محاسبه اندیکاتور SAR

اندیکاتور «پارابولیک سار» Parabolic SAR/ چگونه با استفاده از این اندیکاتور تحلیل کنیم ؟

اندیکاتور «پارابولیک سار» یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که باز هم توسط «ولز وایلدر» برای شناسایی پتانسیل‌های بالقوه چرخش روند قیمت توسعه داده شد.

اندیکاتور پارابولیک سار یک اندیکاتور روندی است و برای تعیین نقاط حد ضرر و نیز مشخص کردن نقاط ورود و خروج بازار به کار گرفته می‌شود.

پارابولیک سار بسته به جهت روند به صورت نقاطی در بالا و پایین قیمت مشخص می‌شود که این نقاط چرخش روند و حد سود و ضرر را تعیین می‌کنند.

نحوه استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار

بر اساس اصل پارابولیک سار زمانی که روند صعودی است و به سمت بالا در حال حرکت است نقطه زیر قیمت قرار می‌گیرد و برعکس زمانی که قیمت در حال نزول است نقاط پارابولیک سار در بالای قیمت قرار می‌گیرند.

اندیکاتور پارابولیک سار گاهی اوقات به نام «سیستم ایست و چرخش» خوانده می‌شود چرا که این اندیکاتور نقاط نسبی حد ضرر و نقاط بازگشت روند را مشخص می‌کند. زمانی که نقطه به یکباره تغییر مکان می‌دهد می‌توان نسبت به چرخش احتمالی روند آگاهی حاصل کرد. به عنوان مثال اگر نقاط بالای قیمت قرار گرفته باشند به یکباره تغییر مکان دهند و به زیر قیمت بروند می‌تواند نشانه چرخش روند از نزولی به صعودی و بالارفتن قیمت باشد.

نکته دیگری که در اندیکاتور مهم است این است که هر چه قیمت به سمت بالا حرکت کند نقطه‌ها نیز همراستا با قیمت بالاتر می‌روند.

«پارابولیک سار» یک اندیکاتور مکانیکی است و همیشه سیگنال‌های خرید و فروش متفاوتی را ارائه می‌کند و این بستگی به معامله‌گر دارد که تعیین کند کدام نقاط را برای ورود یا خروج اتخاذ کند و از کدام نقاط چشم‌پوشی کند.

نکته مهم دیگری که در مورد اندیکاتور پارابولیک سار وجود دارد این است که قطعا از اندیکاتورهای کمکی همراه با پارابولیک سار باید استفاده شود. مهمترین اندیکاتورهای کمکی عبارتند از استوکاستیک، مووینگ اوریج و ADX که درجه قطعیت سیگنال‌های ارائه شده توسط این اندیکاتور را افزایش می‌دهند.

به عنوان مثال اگر پارابولیک سار سیگنال فروش صادر کند این اهمیت دارد که قیمت زیر مووینگ اوریج بلندمدت قرار بگیرد. قرار گرفتن زیر مووینگ اوریج بلندمدت به معنی این است که فروشندگان کنترل روند را به دست گرفته‌اند و صدور سیگنال اولیه فروش توسط «سار» می‌تواند به معنای آغاز دور جدیدی از روند نزولی بازار باشد.

اگر نقاط «پاربولیک سار» از بالا به پایین تغییر جهت دهند و قیمت بالای مووینگ اوریج بلندمدت باشد می‌تواند به معنای آغاز دور جدید یک روند صعودی باشد و نیز می‌توان در این شرایط به بازار ورود کرد.

این اندیکاتور در زمانی که یک روند پرقدرت و منظم وجود دارد عملکرد بهتری دارد اما در بازار نامنظم سیگنال‌های زیادی صادر می‌کند که می‌تواند منجر به گیج شدن معامله‌گران و صدور سیگنال‌های کاذب شود.

نکته کلی در مورد این اندیکاتور این است که جابجایی نقاط از بالا به پایین محاسبه اندیکاتور SAR می‌تواند به معنای نقاط ورود به بازار و برعکس از پایین به بالا به معنای خروج از بازار باشد. البته بسیار بسیار مهم است که این وضعیت توسط اندیکاتورهای دیگر نیز تایید شود.

برخی از معامله‌گران از نقطه‌چین‌ها به منزله حمایت و مقاومت بازار استفاده می‌کنند یعنی زمانی که نقطه‌چین‌ها زیر قیمت باشند معنای حمایت دارند و زمانی که بالای قیمت باشند معنای مقاومت. نفوذ نمودار به این نقطه‌چین‌ها که در واقع همان جابجایی مکان نقاط است می‌تواند به منزله شکست روند و تغییر جهت آن باشد.

آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور Parabolic SAR یا اندیکاتور توقف و بازگشت سهموی مشخص کننده نقطه پایانی یک روند و تغییر حرکت احتمالی قیمت می باشد. یادگیری اندیکاتور پارابولیک سار بسیار ساده و سهل می باشد. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند، زمانی که نقطه چین ها در پایین خطوط قرار بگیرد به معنی وجود یک سیگنال خرید می باشد و اگر نقطه چین ها در بالای خطوط قرار بگیرد به معنای وجود سیگنال فروش می باشد. اندیکاتور سار یک روند نزولی را مشخص می کند و به‌ محض شکستن روند نزولی و تغییر روند سیگنال ورود را صادر می‌کند.

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک:

سار در روند نزولی = سار قبلی – قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

سار در روند صعودی = سار قبلی + قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

EP: آخرین نقطه در یک روند.

AF: عامل شتاب که مقدار پیش فرض ۰/۰۲ است.

پارامترهای موجود در تنظیمات اندیکاتور Parabolic SAR:

1. Step: مقدار پیش فرض ۰/۰۲ است و برای بالا بردن حساسیت اندیکاتور باید این عدد به عدد ۰٫۰۱ تغییر کند که با عمل نقطه چین ها به همدیگر نزدیکتر می شود. برای کاهش میزان حساسیت می توانید عددی بزرگتر وارد کنید و در نتیجه نقطه چین ها از همدیگر فاصله می گیرند.
2. Maximum: مقدار پیش فرض ۰/۲ است. آخرین ضریب شتابی است که اندیکاتور در طی یک‌روند می‌تواند بر مبنای آن محاسبه شود. بعبارتی دیگر بر میران حساسیت در قیمت step می افزاید.
3. Style: توسط آن مشخصاتی از قبیل رنگ و …مشخص می‌گردد.

نکته: برای بالا بردن کیفیت سیگنال های هر اندیکاتور میباسیت تنظیمات و مشخصات را بدرستی تنظیم کنید زیرا تنظیمات درست به همراه یک‌روند درست یک سیگنال عالی تولید می‌کند.

آموزش اندیکاتور SAR – آموزش کاربردی | SAR indicator

آموزش اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال بورس به درخواست بسیاری از کاربران نوشته شده است. اندیکاتور SAR بر اساس مخفف شده عبارت Stop and Reverse است و بر پایه سیستم معاملاتی زمان/قیمت کار می‌کند. نام کامل این اندیکاتور SAR پارابولیک به معنای توقف و بازگشتی سهم است و توسط یکی از معروف‌ترین‌های عرصه اندیکاتورها؛ یعنی ولز ویلدر اختراع شده است. ولز ویلدر اندیکاتورهای کاربردی دیگر؛ همچون RSI و ADX و ATR را به دنیای تحلیل تکنیکال و بورس معرفی کرده است.

خوب به بحث اصلی یعنی آموزش اندیکاتور SAR بازگردیم. همانطور که گفته شد اندیکاتور SAR بر پایه سیستم معاملاتی زمان/ قیمت کار کرده و قیمت را درون یک روند در طول زمان و پیشرفت آن روند مورد بررسی قرار می‌دهد.

SAR پارابولیک در تحلیل تکنیکال، هنگام بالا رفتن قیمت‌ها زیر خط نمودار و هنگام پایین آمدن آ‌ن‌ها، بالای خط نمودار رسم می‌شود. در این مقاله به طوور کامل در خصوص آموزش اندیکاتور SAR توضیح می دهیم.

تاریخچه اندیکاتور SAR

ویلدر اندیکاتور SAR را سیستم زمان/قیمت پارابولیک معرفی می‌کند و در مورد آن در کتابش با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” صحبت کرده است. در این کتاب همچنین معرفی RSI، ADX و ATR نیز وجود دارد که در مورد هرکدام از ان اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در مقالاتی جداگانه صحبت کردیم. با وجود اینکه اندیکاتورهای ساخته شده توسط آقای ویلدر پیش از دوران کامپیوتر به وجود آمده‌اند؛ اما هنوز هم بسیار محبوب و پرکاربرد هستند.

محاسبات اندیکاتور SAR

نحوه محاسبه اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال بسیار پیچیده است. زیرا متغییر‌های زیادی وجود دارند که باید در اکسل و یا دیگر نرم‌افزارها وارد کنید. این مثال‌ها یک ایده کلی از نحوه محاسبه SAR در بازار بورس به شما می‌دهند و به دلیل اینکه فرمول SAR افزایشی با SAR کاهش تفاوت دارد، در این بخش فرمول‌ها و محاسبات را به دو قسمت تقسیم کرده و بخش اول SAR افزایشی و بخش دوم SAR کاهشی است.

SAR افزایشی

فاکتور شتاب: این فاکتور از عدد 0.02 آغاز شده و هر بار که نقطه نهایت بالا می‌رود، این عدد نیز بیشتر می‌شود؛ اما نهایت و سقف این مقدار عدد 20 است و بعد از آن بدون توجه به افزایش نقطه نهایت، 0.20 باقی می‌ماند.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

SAR کاهشی

فاکتور شتاب: این فاکتور از عدد 0.02 آغاز شده و هر بار که نقطه نهایت پایین‌تر می‌رود، این عدد نیز بیشتر می‌شود؛ اما نهایت و سقف این مقدار عدد 20 است و بعد از آن بدون توجه به کاهش نقطه نهایت، 0.20 باقی می‌ماند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

آموزش اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال و کار با این اندیکاتور

برای شروع آموزش اندیکاتور SAR باید گفت SAR پارابولیک قیمت را دنبال می‌کند و به عنوان یک اندیکاتور روندی در بورس شناخته می‌شود. در مورد انواع اندیکاتورها و دسته‌بندی‌ آن‌ها در مقاله 7 اندیکاتورهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم این مقاله را مطالعه فرمایید.

نحوه کار و آموزش اندیکاتور SAR پارابولیک فوق‌العاده آسان است. همانطور که گفتیم این اندیکاتور به صورت نقاطی روی نمودار رسم می‌شوند و زمانی که این نقاط بالاتر از نمودار قیمت باشند، روند رو به پایین و اگر پایین‌تر از نمودار قیمت رسم شوند، روند رو به بالاست.

در واقع طبق پاراگراف قبلی SAR پارابولیک یک اندیکاتور روند است و برای بازارهای نوسانی و محدوده‌ای (Ranging Market) مناسب نیست و به کار نمی‌آید و فقط مخصوص بازارهای روندی (Trending Market) در بورس است.

هنگامی یک روند رو به پایین باز می‌گردد و رو به بالا می‌رود، SAR قیمت‌ها را به عنوان یک حد ضرر دنبال می‌کند و مقدار آن تا زمانی که روند رو به بالاست تغییر جهت نداده و به طور مداوم بالا می‌رود. به زبان دیگر تا زمانی که قیمت در حال رشد است SAR از سود شما محافظت می‌کند. در واقع اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال در برابر حد ضرر از شما محافظت می‌کند.

در بورس مشخص کردن حد ضرر یکی از ارکان موفقیت و سود کردن است. عدم رعایت حد ضرر در بورس باعث ایجاد ضرر در مدت طولانی می شود.

بالعکس این موضوع نیز صادق است، به طوری که وقتی قیمت‌ها افزایش خود را متوقف کرده و رو به پایین می‌روند، SAR بالاتر از قیمت رسم می‌شود و تا زمانی که روند رو به پایین است SAR کاهش می‌یابد. SAR از سود شما در پوزیشن‌های فروش محافظت می‌کند.

در نمودار زیر به کارگیری اندیکاتور SAR در نمودار قیمت سهام بانک شهر در سال اخیر را مشاهده می‌کنید.

افزایش‌ های اندیکاتور SAR

همانطور که در مثال‌های مربوط به محاسبات اندیکاتور SAR دیدیم، فاکتور شتاب به عنوان ضریبی عمل می‌کند که نرخ تغییرات SAR را مشخص می‌کند. فاکتور شتاب با پیشروی یک روند، افزایش پیدا می‌کند تا به حد ماکزیمم خود برسد. این ماکزیمم که توسط خود کاربران تعیین می‌شود، میزان حساسیت SAR را مشخص می‌کند.

حساسیت SAR با پایین آوردن ماکزیمم فاکتور شتاب کاهش پیدا می‌کند و در واقع فاکتور شتاب پایین‌تر، SAR را از قیمت دور‌تر می‌کند. به طور مشابه بالا رفتن فاکتور شتاب نیز حساسیت SAR را افزایش می‌دهد و فاکتور شتاب بالاتر، SAR را به نمودار قیمت نزدیک‌تر می‌کند.

تصویر شماره 6 نمودار سهام شرکت IBM را در بورس نشان می‌دهد که فاکتور شتاب آن بین 0.0.1 تا 0.20 است. در تصویر شماره 7 فاکتور شتاب بالاتر رفته و از 0.03 شروع می‌شود. همانطور که می‌بینید در نمودار تصویر 7 حساسیت محاسبه اندیکاتور SAR SAR بیشتر است؛ زیرا بازگشت‌های بیشتری داریم.

اکنون می توانید مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را مطالعه کنید

حساسیت اندیکاتور SAR با توجه به ماکزیمم فاکتور شتاب نیز تغییر می‌کند و هرچه این ماکزیمم کمتر باشد، حساسیت SAR نیز کمتر می‌شود. در تصویر 8 فاکتور شتاب روی ماکزیمم 0.10 تنظیم شده است که کمتر از مقدار پیش‌فرض(0.20) است. در تصویر 9 ماکزیمم فاکتور شتاب روی 0.20 تنظیم گردیده و همانطور می‌بینید بازگشت‌های بیشتری را به خود دیده و حساسیت بیشتری دارد.

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

سخن پایانی

برای کار و آموزش اندیکاتور SAR در که در این مقاله ذکر شد با سهام‌هایی که داخل یک روند مشخص در بورس هستند بهتر کار می‌کند. طبق تخمین ویلدر این حالت در 30 درصد مواقع اتفاق می‌افتد. SAR یک روند را دنبال کرده و به عنوان یک حد ضرر با آن همراه است. مانند اکثر اندیکاتورها حساسیت سیگنال‌ها به تنظیماتی که شما برای اندیکاتور تعیین می‌کنید بستگی دارد.

تنظیمات درست همراه با روندهای مناسب، یک سیستم معادلاتی فوق‌العاده را می‌سازد. اما تنظیمات نادرست می‌تواند به ضرر، از دست رفتن پول و شلاق‌های بازار ختم شود.

هیچ قانون طلایی‌ای برای تنظیمات و نحوه کار با اندیکاتور SAR در بورس وجود ندارد و هر سهم با توجه به ویژگی‌های خودش باید تنظیمات خاص خودش را داشته باشد. شما با تمرین زیاد و کار کردن با سهام‌های مختلف می‌توانید بهترین تنظیمات را با توجه به هر سهمی پیدا کنید.

اندیکاتور SAR پارابولیک باید همراه دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود. این اندیکاتور به تنهایی مثل دیگر ابزار تحلیل تکنیکال، نمی‌تواند موفقیت شما را در بورس تضمین کند. برای مثال همراه با یادگیری و آموزش اندیکاتور SAR می‌توانید از شاخص جهت‌دار میانگین یا همان ADX برای تعیین قدرت یک روند استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

در تحلیل تکنیکال این اندیکاتورها هستند که نقش اصلی را ایفا می‌کنند. یکی از انواع کاربردی اندیکاتورها که در تحلیل قیمت‌ها کمک زیادی به شما خواهد کرد، اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR است که توسط فردی به نام ولز وایلدر ابداع شده است. این اندیکاتور با هدف تایید صعودی یا نزولی بودن روند و نقاط بازگشتی استفاده می‌شود و اهمیت زیادی در پیش بینی‌ها دارد. درصورتی که قصد دارید به صورت حرفه‌ای تحلیل تکنیکال را بیاموزید، شناخت و نحوه استفاده از این اندیکاتور همانند سایر اندیکاتورها ضروری می‌باشد.

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

این اندیکاتور همانطور که از نامش مشخص است از روش توقف یا بازگشت یا stop and reverse به طور خلاصه SAR استفاده می‌کند. معادل فارسی نام این اندیکاتور نیز توقف و بازگشت سهموی است. اندیکاتور پارابولیک سار بصورت نقطه‌هایی روی چارت مشخص می‌شود؛ برای مثال در روند صعودی نقاط زیر نمودار قیمت و زمانی که روند نزولی است نقاط در بالای نمودار قرار می‌گیرد.

به طورکلی از این اندیکاتور در بازارهای مالی که دارای روند هستند، استفاده می‌شود. زمانی که بازار روند خاصی نداشته باشد، اندیکاتور دارای خطاهای بسیاری خواهد شد و سیگنال‌های آن اعتباری ندارند.

نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

محاسبه پارابولیک سار صعودی و نزولی از طریق دو فرمول مجزا محاسبه می‌شود که عبارتند از:

سار در روند صعودی = سار قبلی + (AF قبلی ( EP قبلی _ سارقبلی))

سار در روند نزولی = سار قبلی _ (AF قبلی ( سارقبلی _ EP قبلی))

توجه داشته باشید که منظور از EP آخرین نقطه در یک روند است. همچنین منظور از AF عامل شتاب است که مقدار پیش‌فرض آن 0.02 در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند تا 0.2 نیز افزایش پیدا کند. این امکان وجود دارد که این عدد را با توجه به نحوه معامله خود تغییر دهید.

هرچه این مقدار را کمتر کنید، حساسیت اندیکاتور افزایش پیدا می‌کند. مثلا اگر این مقدار را به 0.01 کاهش دهید، نقطه‌چین‌های نمودار به یکدیگر نزدیکتر می‌شود و متناسب با آن حساسیت اندیکاتور زیاد می‌شود. برای معاملات سهام بهتر است این عدد 0.01 و برای معاملات ارز یا کالا، 0.02 در نظر بگیرید.

نکاتی که باید در محاسبه PSAR رعایت کنید!

استفاده از فرمول‌هایی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، مستلزم رعایت نکاتی مهم است؛ از جمله این که اگر روند SAR صعودی باشد و قیمت در زیر SAR صعودی بسته شود، روند نزولی می‌شود و در این حالت باید از فرمول SAR نزولی استفاده کرد. حال اگر قیمت به بالای SAR نزولی نفوذ کند، آنگاه فرمول SAR صعودی استفاده می گردد. نکات دیگری که باید در محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار رعایت کنید به شرح زیر هستند:

• قیمت را دستکم در 5 دوره یا بیشتر بررسی کرده و فراز و نشیب آن را ثبت کنید.
• درصورتی که قیمت صعودی باشد، از پایین‌ترین قیمت آن، 5 دوره برای مقداردهی به PSAR استفاده نمایید؛ اگر قیمت نزولی باشد، از بالاترین قیمت آن، 5 دوره به عنوان مقدار اولیه PSAR استفاده کنید.
• در محاسبه PSAR ابتدا AF را 0.02 در نظر بگیرید و برای هر روند صعودی یا نزولی شدید 0.02 افزایش دهید. همانطور که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، حداکثر مقدار AF2 است.
• در شرایط ایده آل، از صفحه گسترده‌ای استفاده کنید تا بتوانید قیمت بالا و پایین، SAR ، EP و AF را به شکل دوره‌ای ارزیابی کنید.

توجه داشته باشید که نرم افزارهای معاملاتی هستند که PSAR را به شکل اتوماتیک محاسبه می‌کنند؛ تنها کافیست شما با روش تحلیل اندیکاتور آشنایی داشته باشید.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار در تحلیل تکنیکال

این اندیکاتور برای همه معامله گران کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک نوسان گیر دقیق عمل می‌کند. از جمله مهمترین کاربردهای این اندیکاتور محاسبه اندیکاتور SAR می‌توان به موارد زیر اشاره کنیم:

شناخت روند و نقاط بازگشت روند

هرگاه نقاط PSAR بالای نمودار قیمت قرار داشته باشند نشان دهنده روند نزولی و هرگاه پایین نمودار قرار داشته باشند، نشان دهنده روند صعودی است. همچنین زمانی که اندیکاتور PSAR به طرف مقابل قیمت حرکت کند، به معنی یک سیگنال جدید خرید یا فروش است:

حرکت نقاط از بالای نمودار قیمت به زیر (تغییر روند نزولی به صعودی): سیگنال خرید

حرکت نقاط از پایین نمودار قیمت به بالای آن (تغییر روند صعودی به نزولی): سیگنال فروش

مشخص کردن حد ضرر

هنگامی نقاط اندیکاتور زیر قیمت قرار داشته باشند، یعنی روند صعودی باشد، می‌توان اولین نقطه زیر نمودار قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید.

استفاده به عنوان سطوح حمایت و مقاومت

زمانی که اندیکاتور بالای قیمت قرار دارد، می‌توانید آن را به عنوان سطوح مقاومت در نظر بگیرید و زمانی که پایین قیمت قرار داشته باشد، می‌توانید آن را سطح حمایت بدانید. البته انتقال سیگنال‌های ضعیف یکی از معایب مهم اندیکاتور سار است؛ زیرا ممکن است روند مشخصی در بازار وجود نداشته باشد که سیگنال را کامل کند.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار

در ارتباط با اندیکاتور PSAR استراتژی‌های معاملاتی زیادی مطرح است؛ در ادامه ساده‌ترین استراتژی‌های خرید و فروش که می‌توانید ازآن سود ببرید را مطرح می‌کنیم:

سیگنال خرید

هنگامی که در انتهای روند نزولی، نقاط اندیکاتور به طرف مقابل حرکت کنند، به معنای سیگنال خرید است؛ البته توصیه می‌شود با حجم کمی از سرمایه به معامله ورود کنید. پس از ایجاد اولین نقطه اندیکاتور زیر نمودار قیمت، از آخرین نقطه روند نزولی PSAR یک خط افقی رسم کنید.

سرانجام هرگاه نمودار قیمت خط افقی را شکست و بالای آن تثبیت شد، می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید و سود خوبی بدست آورید.

سیگنال فروش

در مورد سیگنال فروش هم برعکس مورد قبلی عمل کنید؛ یعنی هرگاه نقاط اندیکاتور از زیر نمودار قیمت به بالای نمودار رفت، از آخرین نقطه زیر نمودار یک خط افقی رسم کنید. زمانی که نمودار خط را به محاسبه اندیکاتور SAR سمت پایین شکست، می‌توانید وارد پوزیشن فروش شوید و مانع از ضرر حداکثری شوید.

برای بالا بردن دقت استراتژی‌های PSAR می‌توانید از مولتی تایم فریم استفاده کنید؛ زیرا در تایم فریم بالاتر روند به خوبی مشخص می‌شود و در تایم فریم پایین‌تر نقاط ورود پایین‎تری پیدا کنید.

در این مقاله مروری کلی برای اندیکاتور پارابولیک سار داشتیم و استراتژی‌های خرید و فروش بر مبنای آن را بررسی کردیم. برای افزایش اعتبار سیگنال های Parabolic SAR می‌توانید این اندیکاتور را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. برای مثال ترکیب اندیکاتور PSAR با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) یا اندیکاتور ADX می‌تواند تحلیل‌های قوی‌تر و البته پیش بینی‌های دقیق‌تری ارائه کند.

کاربرد اندیکاتور سهمی وار یا SAR در تحلیل تکنیکال

اندیکاتوری است که نخستین بار توسط آقای وایلدر در کتاب «مفاهیم جدید در معاملات و كال» معرفی گردید. وایلدر این اندیکاتور را که یک سیستم معاملاتی بر پایه قیمت و زمان می باشد را سیستم سهمی وار قیمت/ زمان نامید.
SAR مخفف کلمات ” Stop and Reverse ” به معنای توقف و بازگشت است. این اندیکاتور قیمت را در طول زمان دنبال می کند؛ به این صورت که در هنگام افزایش قیمت در زیر آن و در هنگام کاهش قیمت در قسمت بالای آن قرار دارد. بر این اساس هنگامی که روند قیمت بازگشت کرده و اندیکاتور را به سمت بالا یا پایین می شکند در واقع SAR بازگشت و توقف کرده است.

اندیکاتور سهمی وار SAR

نحوه محاسبه

محاسبه SAR کمی دشوار است چرا که فرمول محاسبه SAR بالارونده و پایین رونده متفاوت می باشد که در ادامه مشاهده می نمایید.
الف) SAR بالارونده:

ب) SAR پایین رونده:

Prior SAR : مقدار SAR دوره قبلی

EP : بالاترین قیمت روند صعودی جاری
AF : ضریب شتاب که از ۰/۰۲ آغاز شده و با تشکیل هر قیمت حداکثر جدید با ضریب ۰۲/ افزایش یابد. افزایش می یابد. این ضریب بدون توجه به مدت زمان گسترش روند می تواند تا ۰/۲ افزایش یابد. در جدول ۳ و ۴ نمونه های از این محاسبات را مشاهده می کنید.

sar پایین رونده

کاربرد

اندیکاتور SAR قیمت را دنبال می کند و می تواند به عنوان یک اندیکاتور دنبال کننده روند در نظر گرفته شود. هنگامی که یک روند نزولی برعکس شده و شروع به بالا رفتن می نماید، SAR قیمت را همانند توقف سیال (حد ضرر متحرک) دنبال می نماید به این صورت که تا زمان تداوم روند صعودی، حد زیان نیز افزایش می یابد. به عبارت دیگر، SAR در روند صعودی هرگز کاهش نیافته و محاسبه اندیکاتور SAR به طور مداوم از سود معامله محافظت می نماید. هنگامی که افزایش قیمت متوقف شده و به زیر SAR می رود، روند کاهشی آغاز شده و اندیکاتور در بالای قیمت قرار می گیرد و همانند توقف سیال آن را دنبال می کند. این تعقیب تا تداوم روند کاهشی ادامه خواهد داشت چرا که SAP هرگز در یک روند نزولی افزایش نیافته و به طور مداوم از سود معامله محافظت می کند.

درجه افزایش

ضریب شتاب (AF) که همچنین به آن درجه نیز گفته می شود، حساسیت SAR را تعیین می کند. این درجه در واقع ضریبی است که بر میزان تغییرات در SAR تأثیر می گذارد. درجه با گسترش روند افزایش می یابد تا به مقدار حداکثر خود برسد. حساسیت SAR با کاهش درجه می تواند کاهش یابد. انتخاب درجه پایین باعث می شود که SAR از قیمت دورتر شود که خود شناسایی بازگشت را با مشکل مواجه می سازد.
با افزایش درجه می توان حساسیت SAR را بالا برد. انتخاب درجه بالا باعث می شود که SAR به قیمت نزدیک تر شود؛ بنابراین شناسایی باز گشت آسان تر می شود. اگر درجه بسیار بالا انتخاب شود بازگشت اندیکاتور به کرات اتفاق می افتد لذا انتخاب بهینه آن از اهمیت زیادی برخوردار ۰/۰۱ و می باشد. در شکل ۲۱ و ۲۲ نمودار سهام شرکت IBM را مشاهده می کنید که درجه ۰/۰۳ انتخاب شده که ۰/۲۰ برای آن انتخاب شده است. در نمودار بعدی این درجه حداکثر حساسیت اندیکاتور می شود؛ بنابراین در آن بازگشت های بیشتری مشاهده می شود.

درجه حداکثر

حساسیت SAR را همچنین می توان با استفاده از درجه حداکثر تنظیم نمود. در شکل ۲۳ این درجه حداکثر ۰/۱۰ انتخاب شده که از تنظیم پیش فرض (۰/۲۰) کمتر است. انتخاب این درجه کوچک تر باعث کاهش حساسیت اندیکاتور و در عین حال کاهش بازگشت های کمتری می شود.

در نمودار شکل زیر این درجه حداکثر به صورت پیش فرض ۰/۲۰ انتخاب شده است که موجب بازگشت های بیشتری می شود.

هشدارهای خرید و فروش

همان گونه که گفته شد اندیکاتور SAR می تواند حکم یک حمایت یا مقاومت را در بازار داشته باشد. عبور قیمت از اندیکاتور به معنی پایان روند جاری و آغاز یک روند خلاف جهت است. در نمودار زیر که متعلق به قراردادهای آتی طلا می باشد می توانید هشدارهای خرید و فروش را مشاهده نمایید.

مکان خرید و فروش در اندیکاتور سهمی وار

وقتی که قیمت در بالای خط بالایی اندیکاتور بسته شود، سیگنال خرید و هنگامی که در زیر خط پایینی اندیکاتور بسته شود، سیگنال فروش صادر می شود. این سیگنال ها تا زمانی برقرار هستند که اندیکاتور در حرکت صعودی و نزولی به ترتیب در زیر و بالای قیمت قرار داشته باشد با وارونه شدن وضعیت بایستی معاملات بسته شود و در صورت اطمینان در روند جدید وارد بازار شویم.
یکی از بهترین کاربردهای این اندیکاتور تعیین مکان قراردهی حد ضرر معاملات است. معامله گران با کمک این ابزار می توانند بجای قراردهی حد محاسبه اندیکاتور SAR ضرر در محل ورود، آن را با توجه به اندیکاتور به صورت متحرک در آورند. برای مثال در معاملات خرید این حد به تدریج بالا رفته و در معاملات فروش به سمت پایین حرکت می نماید که در شکل زیر نمایش داده شده است.

اخطار خرید و فروش در نمودار سهمی

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/11/Parabilic-SAR.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-11-20 00:18:37 2021-11-22 20:45:49 کاربرد اندیکاتور سهمی وار یا SAR در تحلیل تکنیکال

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، فاز 4 اندیشه، خیابان توحید شمالی، مجتمع تجاری-اداری ارغوان، طبقه سوم، واحد 225