند می‌باشد. به زبان دیگر، با استفاده از سیگنال‌های گاوی در زمان روند گاوی و سیگنال‌های خرسی در روند خرسی می‌توان از سیگنال‌های معکوس که توسط RSI تولید می‌شود، دوری جست.

تفسیر RSI و بازه‌های RSI

به طور کلی، زمانی که RSI از سطح ۳۰٪ رو به بالا عبور می‌کند، یک نشانه گاوی است و هنگامی که از سطح ۷۰٪ رو به پائین ریزش کند، یک نشانه خرسی است. به زبان دیگر، می‌توان مقادیر RSI از ۷۰ به بالا را در حالت اشباع خرید تفسیر کرد که ممکن است آماده تغییر روند یا اصلاح قیمت باشد. مقادیر RSI از ۳۰ به پائین نیز نشان‌دهنده اشباع فروش می‌باشد.

در طول روند‌ها، مقادیر RSI ممکن است درون یک باند یا یک بازه عددی قرار بگیرد. هنگامیکه روند صعودی حضور دارد، RSI در بالای سطح ۳۰ می‌ماند و مرتباً در حال برخورد با سطح ۷۰ می‌باشد. در طول یک روند نزولی، به ندرت حرکت فراتر از ۷۰ در RSI مشاهده می‌شود و اندیکاتور مرتباً به سطح ۳۰ و کمتر از آن نفوذ می‌کند. این خطوط راهنما می‌توانند به معامله‌گر در تعیین قدرت روند و تشخیص نقاط احتمالی برگشت کمک کنند. برای مثال، در صورتی که RSI در طول چند نوسان قیمتی پشت سر هم در یک روند صعودی اندیکاتورindicator چیست نتواند به سطح ۷۰ برسد، ولی در ادامه به زیر سطح ۳۰ برود، روند دچار ضعف است و ممکن است با تغییر روند مواجه شود.

عکس این مثال برای یک روند نزولی مطرح است. در صورتی که یک روند نزولی قادر به فتح سطوح زیر سطح ۳۰ نباشد و سپس به بالای سطح ۷۰ صعود کند، روند نزولی ضعف خود را نشان می‌دهد و می‌تواند با تغییر روند همراه شود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی برای استفاده از RSI به این سبک هستند.

واگرائی در RSI

واگرائی گاوی زمانی اتفاق می‌افتد که RSI حالت اشباع فروش ایجاد کند و در ادامه یک کف بالاتر نمایش دهد که در نمودار قیمت یک کف پائین‌تر را نشان می‌دهد (به شکل زیر توجه شود). این نشان‌دهنده تکانه (Momentum) گاوی است و خروج از ناحیه اشباع فروش می‌تواند به عنوان یک ماشه برای ورود به معامله خرید مورد استفاده قرار گیرد.

واگرائی خرسی نیز زمانی اتفاق می‌افتد که RSI حالت اشباع خرید ایجاد کند و در ادامه با تشکیل قله پائین‌تر متناسب با قله بالاتر در نمودار قیمت، ضعف روند صعودی و افزایش تکانه خرسی را هشدار دهد که خروج از ناحیه اشباع خرید در این حالت، سیگنال خروج از معامله خرید و یا ورود به معامله فروش می‌باشد.

همانطور که در نمودار زیر می‌توان مشاهده کرد، یک واگرائی گاوی در زمانی که RSI کف بالاتری ایجاد کرد، در حالی که قیمت در حال شکل‌دهی به یک کف پائین‌تر بود، شناسائی شد. این مورد یک سیگنال معتبر بود، ولی واگرائی‌ها در زمان روند‌های بلندمدت دارائی‌ها به ندرت شکل می‌گیرند. با استفاده از نواحی اشباع خرید و فروش انعطاف‌پذیر می‌توان به شناسائی سیگنال‌های محتمل بیشتری پرداخت.

عبور نوسان RSI (RSI Swing Rejection)

تکنیک معاملاتی دیگر بررسی رفتار RSI در زمان نوسان مجدد از نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش می‌باشد. این سیگنال را یک عبور نوسان (Swing Rejection) می‌نامیم. در عبور نوسان گاوی، ۴ قسمت وجود دارد:

1. اندیکاتور RSI به ناحیه اشباع فروش ریزش می‌کند.
2. این اندیکاتور به بالای سطح ۳۰٪ رشد می‌کند.
3. RSI یک ریزش دیگر بدون ورود به ناحیه اشباع فروش تشکیل می‌دهد.
4. در آخر، RSI در ادامه از آخرین قله خود عبور می‌کند.

همانطور که می‌توان در نمودار زیر دید، اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع فروش قرار داشت، از سطح ۳۰٪ رو به بالا عبور کرد و کف عبور نوسان را که منجر به صدور سیگنال در زمان جهش رو به بالا شد را ایجاد کرد. استفاده از RSI به این روش بسیار مشابه رسم خطوط روند در نمودار قیمت می‌باشد.

همانند واگرائی‌ها، یک ورژن خرسی از سیگنال عبور نوسان وجود دارد که مشابه تصویر ورژن گاوی وارونه می‌باشد. یک عبور نوسان خرسی نیز از ۴ بخش متشکل می‌باشد:

1. اندیکاتور RSI به ناحیه اشباع خرید صعود می‌کند.
2. این اندیکاتور به زیر ناحیه ۷۰٪ ریزش می‌کند.
3. RSI قله دیگری بدون ورود به ناحیه اشباع خرید تشکیل می‌دهد.
4. در انتها، RSI آخرین کف خود را رد می‌کند.

نمودار زیر نحوه شکل‌گیری سیگنال عبور نوسان خرسی را نمایش می‌دهد. همانند اکثر تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی که همراستا با روند طولانی‌مدت اصلی خود باشد، قابل‌ اعتماد‌تر خواهد بود. سیگنال‌های خرسی در روند‌های نزولی احتمال تولید سیگنال‌های اشتباه کمتری دارند.

تفاوت بین RSI و MACD

اندیکاتور همگرائی و واگرائی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence (MACD)) یک اسیلاتور تعقیب‌کننده روند دیگر از دسته اندیکاتورهای تکانه (Momentum) می‌باشد که ارتباط بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارائی را نمایش می‌دهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمائی (EMA) ۲۶ از EMA ۱۲ بدست می‌آید. نتیجه این تفریق خط MACD می‌باشد.

یک EMA نه روزه از MACD، که خط سیگنال (Signal Line) نام دارد، در ادامه بر روی خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان مولد سیگنال خرید و فروش برای کاربر فعالیت کند. معامله‌گران ممکن است در زمان عبور خط MACD به بالای خط سیگنال اقدام به خرید کنند. و در زمان عبور خط MACD به زیر خط سیگنال معامله فروش انجام دهند.

اندیکاتور RSI به منظور تشخیص اشباع خرید یا اشباع فروش دارائی‌ها به نسبت سطوح قیمتی اخیر آن‌ها طراحی شد. RSI با استفاده از میانگین بازدهی و ضرر در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود. زمان مورد استفاده پیش‌فرض این اندیکاتور ۱۴ می‌باشد. مقادیر اندیکاتور نیز از ۰ تا ۱۰۰ تغییر می‌کنند.

اندیکاتور MACD به اندازه‌گیری ارتباط بین دو میانگین متحرک می‌پردازد. در حالی که RSI تغییرات قیمت را به نسبت آخرین قله‌ها و کف‌های قیمتی موجود اندازه‌گیری می‌کند. این دو اندیکاتور معمولاً در کنار هم و به منظور ارائه تصویر کامل‌تری از بازار از دید تکنیکال برای تحلیلگر استفاده می‌شوند.

هر دوی این اندیکاتورها به نحوی تکانه (Momentum) بازار را اندازه‌گیری می‌کنند. البته، هر اندیکاتور پارامترهای مختلفی را مدنظر دارد. و به همین دلیل، در مواردی سیگنال‌های مخالف هم صادر می‌کنند. برای مثال، RSI ممکن است مقدار بالای ۷۰ را برای مدت زمان طولانی نمایش دهد، که نشان‌دهنده کشیدگی زیاد دارائی به سمت خرید و اشباع خرید می‌باشد. از طرف دیگر، MACD ممکن است تکانه خرید در حال افزایش برای دارائی نمایش دهد. هر اندیکاتور ممکن است سیگنال تغییر روند را از طریق واگرائی از قیمت دارائی نشان دهد (قیمت به رشد رو به بالا ادامه دهد، در حالی که اندیکاتور تغییر روند دهد).

محدودیت‌های RSI

اندیکاتور RSI به مقایسه تکانه گاوی و خرسی می‌پردازد و نتیجه را در اسیلاتور خود در زیر نمودار قیمت نمایش می‌دهد. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های آن اکثراً در زمان همراهی با روند بلندمدت اصلی قابل اعتماد هستند.

سیگنال‌های برگشتی اصلی نادر هستند و جداسازی آن‌ها از سیگنال‌های اشتباه کار سختی می‌باشد. یک سیگنال اشتباه، برای مثال، می‌تواند سیگنال گاوی اندیکاتور در کنار ریزش ناگهانی قیمت باشد. یک سیگنال اشتباه دیگر، می‌تواند وضعیتی باشد که در آن سیگنال خرسی صادر شود، در حالی که قیمت شتاب‌دار رو به بالا حرکت کند.

از آنجائیکه اندیکاتور RSI به نحوی نمایشگر تکانه می‌باشد، می‌تواند زمانی که دارائی دارای تکانه بسیار چشمگیر در هر یک از دو جهت باشد، تا مدت زمان طولانی در نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش بماند. در نتیجه، RSI در هنگام نوسان بازار و زمانی که قیمت دارائی بین نوسانات گاوی و خرسی در حال تغییر است، بیشترین استفاده را دارد.

جمع‌بندی

معرفی، نحوه محاسبه، نحوه سیگنال‌دهی و بینش‌های موجود در اندیکاتور RSI در این مقاله مورد توضیح قرار گرفت. این اندیکاتور اگرچه در دسته اندیکاتورهای قدرت نسبی قرار دارد، ولی به دلیل اندازه‌گیری فشار خرید و فشار فروش در بازار، می‌تواند در دسته‌بندی اندیکاتورهای تکانه (Momentum) نیز قرار گیرد.

منابع

“Relative Strength Index (RSI)”, Investopedia, 2022.

با اندیکاتور های پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) بیشتر آشنا شویم!

اندیکاتور (Indicator)های لیدینگ (Leading) و لگینگ (Lagging) ابزارهایی هستند که قدرت یا ضعف اقتصادها یا بازارهای مالی را ارزیابی می‌کنند. به عبارت ساده، می‌توان گفت که اندیکاتور های لیدینگ قبل از چرخه اقتصادی یا روند بازار تغییر می‌کنند. در مقابل، اندیکاتور های لگینگ بر اساس رویدادهای قبلی عمل می‌کنند و چشم‌اندازی از تاریخچه بازار یا اقتصاد مورد نظر ارائه می‌دهند.

به عبارت دیگر، اندیکاتورهای لیدینگ، سیگنال‌های پیش بینی (قبل از وقوع رویداد یا روند) را ارائه می‌دهند و اندیکاتور های لگینگ نیز بر اساس روندهای گذشته، سیگنال‌های مختلفی را ایجاد می‌کنند. این دو نوع اندیکاتور به صورت گسترده، توسط سرمایه گذاران و معامله‌گرانی به کار گرفته می‌شوند که از تحلیل تکنیکال (TA) بهره می‌برند و باعث مفید واقع شدن این اندیکاتور ها در بورس، فارکس و معاملات ارز دیجیتال می‌شوند.

در بازارهای مالی، اندیکاتور های تکنیکال تاریخچه بسیار طولانی دارند که به دهه‌های اول قرن بیستم میلادی برمی‌گردد. ایده این اندیکاتورها ریشه در نظریه داو (Daw Theory) دارد که بین سال‌های ۱۹۰۲ تا ۱۹۲۹ توسعه یافته است. نظریه داو بیان می‌کند که نوسان قیمت به صورت تصادفی نیست و بنابراین با استفاده از تحلیل‌های جامع رفتارهای گذشته بازار، می‌توان به پیش بینی این نوسانات پرداخت.

به غیر از این، از اندیکاتورهای لیدینگ و لگینگ برای نمایش عملکرد اقتصادی استفاده می‌شوند. بدین ترتیب، این اندیکاتورها همیشه با تحلیل تکنیکال و قیمت های بازار مرتبط نیستند و ارتباط‌هایی نیز با سایر شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی دارند.

نحوه کار اندیکاتور های لیدینگ و لگینگ چگونه است؟

اندیکاتورهای لیدینگ

همانطور که اشاره شد، اندیکاتورهای لیدینگ می‌توانند اطلاعاتی درباره روندهایی ارائه دهند که هنوز به وقوع نپیوسته‌اند؛ بنابراین، این اندیکاتورها می‌توانند برای پیش بینی رکود یا بازیابی‌های بالقوه نظیر عملکرد بازار بورس، خرده فروشی‌ها و غیره مورد استفاده قرار گیرند.

بنابراین، اندیکاتورهای لیدینگ جلوتر از چرخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند و به طور کلی برای تحلیل‌های کوتاه و میان مدت مناسب هستند. برای مثال پروانه ساخت را می‌توان نوعی اندیکاتور اقتصادی لیدینگ در نظر گرفت. پروانه‌های ساخت می‌تواند شامل سیگنال‌هایی در خصوص تقاضاهای آتی برای کارگر ساختمانی و سرمایه گذاری در بازار املاک باشد.

اندیکاتور های لگینگ

از اندیکاتور های لگینگ برای شناسایی و تعیین روندهای کنونی استفاده می‌شود که به خودی خود مشخص نیستند. در نتیجه، این نوع اندیکاتورها عقب‌تر از چرخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند.

معمولا اندیکاتورهای لگینگ بر روی تحلیل‌های بلندمدت و بر اساس عملکردهای اقتصادی گذشته یا اطلاعات قیمتی سابق اعمال می‌شوند. به عبارت دیگر، اندیکاتورهای لگینگ سیگنال‌هایی بر اساس روند بازار یا رویدادهای مالی ایجاد می‌کنند، که قبلا شروع شده‌اند یا به وقوع پیوسته‌اند.

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهایی که بر روی نمودار ظاهر می‌شوند، لیدینگ، و اندیکاتورهایی که در پایین نمودار ظاهر می‌شوند، لگینگ یا تاخیری هستند. تقریبا تمامی اسیلاتورها از نوع لگینگ هستند.
نمونه‌های اندیکاتورهای لیدینگ RSI، استوکاستیک، میانگین متحرک، باندهای بولینگر، کانال کلتنر، زیگ زاگ و غیره هستند.
نمونه‌های اندیکاتورهای لگینگ نیز MACD، ADX، ATR، مومنتوم، الیگاتور، اس ای آر پارابولیک، مانی فلو، والیوم یا حجم و غیره هستند.

اندیکاتور های منطبق

اگرچه این نوع اندیکاتورها در عرصه ارزهای دیجیتال محبوب نیستند، اما نوع دیگری از اندیکاتورها هستند. این اندیکاتورها بین دو نوع اندیکاتور لیدینگ و لگینگ قرار می‌گیرند. این اندیکاتورها تقریبا به طور همزمان عمل می‌کنند و اطلاعاتی درباره شرایط اقتصادی فعلی ارائه می‌دهند.

برای مثال، با اندازه گیری ساعات کاری گروهی از کارمندان یا نرخ تولید بخش صنعتی خاص، نظیر ساخت و تولید یا استخراج و ماینینگ، می‌توان اندیکاتور منطبق ایجاد کرد.

بهتر است به خاطر داشته باشیم که تعریف اندیکاتور های لیدینگ، لگینگ و منطبق همیشه کاملا مشخص نیست؛ بعضی اندیکاتورها ممکن است بر اساس روش یا بافت موجود در دسته‌بندی‌های مختلف قرار گیرند. این موضوع برای اندیکاتورهای اقتصادی نظیر تولید ناخالص ملی (GDP) بسیار رایج است.

به طور سنتی، GDP را یک اندیکاتور لگینگ در نظر می‌گیرند؛ زیرا بر اساس سوابق اطلاعات محاسبه می‌شود. در بعضی موارد، ممکن است بازتاب دهنده تغییرات آنی اقتصادی باشد و باعث شود که به یک اندیکاتور منطبق تبدیل شود.

کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

همانطور که اشاره شد، اندیکاتورهای اقتصادی، بخشی از بازارهای مالی هستند. بسیاری از معامله‌گران و کسانی که نمودارها را دنبال می‌کنند، از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، که می‌توان این ابزارها را به عنوان اندیکاتورهای لیدینگ یا لگینگ در نظر گرفت.

اساسا اندیکاتورهای لیدینگ تکنیکال نوعی اطلاعات پیش بینی ارائه می‌دهند. این اندیکاتورها معمولا بر اساس قیمت‌های بازار و حجم معاملات عمل می‌کنند. این موضوع بدان معناست که ممکن است نشان دهنده نوسان بازار باشد که در آینده‌ای نزدیک رخ می‌دهند. اما همانند سایر اندیکاتورها، این اندیکاتور نیز دقیق نیستند.

مثال‌هایی از اندیکاتورهای لیدینگ که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، عبارتند از شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک RSI. در این صورت، حتی کندل استیک ها نیز به دلیل الگوهایی که ایجاد می‌کنند، می‌توانند نوعی اندیکاتور لیدینگ در نظر گرفته شوند. در عمل، این الگوها می‌توانند چشم اندازی از اتفاقات آینده بازار را ارائه دهند.

از طرف دیگر، اندیکاتورهای لگینگ تکنیکال بر اساس سوابق اطلاعات است و به معامله‌گران چشم اندازی درباره اتفاقات گذشته ارائه می‌دهند. در عین حال، هنگام شناسایی شروع روندهای جدید بازار نیز می‌توانند مفید واقع شوند. برای مثال، هنگامی که روند صعودی به پایان رسیده و قیمت به کمتر از میانگین متحرک رسیده است، این نوع اندیکاتور می‌تواند شروع روند نزولی را نشان دهد.

در بعضی از موارد، ممکن است دو نوع اندیکاتور در یک نمودار وجود داشته باشد. برای مثال ابرهای ایچیموکو دارای هر دو اندیکاتور لیدینگ و لگینگ است.

اندیکاتورهای لیدینگ و لگینگ در تحلیل تکنیکال، دارای مزایا و معایب مخصوص به خود هستند. به نظر می‌رسد که اندیکاتورهای لیدینگ با پیش بینی روندهای آتی، بهترین فرصت‌ها را به معامله‌گران ارائه می‌دهند؛ هرچند مشکل این است که اندیکاتورهای لیدینگ دائما سیگنال‌های اشتباه ایجاد می‌کنند.

در مجموع اندیکاتورهای لگینگ مطمئن‌تر هستند؛ زیرا مشخصا توسط سوابق اطلاعات بازار تعریف می‌شوند. نقطه ضعف مشخص اندیکاتور های لگینگ، واکنش با تاخیر آنها نسبت به نوسان‌های بازار است. در بعضی موارد، ممکن است که سیگنال‌ها برای ایجاد یک وضعیت مطلوب برای معامله‌گران، بسیار دیر ایجاد شود و سود کمی را به همراه داشته باشد.

کاربرد اندیکاتورها در اقتصاد کلان

اندیکاتورها فراتر از استفاده در ارزیابی روندهای قیمت بازار، برای تحلیل روندهای اقتصاد کلان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندیکاتور های اقتصادی با اندیکاتور هایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند فرق دارند؛ اما همچنان می‌توان این نوع اندیکاتورها را به دو دسته لیدینگ و لگینگ تقسیم کرد.

علاوه بر مثال‌های ذکر شده، اندیکاتور های لیدینگ در اقتصاد کلان، خرده فروشی‌ها، قیمت املاک و سطح فعالیت تولید هستند. به طور کلی، این اندیکاتورها برای کنترل فعالیت‌های اقتصادی آینده و یا حداقل ارائه چشم اندازهای پیش بینی در نظر گرفته می‌شوند.

دو مثال دیگر برای اندیکاتور های لگینگ اقتصاد کلان عبارتند از نرخ بیکاری و نرخ تورم. علاوه بر تولید ناخالص ملی و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، از دو نرخ گفته شده، هنگام مقایسه سطح توسعه در کشورهای مختلف یا هنگام ارزیابی رشد یک کشور نسبت به سال‌ها و دهه‌های گذشته استفاده می‌شود.

سخن آخر

فرقی ندارد که از اندیکاتور های لیدینگ و لگینگ در تحلیل تکنیکال استفاده شود یا در اقتصاد کلان؛ نکته مهم این است که این اندیکاتورها در بسیاری از مطالعات مالی و اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کنند. این اندیکاتورها تفسیر اطلاعات مختلف را تسهیل می‌بخشند و اغلب اوقات چندین مفهوم را در یک ابزار ساده ترکیب می‌کنند.

بدین ترتیب، این اندیکاتورها می‌توانند روندهای آینده را پیش بینی کنند و یا روندهای به وقوع پیوسته قبلی را تایید کنند. به غیر از این مورد، هنگام ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور نسبت به سال‌های قبل یا نسبت به سایر کشورها نیز مفید هستند.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

در بین بسیاری از افراد که مدعی استفاده از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود در بازار سرمایه هستند، بررسی اندیکاتورindicator چیست یک یا چند اندیکاتور به روش‌های مختلف برای انجام تحلیل و یا دریافت سیگنال ورود و خروج بسیار مرسوم است. به دلیل فراوانی مدل‌های اندیکاتورهای طراحی شده و همچنین نبود اطلاعات کافی در زمینه نحوه استفاده از آن‌ها و به طور کلی اندیکاتورها، در بسیاری از مواقع کاربران در معاملات خود دچار اشتباه شده که در نهایت به ضرر منجر می‌شود.

کلمات کلیدی:

سرمایه‌گذاری، معامله، تحلیل، تحلیل تکنیکال، اندیکاتور.

Keywords:

Investing, Trading, Analysis, Technical Analysis, Indicator.

اندیکاتور تکنیکال چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های ابتکاری یا بر مبنای الگویی خاص هستند که توسط قیمت، حجم و یا بازدهی یک دارایی خاص یا قرارداد تولید می‌شوند. این اندیکاتورها توسط معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال پیروی می‌کنند استفاده می‌شوند.

با بررسی داده‌های پیشین، تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها اقدام به پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده می‌کنند. از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اندیکاتور آر اس آی (شاخض قدرت نسبی) یا Relative Strength Index (RSI)
• اندیکاتور ام اف آی (شاخص جریان نقدینگی) یا Money Flow Index (MFI)
• اندیکاتور استوکاستیک ها (Stochastics)
• مَکدی Moving Average Convergence Divergence (MACD)
• و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

نحوه کارکرد اندیکاتورindicator چیست اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با بررسی روندهای آماری حاصل از فعالیت‌های معاملاتی همانند حرکات قیمت و حجم می‌باشد. برخلاف تحلیل بنیادین که به ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی بر مبنای داده‌های مالی یا اقتصادی می‌پردازد، تحلیل تکنیکال بر الگوهای حرکات قیمتی، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای نمودارخوانی تحلیلی دیگر برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک دارایی تمرکز می‌کند.

اندیکاتورهای تکنیکال، که تحت عنوان “تکنیکال‌ها” نیز شناخته می‌شوند، بر داده‌های تاریخی معاملاتی نظیر قیمت، حجم و بازدهی به جای پارامترهای بنیادین یک کسب و کار، نظیر سود کلی، درآمد یا حاشیه سود، متمرکز شده است. اندیکاتورهای تکنیکال عمدتاً توسط معامله‌گران فعال استفاده می‌شود، زیرا طراحی شده‌اند تا به بررسی حرکات کوتاه‌مدت قیمت بپردازند، ولی سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز می‌توانند از آن‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع اندیکاتورها

به طور پایه دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

۱- پوشش‌ها (Overlays)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که دامنه یکسانی با قیمت‌ها داشته و بر روی نمودار قیمتی رسم می‌شوند. مثال این مدل اندیکاتورها میانگین‌های متحرک و باندهای بولینگر هستند.

۲- نوسانگرها (Oscillators)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین یک مینیمم و ماکزیمم محلی نوسان می‌کنند که در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم می‌شود. مثال این اندیکاتورها شامل اسیلاتور Stochastic، MACD و RSI می‌باشد.

معامله‌گران معمولاً از اندیکاتورهای تکنیکال زیادی در زمان تحلیل یک دارایی استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را که بهترین جواب‌دهی را برایشان داشته انتخاب کرده و با نحوه کارکردشان آشنا شوند. آن‌ها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با فرم‌های قضاوتی دیگری از تحلیل تکنیکال، همانند مشاهده الگوهای قیمتی ترکیب کرده تا به ایده‌های معاملاتی برسند. اندیکاتورهای تکنیکال، با توجه به طبیعت کمی که دارند، همچنین می‌توانند در سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک قرار داده شوند.

نکته: توجه به این نکته ضروری است که اندیکاتورها تنها گواهی اضافه بر اصل تحلیل تکنیکال می‌باشند و استفاده تنها از آن‌ها به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

استراتژی‌های معاملاتی بدوی

اکثر معامله‌گران تازه‌کار در زمان ساخت اولین صفحه معاملاتی خود از سایرین تقلید می‌کنند. آن‌ها شروع به اضافه کردن دسته‌ای از اندیکاتورهای از پیش تنظیم شده و جا دادن بیشترین میزان ممکن از آن‌ها زیر نمودار قیمت دارایی مورد علاقه خود می‌کنند. این روش “هرچه بیشتر، بهتر” مانع تولید سیگنال می‌شود، زیرا در یک زمان از زوایای بسیار زیادی به بازار نگاه می‌کند و کاملاً برعکس هدف اصلی اندیکاتورها می‌باشد. هدف اصلی اندیکاتورها که ساده‌سازی تحلیل است زمانی بهترین جوابدهی را دارد که هر اندیکاتور به تنهایی بررسی شود. با این کار نویز را حذف کرده و خروجی قابل استفاده‌ای در رابطه با روند، توان حرکتی و زمان‌بندی ارائه می‌دهد.

در عوض، بهتر است اطلاعات مدنظر در طول روز، هفته یا ماه براساس نوع دسته‌بندی شود. در حقیقت، تقریباً همه اندیکاتورهای تکنیکال به ۵ دسته تحقیقی طبقه‌بندی می‌شوند. هر طبقه‌بندی می‌تواند در ادامه به دو دسته پیشرو (Leading) و پیرو (Lagging) دسته‌بندی شود. اندیکاتورهای پیشرو اقدام به پیش‌بینی مسیر قیمت می‌کند. در حالی که اندیکاتورهای پیرو گزارش‌های تاریخی از شروط پیش‌زمینه که منجر به رسیدن قیمت به مقدار فعلی شد را ارایه می‌دهند.

تقسیم بندی پنچ‌گانه اندیکاتورindicator چیست اندیکاتورها

1. اندیکاتورهای روندی (پیرو) (Trend Indicators (Lagging)) حرکت بازار در طول زمان به سمت بالا، پایین یا خنثی را بررسی می‌کند.
2. اندیکاتورهای برگشت متوسط (پیرو) (Mean Reversion Indicators (Lagging)) به اندازه‌گیری میزان کشش یک سوئینگ قیمتی (نوسان قیمتی) قبل از فعال شدن یک موج اصلاحی توسط یک ضدجنبش می‌پردازد.
3. اندیکاتورهای قدرت نسبی (پیشرو) (Relative Strength Indicators (Leading)) به اندازه‌گیری نوسانات در اندیکاتورindicator چیست فشار خرید و فروش می‌پردازد.
4. اندیکاتورهای تکانه (پیشرو) (Momentum Indicators (Leading)) سرعت تغییر قیمت در طول زمان را ارزیابی می‌کند.
5. اندیکاتورهای حجم (پیشرو یا پیرو) (Volume Indicators (Leading or Lagging)) به شمارش و جمع‌آوری معاملات و بررسی کمی کنترل گاوها و خرس‌ها می‌پردازد.

سوال ایجاد شده این است که یک فرد تازه‌کار چگونه می‌تواند چیدمان درست را در ابتدای کار انتخاب کرده و از ماه‌ها سیگنال‌گیری بی‌فایده جلوگیری کند؟ بهترین رویکرد در اکثر موارد شروع با محبوب‌ترین اعداد و تنظیم هر اندیکاتور به صورت جداگانه و بررسی مفید یا مضربودن خروجی کار برای عملکرد فرد می‌باشد. با استفاده از این روش، می‌توان به سرعت نسبت به سطح فرد نیازهای خاص را برآورده کرد.

حال با توجه به تقسیم‌بندی پنج‌گانه اندیکاتورها با توجه به زاویه بررسی فعالیت بازار (Market Action) به شناسایی بهترین اندیکاتور در هر طبقه‌بندی برای معامله‌گران تازه‌کار می‌پردازیم:

۱- اندیکاتورهای روندی

میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه (50- & 200-day Exponential Moving Averages (EMAs)):

با دو اندیکاتور پوششی که بر روی نمودار قیمت روزانه، هفتگی یا درون روزی قرار می‌گیرند شروع می‌کنیم. میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه ورژن‌های پاسخگوتری نسبت به ورژن‌های قبلی خود، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average (SMA))، هستند. به طور کلی، EMA ۵۰ روزه برای اندازه‌گیری قیمت میانگین میان‌مدت یک دارایی استفاده می‌شود، در حالی که EMA ۲۰۰ روزه قیمت بلندمدت را اندازه‌گیری می‌کند.

عبور این دو میانگین از یکدیگر به عبور طلائی (Golden Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از زیر میانگین ۲۰۰ به بالای آن و عبور مرگ (Death Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از بالای میانگین ۲۰۰ به پایین آن معروف هستند که حالت اول نشانه و هشدار بروز یک بازار گاوی و حالت دوم هشدار قدرت‌گیری بازار خرسی می‌باشد.

۲- اندیکاتورهای برگشت متوسط

باندهای بولینگر (Bollinger Bands):

نقاط فشار خرید و فروش در نمودار قیمت در سطوح مخفی منجر به بروز ضدموج یا امواج اصلاحی می‌شوند. باندهای بولینگر (20, 2) در تلاش برای شناسایی این نقاط برگشت با اندازه‌گیری میزان فاصله‌ قیمت از محور تمایل مرکزی، که در این مورد SMA ۲۰ روزه می‌باشد، قبل از فعال‌سازی یک حرکت برگشتی به سمت میانگین می‌باشد.

باندها همچنین در واکنش به نوسانات مرتبط به ناپایداری بازار منبسط یا منقبض می‌شوند، که به معامله‌گران نظاره‌گر نشان می‌دهد چه زمانی این نیروی مخفی دیگر مانع حرکات بزرگ قیمت نمی‌شود.

۳- اندیکاتورهای قدرت نسبی

Stochastic:

حرکات بازار از سیکل‌های خرید و فروش ایجاد می‌شود که می‌توان با اندیکاتور Stochastic (14, 7, 3) و سایر اندیکاتورهای قدرت نسبی آن‌ها را شناسایی نمود. این سیکل‌ها معمولاً در نواحی اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) به حد خود می‌رسند و سپس شروع به حرکت در جهت مخالف می‌کنند که این اتفاق همراه با عبور دو خط اندیکاتور از روی هم خواهد بود. نوسانات سیکل به طور اتوماتیک معنای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر برای دارایی مدنظر فرد را نمی‌دهد. بلکه چرخش‌های خرسی یا گاوی صرفاً به برهه‌های زمانی اشاره می‌کنند که خریداران یا فروشندگان کنترل تابلوی بازار (Ticker Tape) را در دست دارند. وقوع تغییر قیمت همچنان نیازمند حجم، تکانه (Momentum) و سایر نیروهای بازار می‌باشد.

برای سیگنال‌گیری دو شرط نیاز است:

1. عبور دو خط اندیکاتور از روی هم در نزدیکی یا درون نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش.
2. حرکت دو خط اندیکاتور به سمت مرکز پنل اسیلاتور که این اتفاق معمولاً با خروج از نواحی اشباع همراه است.

این تأیید دوگانه ضروری است، زیرا که Stochastics در بازارهای با روند پرقدرت می‌تواند در نزدیکی نواحی اکسترمم به مدت طولانی نوسان کند. و اگرچه 14, 7, 3 یک چیدمان عالی برای معامله‌گران تازه‌کار است، آزمون و خطا برای یافتن چیدمانی با بهترین هماهنگی با نماد مورد تحلیل توصیه می‌شود. برای مثال، بعضی از معامله‌گران باتجربه به ورودی‌های سریعتر 5, 3, 3 روی می‌آورند.

۴- اندیکاتورهای تکانه (Momentum)

MACD:

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence (MACD)) با چیدمان 12, 26, 9 به معامله‌گران تازه‌کار یک ابزار قدرتمند برای بررسی تغییرات قیمت شدید را می‌دهد. این ابزار کلاسیک تکانه میزان سرعت حرکت یک بازار را هنگامی که در تلاش برای ثبت یک نقطه چرخش طبیعی باشد، اندازه‌گیری می‌کند. سیگنال‌های خرید و فروش زمانی صادر می‌شوند که Histogram به یک قله یا دره رسیده و مسیر خود را تغییر دهد تا از خط صفر عبور کند. ارتفاع یا عمق Histogram و همچنین سرعت تغییر آن، همگی در کنار هم طیف گسترده‌ای از داده‌های قابل استفاده از بازار را تولید می‌کنند.

برای استفاده از این اسیلاتور توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از تولید سیگنال‌های اشتباه، بعد از شناسایی اکسترمم Histogram، تا عبور از خط صفر (عبور دو خط میانگین از روی هم) منتظر مانده و سپس اقدامات لازم انجام شود تا از بروز حالت اره (Whipsaw) جلوگیری شود.

۵- اندیکاتورهای حجم

حجم در تعادل (On-Balance-Volume):

با نگه داشتن میله‌های حجم در زیر نمودار قیمت، می‌توان وضعیت کنونی علاقه‌مندی به بازار مدنظر را بررسی کرد. شیب فعالیت در طول زمان روندهای جدیدی را نشان خواهد داد. که این مورد معمولاً قبل از خروج قیمت‌ها از درون الگوهای قیمتی (Breakout or Breakdown) می‌باشد. همچنین می‌توان یک میانگین حجمی ۵۰ روزه بر روی اندیکاتور قرار داد تا به بررسی جلسه فعلی با پیشینه فعالیت پرداخت.

حال با اضافه کردن اندیکاتور On-Balance-Volume (OBV) که یک اندیکاتور برای ذخیره و توزیع می‌باشد، می‌توان صفحه چرخش نقدینگی را در نمودار تکمیل کرد. این اندیکاتور فعالیت‌های خرید و فروش را اضافه می‌کند و از این طریق مشخص می‌کند اندیکاتورindicator چیست که گاوها یا خرس‌ها در حال پیروزی در نبرد برای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر هستند. علاوه بر پیگیری چینش قله‌ها و دره‌ها، می‌توان بر روی OBV خط روند ترسیم کرد. همچنین این اندیکاتور تحت عنوان یک ابزار برای بررسی همگرایی و واگرایی بسیار عالی عمل می‌کند.

نتیجه‌گیری:

انتخاب اندیکاتور تکنیکال درست می‌تواند چالش برانگیز باشد ولی در صورتی که معامله‌گر تازه‌کار تلاش‌های خود را به ۵ دسته برای بررسی بازار دسته بندی کند، این کار قابل مدیریت و انجام می‌باشد که این ۵ طبقه عبارت‌اند از: روند، برگشت متوسط، قدرت نسبی، تکانه و حجم. هنگامی که اندیکاتورهای موثر از هر گروه اضافه شد، سپس می‌توان پروسه طولانی ولی لذت بخش تنظیم ورودی‌ها برای مطابقت با مدل معاملاتی فرد و میزان قبول ریسک را شروع کرد.